# Hk Etf Flow

> 港股ETF资金流向分析器。专门分析港股ETF的资金流向、持仓变化、溢价折价等。用于把握ETF投资机会和资金动向。

- Skill: `yuping322/hk-etf-flow` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add yuping322/hk-etf-flow`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/yuping322/hk-etf-flow/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- License: Apache-2.0
- Author: yuping322 (https://skillmd.com/u/yuping322)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/yuping322/hk-etf-flow

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# 港股ETF资金流向分析器

专业的港股ETF资金流向分析工具，提供ETF资金流向、持仓分析和溢价折价监控。

## 核心功能

### 💰 ETF资金流向
- ETF净流入/流出统计
- 各ETF资金流向排名
- 资金流向趋势分析
- 大额资金流向监控

### 📊 ETF表现分析
- ETF涨跌幅表现
- 溢价折价分析
- 跟踪误差评估
- 收益率分解

### 🏢 持仓分析
- ETF持仓明细
- 持仓变化分析
- 行业分布分析
- 重仓股分析

### 🎯 投资机会
- 溢价套利机会
- 折价买入机会
- 资金流向信号
- 配置建议

## 使用场景

### 投资决策
- 识别热门ETF
- 把握资金动向
- 寻找套利机会
- 优化ETF配置

### 风险管理
- 监控溢价风险
- 识别流动性风险
- 评估跟踪误差
- 控制集中度风险

### 套利交易
- 溢价套利机会
- 折价买入机会
- 跨市场套利
- 期现套利

## 输出内容

### 💰 ETF资金流向概览
```
港股ETF资金流向 (2026-02-15):
ETF总流入: +18.5亿港元
流入ETF数量: 15只
流出ETF数量: 8只
净流入TOP3: 盈富基金(02800)、恒生中国(02828)、南方恒生(03000)

近5日累计: +68.2亿港元
近20日累计: +156.7亿港元
月度累计: +285.3亿港元
```

### 📊 ETF表现分析
```
ETF表现TOP10:
1. 盈富基金(02800): +1.8% (净流入8.5亿) 📈
2. 恒生中国(02828): +2.1% (净流入4.2亿) 📊
3. 南方恒生(03000): +1.9% (净流入3.8亿) 💹
4. 安硕A50(02823): +2.3% (净流入2.1亿) 🚀
5. 恒生科技(03033): +3.2% (净流入1.8亿) 🔥

溢价分析:
• 平均溢价: +0.15% (轻微溢价)
• 溢价ETF: 12只 (占比60%)
• 折价ETF: 8只 (占比40%)
• 最大溢价: +0.8% (恒生科技)
```

### 🏢 持仓分析
```
ETF持仓分析:
盈富基金(02800)持仓TOP5:
1. 汇丰控股(00005): 8.5% 权重
2. 友邦保险(01299): 6.2% 权重
3. 腾讯控股(00700): 5.8% 权重
4. 港交所(00388): 4.5% 权重
5. 中国平安(02318): 3.9% 权重

行业分布:
• 金融板块: 45% (主要配置)
• 科技板块: 20% (增长配置)
• 消费品: 15% (稳定配置)
• 地产板块: 10% (防御配置)
```

### 🎯 投资机会
```
ETF投资机会:
溢价套利机会:
• 恒生科技(03033): 溢价+0.8% (套利空间)
• 南方恒生(03000): 溢价+0.3% (小幅套利)

折价买入机会:
• 安硕A50(02823): 折价-0.2% (买入机会)
• 恒生中国(02828): 折价-0.1% (轻微机会)

资金流向信号:
• 强烈推荐: 盈富基金、恒生中国
• 推荐: 南方恒生、安硕A50
• 观望: 其他ETF
```

## ETF指标

### 资金流向指标
- **净流入**: `申购金额 - 赎回金额`
- **流入强度**: `净流入 / 基金规模`
- **流入持续性**: 连续流入天数
- **大额流入**: 单日大额流入

### 表现指标
- **总收益率**: `价格收益率 + 股息收益率`
- **跟踪误差**: `ETF收益 - 基准收益`
- **信息比率**: `超额收益 / 跟踪误差`
- **夏普比率**: `收益率 / 波动率`

### 溢价折价指标
- **溢价率**: `(ETF价格 - NAV) / NAV`
- **折价率**: `(NAV - ETF价格) / NAV`
- **溢价持续性**: 溢价持续时间
- **套利空间**: 理论套利收益

## 技术分析

### 趋势分析
- **资金趋势**: ETF资金流向趋势
- **价格趋势**: ETF价格趋势
- **溢价趋势**: 溢价折价趋势
- **持仓趋势**: 持仓变化趋势

### 模式识别
- **季节模式**: ETF资金季节性
- **事件模式**: 事件驱动的资金流向
- **轮动模式**: ETF轮动模式
- **套利模式**: 套利机会模式

## 数据源

### 主要数据源
- **港交所**: ETF交易和持仓数据
- **基金公司**: ETF申购赎回数据
- **数据供应商**: ETF净值和溢价数据
- **各大券商**: ETF研究报告

### 数据更新频率
- **实时数据**: 交易时间内实时更新
- **净值数据**: 每日更新
- **持仓数据**: 每月更新
- **资金流向**: 每日更新

## 使用方法

### 基础查询
```bash
# 获取ETF资金流向
python scripts/etf_flow.py --flow

# 获取ETF表现分析
python scripts/etf_flow.py --performance

# 获取持仓分析
python scripts/etf_flow.py --holdings

# 获取投资机会
python scripts/etf_flow.py --opportunities
```

### 高级分析
```bash
# 溢价折价分析
python scripts/etf_flow.py --premium

# 资金流向历史
python scripts/etf_flow.py --history 30

# 套利机会分析
python scripts/etf_flow.py --arbitrage

# 跟踪误差分析
python scripts/etf_flow.py --tracking
```

## 配置选项

### 分析选项
```bash
# 按ETF类型分析
python scripts/etf_flow.py --by-type

# 按资金规模分析
python scripts/etf_flow.py --by-size

# 按跟踪指数分析
python scripts/etf_flow.py --by-index

# 按管理公司分析
python scripts/etf_flow.py --by-manager
```

### 显示选项
```bash
# 简洁模式
python scripts/etf_flow.py --simple

# 详细模式
python scripts/etf_flow.py --detailed

# 排序选项
python scripts/etf_flow.py --sort by_flow
```

## 输出格式

### 表格格式
```
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ ETF代码    │ ETF名称  │ 净流入   │ 溢价率   │ 跟踪误差 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 02800      │ 盈富基金 │ +8.5亿  │ +0.15%  │ 0.08%    │
│ 02828      │ 恒生中国 │ +4.2亿  │ +0.12%  │ 0.10%    │
│ 03000      │ 南方恒生 │ +3.8亿  │ +0.18%  │ 0.09%    │
│ 02823      │ 安硕A50  │ +2.1亿  │ -0.08%  │ 0.12%    │
│ 03033      │ 恒生科技 │ +1.8亿  │ +0.80%  │ 0.15%    │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
```

### JSON格式
```json
{
  "date": "2026-02-15",
  "etf_flow": {
    "total_net_flow": 185000000,
    "inflow_etfs": 15,
    "outflow_etfs": 8,
    "top_inflows": [
      {"code": "02800", "name": "盈富基金", "flow": 85000000}
    ]
  },
  "performance": [
    {"code": "02800", "return": 1.8, "premium": 0.15, "tracking_error": 0.08}
  ],
  "opportunities": {
    "premium_arbitrage": ["03033"],
    "discount_buy": ["02823"]
  }
}
```

## 注意事项

1. **数据延迟**: ETF净值数据有延迟
2. **流动性**: 部分ETF流动性较差
3. **溢价风险**: 高溢价ETF风险较大
4. **跟踪误差**: 关注跟踪误差风险
5. **费用成本**: 考虑管理费用影响

## 更新日志

### v1.0.0 (2026-02-15)
- 初始版本发布
- 支持ETF资金流向分析
- ETF表现分析
- 持仓分析
- 套利机会识别

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*港股ETF资金流向分析器 - 专业的ETF投资分析工具*