# Risk Metrics Calculation

> 计算投资组合风险指标，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。用于衡量投资组合风险、实施风险限额或构建风险监控系统。触发词：risk metrics、风险指标、VaR计算、CVaR、Sharpe比率、Sortino比率、回撤分析、风险监控、风险限额、portfolio risk。

- Skill: `kscz0000/risk-metrics-calculation` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add kscz0000/risk-metrics-calculation`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/kscz0000/risk-metrics-calculation/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: kscz0000 (https://skillmd.com/u/kscz0000)
- Updated: 2026-09-21
- Page: https://skillmd.com/skills/kscz0000/risk-metrics-calculation

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# 风险指标计算

投资组合管理的综合风险度量工具包，涵盖 Value at Risk、Expected Shortfall 和回撤分析。

## 适用场景

- 衡量投资组合风险
- 实施风险限额
- 构建风险仪表盘
- 计算风险调整后收益
- 设定头寸规模
- 监管报告

## 不适用场景

- 任务与风险指标计算无关
- 需要超出本技能范围的其他领域或工具

## 使用说明

- 明确目标、约束条件和所需输入。
- 运用相关最佳实践并验证结果。
- 提供可操作的步骤和验证方法。
- 如需详细示例，请打开 `resources/implementation-playbook.md`。

## 资源

- `resources/implementation-playbook.md` 包含详细模式和示例。

## 限制
- 仅在任务明确匹配上述范围时使用本技能。
- 不要将输出视为对特定环境验证、测试或专家审查的替代。
- 如果缺少必要输入、权限、安全边界或成功标准，请停下来要求澄清。