# Fixed Income Daily Brief

> 固定收益研究员日报生成技能。当用户要求生成固收日报、债券市场日报、债市复盘、利率日报、资金面日报时使用，包括"固收日报"、"债市日报"、"债券日报"、"利率市场日报"、"资金面日报"、"生成固收日报"、"今日债市复盘"、"固收日报速评"、"债市每日简报"等表述。本技能自动获取资金面、债券市场、央行操作、信用债、同业存单、地方债、二级资本债、永续债、ABS等核心数据，结合市场情绪与政策动态，生成标准化Markdown格式固定收益日报。即使用户只说"今天债市怎么样"、"生成债券日报"、"固收日报"等简短表述也要触发。

- Skill: `aliyun/fixed-income-daily-brief` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add aliyun/fixed-income-daily-brief`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/aliyun/fixed-income-daily-brief/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Docs & Writing
- Author: aliyun (https://skillmd.com/u/aliyun)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/aliyun/fixed-income-daily-brief

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# 固定收益日报生成技能

## 技能概述

本技能面向证券固定收益研究员，自动生成标准化的固定收益市场日报。通过 `gildata-aidata` 专业金融数据服务获取权威数据，覆盖资金面、利率债、信用债、同业存单、地方债、二级资本债、永续债、ABS、央行操作及重要政策舆情，输出专业、结构化的Markdown格式日报。

## 触发场景

- 用户要求生成固收日报、债市日报、债券日报、利率日报、资金面日报
- 用户询问"今天债市情况"、"资金面如何"、"债券市场复盘"
- 用户需要每日固定收益市场回顾与展望
- 用户要求生成固收晨报、债市早报、固收晚报
- 即使用户表述简短如"固收日报"、"债市日报"、"今天债券市场"也要触发

## 数据获取流程

### 第一步：获取当前日期

使用 `time` 工具获取当前日期，确定报告覆盖的交易日。

### 第二步：资金面数据

使用 `finx gildata-aidata MacroIndustryEDB` 获取资金面核心指标：

```bash
# 获取DR系列利率（银行间质押式回购利率）
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "DR001 DR007 DR014 银行间质押式回购利率"}'

# 获取R系列利率（存款类金融机构质押式回购利率）
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "R001 R007 R014 质押式回购利率"}'

# 获取SHIBOR利率
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "SHIBOR 隔夜 7天 14天 1个月"}'

# 获取同业拆借利率
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "同业拆借利率 隔夜 7天"}'
```

### 第三步：国债收益率曲线

使用 `finx gildata-aidata MostActiveRateBondQuotation` 获取利率债最活跃券行情：

```bash
# 获取利率债最活跃券收益率
finx gildata-aidata MostActiveRateBondQuotation --body '{"query": "国债 活跃券 收益率 1年 3年 5年 7年 10年 30年"}'
```

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取国债期货数据：

```bash
# 获取国债期货行情
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "国债期货 TS TF T TL 2年期 5年期 10年期 30年期"}'
```

### 第四步：央行公开市场操作

使用 `finx gildata-aidata MacroIndustryEDB` 获取央行操作数据：

```bash
# 获取央行公开市场操作数据
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "央行公开市场操作 逆回购 MLF 投放 回笼"}'

# 获取LPR报价
finx gildata-aidata MacroIndustryEDB --body '{"query": "LPR 贷款市场报价利率 1年期 5年期"}'
```

### 第五步：信用债市场

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取信用债行情：

```bash
# 获取信用债收益率和利差
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "信用债 城投债 产业债 收益率 信用利差 AAA AA+ AA"}'
```

### 第六步：同业存单

使用 `finx gildata-aidata NCDIssueRate` 获取同业存单发行利率：

```bash
# 获取同业存单发行利率
finx gildata-aidata NCDIssueRate --body '{"query": "同业存单发行利率 AAA 1M 3M 6M 1Y"}'
```

### 第七步：地方债市场

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取地方债行情：

```bash
# 获取地方债发行和二级市场数据
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "地方政府债 发行利率 二级市场收益率 3年 5年 7年 10年"}'
```

### 第八步：二级资本债与永续债

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取银行资本债数据：

```bash
# 获取二级资本债和永续债行情
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "二级资本债 银行永续债 收益率 AAA AA+ 3年 5年"}'
```

### 第九步：资产支持证券（ABS）

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取ABS数据：

```bash
# 获取ABS市场数据
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "ABS 资产支持证券 信贷ABS 企业ABS ABN 发行利率 收益率"}'
```

### 第十步：重要政策与舆情

使用 `finx gildata-aidata MacroNewslist` 获取宏观舆情：

```bash
# 获取宏观舆情
finx gildata-aidata MacroNewslist --body '{"query": "债券市场 货币政策 央行 利率债"}'
```

使用 `finx gildata-aidata NewsInfoList` 获取全网舆情：

```bash
# 获取债券市场重要新闻
finx gildata-aidata NewsInfoList --body '{"query": "债券市场 违约 评级调整 监管政策"}'
```

### 第十一步：可转债市场（可选）

使用 `finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes` 获取可转债数据：

```bash
# 获取可转债行情
finx gildata-aidata BondDailyClosingQuotes --body '{"query": "可转债 转债指数 行情"}'
```

## 报告结构

报告必须严格按照以下模板生成，使用专业、简洁的固收研究员语言风格：

```markdown
# 固定收益市场日报

**报告日期：** YYYY年MM月DD日（周X）
**编制时间：** HH:MM
**报告类型：** 固收日报

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## 一、核心观点

> 用2-3句话概括当日债市核心特征，包括资金面松紧、利率债走势、市场情绪等。

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## 二、资金面监测

### 2.1 银行间质押式回购利率

| 品种 | 最新利率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|-------------|---------|----------|
| DR001 | | | |
| DR007 | | | |
| DR014 | | | |
| R001 | | | |
| R007 | | | |

### 2.2 SHIBOR利率

| 品种 | 最新利率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|-------------|---------|----------|
| 隔夜 | | | |
| 7天 | | | |
| 14天 | | | |
| 1个月 | | | |

### 2.3 资金面点评

[分析当日资金面松紧程度、央行投放情况、跨月/跨季因素、市场预期等]

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## 三、利率债市场

### 3.1 国债收益率曲线

| 期限 | 收益率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|-----------|---------|----------|
| 1Y | | | |
| 3Y | | | |
| 5Y | | | |
| 7Y | | | |
| 10Y | | | |
| 30Y | | | |

### 3.2 国债期货

| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量(万手) |
|------|--------|-----------|--------------|
| 2年期(TS) | | | |
| 5年期(TF) | | | |
| 10年期(T) | | | |
| 30年期(TL) | | | |

### 3.3 期限利差

| 利差 | 最新(BP) | 前值(BP) | 变动(BP) |
|------|----------|----------|----------|
| 10Y-1Y | | | |
| 10Y-5Y | | | |
| 30Y-10Y | | | |

### 3.4 利率债点评

[分析当日利率债走势、收益率曲线形态变化、多头/空头逻辑、市场情绪等]

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## 四、央行操作与流动性

### 4.1 公开市场操作

| 操作类型 | 投放(亿) | 回笼(亿) | 净投放(亿) |
|----------|----------|----------|------------|
| 逆回购 | | | |
| MLF | | | |
| 其他 | | | |
| **合计** | | | |

### 4.2 流动性点评

[分析央行操作意图、流动性管理态度、后续政策预期等]

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## 五、信用债市场

### 5.1 信用利差监测

| 评级 | 3Y利差(BP) | 5Y利差(BP) | 变动(BP) |
|------|------------|------------|----------|
| AAA | | | |
| AA+ | | | |
| AA | | | |

### 5.2 信用债点评

[分析信用债成交活跃度、利差变化、信用分层情况、城投/产业债表现等]

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## 六、同业存单市场

### 6.1 NCD发行利率

| 评级 | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|------|----|----|----|----|
| AAA | | | | |

### 6.2 同业存单点评

[分析NCD发行利率走势、银行负债端压力、发行规模等]

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## 七、地方政府债市场

### 7.1 地方债一级发行

| 期限 | 发行规模(亿) | 中标利率(%) | 倍数 |
|------|--------------|-------------|------|
| 3年 | | | |
| 5年 | | | |
| 7年 | | | |
| 10年 | | | |

### 7.2 地方债二级市场

| 期限 | 收益率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|-----------|---------|----------|
| 3年 | | | |
| 5年 | | | |
| 7年 | | | |
| 10年 | | | |

### 7.3 地方债点评

[分析地方债发行节奏、供给压力、与国债利差变化、配置需求等]

---

## 八、二级资本债与永续债

### 8.1 二级资本债

| 品种 | 期限 | 最新收益率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|------|---------------|---------|----------|
| AAA二级资本债 | 3Y | | | |
| AAA二级资本债 | 5Y | | | |
| AA+二级资本债 | 3Y | | | |

### 8.2 银行永续债

| 品种 | 期限 | 最新收益率(%) | 前值(%) | 变动(BP) |
|------|------|---------------|---------|----------|
| AAA银行永续债 | 3Y | | | |
| AAA银行永续债 | 5Y | | | |
| AA+银行永续债 | 3Y | | | |

### 8.3 资本债点评

[分析银行资本债成交活跃度、信用利差变化、银行负债端压力、监管政策影响等]

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## 九、资产支持证券（ABS）

### 9.1 ABS一级市场发行

| 类型 | 发行规模(亿) | 加权利率(%) | 期限(年) |
|------|--------------|-------------|----------|
| 信贷ABS | | | |
| 企业ABS | | | |
| ABN | | | |

### 9.2 ABS二级市场

| 品种 | 评级 | 收益率(%) | 利差(BP) |
|------|------|-----------|----------|
| 优先A档 | AAA | | |
| 优先A-1档 | AAA | | |
| 次级档 | - | | |

### 9.3 ABS点评

[分析ABS发行节奏、基础资产类型分布、优先级/次级利差变化、流动性情况等]

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## 十、重要事件与政策

- [事件1：简述当日重要政策、数据发布、监管动态等]
- [事件2：...]
- [事件3：...]

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## 十一、市场展望

[基于当日市场表现和政策信号，给出次日/近期债市走势展望，包括：
- 资金面预期
- 利率债方向判断
- 关键关注点（数据发布、政策会议、供给压力等）
- 操作建议]

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## 十二、风险提示

- 货币政策超预期收紧风险
- 经济数据超预期风险
- 供给冲击风险
- 外部因素扰动风险
- 信用风险事件冲击
```

## 数据获取注意事项

1. **数据准确性优先**：如果某些数据无法获取，应明确标注"数据待更新"或"暂无数据"，不要编造数据
2. **多源交叉验证**：对关键数据（如10年期国债收益率）应从多个工具交叉验证
3. **时效性**：优先获取当日最新数据，如无当日数据可使用最近交易日数据并注明
4. **单位统一**：利率统一用百分比(%)，利差和变动用基点(BP)，金额用亿元
5. **专业性**：使用固收研究员常用的专业术语，如"资金面收敛/宽松"、"曲线牛陡/熊平"、"资产荒"等

## 数据获取失败处理

如果某项数据查询失败：
1. 尝试更换查询关键词
2. 如仍无法获取，在对应表格中标注"数据待更新"
3. 在点评部分说明数据缺失原因
4. 不影响其他已完成部分的数据展示

## 输出要求

1. 报告必须使用标准Markdown格式
2. 表格数据对齐，数字保留合理小数位（利率保留2-3位小数，BP取整数）
3. 点评部分应简洁专业，避免冗长叙述
4. 核心观点必须精炼，便于快速阅读
5. 所有数据需注明数据来源（"数据来源：gildata-aidata"）

## 高级功能

### 定时任务支持

本技能支持通过定时任务每日自动生成固收日报。配置建议：
- 执行时间：每个交易日 17:00-18:00（收盘后）
- 任务描述：自动生成当日固定收益市场日报

### 自定义模板

用户可要求调整报告结构，如：
- 精简版：仅保留核心观点、资金面、利率债三部分
- 详细版：包含全部板块（地方债、二级资本债、永续债、ABS等）
- 定制版：按用户需求调整章节顺序或增减内容

## 技能调用示例

**用户输入：** "生成今天固收日报"

**技能执行：**
1. 获取当前日期
2. 使用 `gildata-aidata` 服务依次查询：
   - `MacroIndustryEDB` 获取资金面利率（DR001/DR007/DR014、R001/R007、SHIBOR）
   - `MostActiveRateBondQuotation` 获取利率债最活跃券收益率
   - `BondDailyClosingQuotes` 获取国债期货、信用债、地方债、二级资本债、永续债、ABS行情
   - `NCDIssueRate` 获取同业存单发行利率
   - `MacroIndustryEDB` 获取央行公开市场操作数据
   - `MacroNewslist` 和 `NewsInfoList` 获取政策舆情
3. 整理数据填入报告模板
4. 输出完整Markdown格式日报