# Risk Strategy

> Используй, когда есть готовый снимок позиций РФ (с оценками) и нужны корзины риска, режим рынка и стратегия — что-если, варианты замен, что поменять; опц. вероятностный тир Monte-Carlo (ES/CVaR, перцентили, fan-chart) по запросу «глубоко». Не для парсинга сырых отчётов.

- Skill: `timurtsedik/risk-strategy` (Agent Skill, multi-file: 41 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add timurtsedik/risk-strategy`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/timurtsedik/risk-strategy/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: TimurTsedik (https://skillmd.com/u/timurtsedik)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/timurtsedik/risk-strategy

---


# risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5

Работает по **готовому снимку портфеля** (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные).
Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.

Содержимое:
- `references/analysis-doctrine.md` — эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны
  вывода (рекомендательные таблицы).
- `references/strategy-engine.md` — движок: **цель → режим → генерация вариантов → «а
  что если» → скоринг → ТОП-5**; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.
- `references/strategies-bonds.md` · `references/strategies-equity.md` — плейбуки по режимам.
- `references/monitoring-state.md` — опционально: сценарии/вотчлист.
- `references/quant-scenarios.md` + тулкит `quant/` (numpy/scipy, свой `.venv-quant`) —
  **вероятностный тир Monte-Carlo** на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return
  → **ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска**, сравнение
  вариантов. MC — **вход** в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode,
  флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.
- Метрики/оценка/рейтинги — `../ru-market-shared/references/instruments-rf.md`; налоги —
  `../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md`.

**Сначала спроси ЦЕЛЬ** (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты.
**Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера** (верифицируй ISIN-gate, не из
памяти). **Кандидаты-эквити** — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые
отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет —
эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.

**Выход (handoff):** корзины + агрегаты; **«План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5
вариантов** (текущие цифры точные, целевые — `*`); при квант-тире — опц. **вероятностные
агрегаты** (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.

**Когда НЕ использовать:** парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги
(→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).

Общие справочники: `../ru-market-shared/references/`. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.

*Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце.
No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.*