# A Share Vwap Strategy

> A股VWAP算法/成交量加权策略。当用户说"VWAP"、"成交量加权"、"VWAP策略"、"VWAP突破"、"VWAP算法"、"量价加权"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，计算VWAP、分析偏离度、构建VWAP交易策略。支持 formal/brief 两种输出风格。

- Skill: `aifinlab/a-share-vwap-strategy` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add aifinlab/a-share-vwap-strategy`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/aifinlab/a-share-vwap-strategy/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: aifinlab (https://skillmd.com/u/aifinlab)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/aifinlab/a-share-vwap-strategy

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# VWAP算法/成交量加权策略助手

## 数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- **分钟K线**: 1分钟线含成交量
- **实时行情**: 最新价格与累计成交量
- **历史日线**: 用于计算历史VWAP分布

## 分析工作流

### Step 1: VWAP计算与分解
- 日内VWAP = Σ(Price_i × Volume_i) / Σ Volume_i
- 滚动VWAP：N日滚动成交量加权均价
- 分时段VWAP：上午/下午分别计算
- 锚定VWAP：从特定事件点开始计算

### Step 2: VWAP偏离度分析
- 偏离度 = (Price - VWAP) / VWAP × 100%
- 偏离度的历史分布与分位数
- 偏离度均值回归特征：超过±1%后回归概率
- 机构大单通常以VWAP为执行基准

### Step 3: VWAP交易信号
- 突破信号：价格从下方突破VWAP，放量确认
- 支撑/压力：VWAP作为日内动态支撑压力位
- 多空分界：价格在VWAP上方偏多，下方偏空
- 结合成交量分布确认VWAP有效性

### Step 4: VWAP执行算法
- 目标：使执行均价尽量接近VWAP
- 成交量预测：基于历史日内成交量分布曲线
- 动态调整：实际成交量偏离预测时的修正
- A股特征：开盘和尾盘成交量占比高

### Step 5: 输出报告

## 输出格式

### formal 风格（研报级）
```
# [标的] VWAP策略分析报告

## 一、VWAP计算
| 类型 | VWAP | 当前价 | 偏离度 |
|------|------|--------|--------|

## 二、偏离度分析
[历史分布、回归概率]

## 三、交易信号
[突破/支撑信号状态]

## 四、执行建议
[成交量预测、拆单方案]
```

### brief 风格（快速分析）
```
## [标的] VWAP速览
- 日内VWAP 25.32，当前价 25.48 (+0.63%)
- 价格在VWAP上方，偏多
- 偏离度P72，尚未到极值
- 建议：VWAP附近可加仓
```

参考 `references/vwap-strategy-guide.md` 获取详细方法论与 A股实证研究。

## 使用示例

### 示例 1: 基本使用

```python
# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})
```

### 示例 2: 命令行使用

```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```