# Hk Currency Risk

> 港股汇率风险监控器。监控港币汇率波动、汇率风险敞口、汇率对冲策略等。用于管理港股投资的汇率风险。

- Skill: `yuping322/hk-currency-risk` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add yuping322/hk-currency-risk`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/yuping322/hk-currency-risk/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- License: Apache-2.0
- Author: yuping322 (https://skillmd.com/u/yuping322)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/yuping322/hk-currency-risk

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# 港股汇率风险监控器

专业的港股汇率风险管理工具，提供汇率风险监控、敞口分析和对冲策略建议。

## 核心功能

### 💱 汇率监控
- 港币汇率实时监控
- 主要货币对分析
- 汇率波动率分析
- 汇率趋势预测

### 📊 风险敞口分析
- 投资组合汇率敞口
- 个股汇率敏感度
- 行业汇率风险
- 汇率风险价值(VaR)

### 🛡️ 对冲策略
- 汇率对冲工具
- 对冲比例优化
- 对冲成本分析
- 对冲效果评估

### 🎯 风险管理
- 汇率风险评估
- 风险限额设定
- 预警系统
- 压力测试

## 使用场景

### 风险管理
- 汇率风险识别
- 对冲策略制定
- 风险限额管理
- 压力测试分析

### 投资决策
- 汇率影响评估
- 资产配置优化
- 收益汇率调整
- 国际化投资

### 财务管理
- 汇率会计处理
- 现金流管理
- 预算汇率设定
- 报告汇率风险

## 输出内容

### 💱 汇率监控概览
```
港币汇率监控 (2026-02-15):
主要货币对:
• USD/HKD: 7.8250 (+0.05%)
• CNY/HKD: 1.0856 (+0.12%)
• EUR/HKD: 8.4523 (-0.08%)
• JPY/HKD: 0.0523 (+0.15%)

汇率波动率:
• USD/HKD: 1.2% (低波动)
• CNY/HKD: 2.8% (中等波动)
• EUR/HKD: 3.5% (较高波动)
• JPY/HKD: 4.2% (高波动)

汇率趋势:
• 美元: 稳定 (区间震荡)
• 人民币: 温和升值
• 欧元: 震荡下行
• 日元: 波动加剧
```

### 📊 风险敞口分析
```
投资组合汇率敞口:
总敞口: 1,000万美元
港币资产: 7,800万港元 (78%)
美元资产: 150万美元 (15%)
其他资产: 70万美元 (7%)

汇率敏感度:
• USD/HKD: +0.15% (每1%汇率变化影响)
• CNY/HKD: +0.08% (每1%汇率变化影响)
• EUR/HKD: +0.05% (每1%汇率变化影响)
• JPY/HKD: +0.03% (每1%汇率变化影响)

风险价值(VaR):
• 1日95% VaR: 50万港元
• 10日95% VaR: 150万港元
• 1日99% VaR: 80万港元
• 10日99% VaR: 250万港元
```

### 🛡️ 对冲策略建议
```
汇率对冲策略:
对冲比例建议:
• USD/HKD: 对冲60% (主要风险)
• CNY/HKD: 对冲30% (次要风险)
• EUR/HKD: 对冲20% (小风险)
• JPY/HKD: 对冲10% (最小风险)

对冲工具:
• 远期合约: 70% (主要工具)
• 期权: 20% (保险工具)
• 期货: 10% (辅助工具)

对冲成本:
• 年化成本: 0.8%
• 对冲效果: 85%风险减少
• 成本效益比: 良好
```

### 🎯 风险管理建议
```
汇率风险管理:
风险限额:
• 单日汇率损失: ≤100万港元
• 月度汇率损失: ≤300万港元
• 敞口集中度: ≤50%单一货币
• 对冲比例: 60-80%合理区间

预警设置:
• 汇率波动: >2%触发预警
• 敞口变化: >10%触发预警
• VaR超标: >150万港元触发预警
• 对冲成本: >1.5%触发预警

压力测试:
• 美元升值10%: 损失150万港元
• 人民币贬值5%: 损失80万港元
• 欧元波动15%: 损失60万港元
• 综合压力: 损失250万港元
```

## 汇率指标

### 基础汇率指标
- **即期汇率**: 当前市场汇率
- **远期汇率**: 未来交割汇率
- **汇率升贴水**: `远期汇率 - 即期汇率`
- **汇率波动率**: 汇率历史波动率

### 风险敞口指标
- **汇率敞口**: `外币资产 × 汇率敏感度`
- **净敞口**: `资产敞口 - 负债敞口`
- **集中度**: `单一货币敞口 / 总敞口`
- **对冲比例**: `对冲金额 / 总敞口`

### 风险价值指标
- **VaR**: 在险价值计算
- **CVaR**: 条件风险价值
- **期望短缺**: 平均损失超过VaR的部分
- **最大回撤**: 最大可能损失

## 技术分析

### 趋势分析
- **汇率趋势**: 汇率长期趋势
- **波动率趋势**: 波动率变化趋势
- **相关性趋势**: 货币相关性变化
- **风险趋势**: 汇率风险变化趋势

### 模式识别
- **季节模式**: 汇率季节性模式
- **周期模式**: 汇率周期性模式
- **事件模式**: 事件驱动的汇率变化
- **危机模式**: 金融危机期间的汇率行为

## 数据源

### 主要数据源
- **银行间市场**: 实时汇率数据
- **中央银行**: 官方汇率数据
- **数据供应商**: 历史汇率数据
- **各大银行**: 汇率报价数据

### 数据更新频率
- **实时数据**: 交易时间内实时更新
- **日度数据**: 每日收盘汇率
- **历史数据**: 10年以上历史数据
- **波动率数据**: 实时计算

## 使用方法

### 基础查询
```bash
# 获取汇率监控
python scripts/currency_risk.py --monitor

# 获取风险敞口
python scripts/currency_risk.py --exposure

# 获取对冲策略
python scripts/currency_risk.py --hedge

# 获取风险管理
python scripts/currency_risk.py --risk
```

### 高级分析
```bash
# 汇率预测
python scripts/currency_risk.py --forecast

# 压力测试
python scripts/currency_risk.py --stress

# VaR计算
python scripts/currency_risk.py --var

# 对冲优化
python scripts/currency_risk.py --optimize
```

## 配置选项

### 货币选项
```bash
# 美元风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency USD

# 人民币风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency CNY

# 欧元风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency EUR

# 所有货币分析
python scripts/currency_risk.py --all
```

### 分析选项
```bash
# 敞口分析
python scripts/currency_risk.py --exposure-analysis

# 对冲分析
python scripts/currency_risk.py --hedge-analysis

# 风险分析
python scripts/currency_risk.py --risk-analysis

# 成本分析
python scripts/currency_risk.py --cost-analysis
```

## 输出格式

### 表格格式
```
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ 货币对     │ 即期汇率 │ 波动率   │ 敞口占比 │ 对冲比例 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ USD/HKD    │ 7.8250   │ 1.2%    │ 78%      │ 60%      │
│ CNY/HKD    │ 1.0856   │ 2.8%    │ 15%      │ 30%      │
│ EUR/HKD    │ 8.4523   │ 3.5%    │ 5%       │ 20%      │
│ JPY/HKD    │ 0.0523   │ 4.2%    │ 2%       │ 10%      │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
```

### JSON格式
```json
{
  "date": "2026-02-15",
  "exchange_rates": {
    "USD_HKD": {"spot": 7.8250, "change": 0.0005, "volatility": 0.012},
    "CNY_HKD": {"spot": 1.0856, "change": 0.0013, "volatility": 0.028}
  },
  "risk_exposure": {
    "total_exposure": 10000000,
    "currency_breakdown": {
      "HKD": 0.78,
      "USD": 0.15,
      "CNY": 0.05,
      "EUR": 0.02
    }
  },
  "hedge_strategy": {
    "recommended_hedge_ratio": {
      "USD_HKD": 0.6,
      "CNY_HKD": 0.3,
      "EUR_HKD": 0.2,
      "JPY_HKD": 0.1
    },
    "hedge_instruments": {
      "forward": 0.7,
      "options": 0.2,
      "futures": 0.1
    }
  }
}
```

## 注意事项

1. **汇率波动**: 汇率波动可能很大
2. **对冲成本**: 对冲需要考虑成本
3. **流动性**: 部分货币对流动性较差
4. **政策影响**: 央行政策影响汇率
5. **时区差异**: 不同市场时区影响

## 更新日志

### v1.0.0 (2026-02-15)
- 初始版本发布
- 支持汇率实时监控
- 风险敞口分析
- 对冲策略建议
- 风险管理功能

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*港股汇率风险监控器 - 专业的汇率风险管理工具*