Grid Trading System

grid-trading-system

ETF网格交易执行系统 - 整合自 grid-trading-monitor (608行)，采用达尔文进化方法论。

核心定位

交易执行层：专注单一ETF的网格交易自动化执行，与监控预警层协同工作。

架构设计

六大核心模块

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  grid-trading-system                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1. ConfigManager       配置管理模块                     │
│  2. MarketDataFetcher   行情获取模块                     │
│  3. TradingCalendar     交易日历模块                     │
│  4. TriggerDetector     触发检测模块                     │
│  5. TradeExecutor       交易执行模块                     │
│  6. StateManager        状态管理模块                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

模块一：ConfigManager（配置管理模块）

核心职责

• 加载网格参数配置（基准价、间距、格数、金额）
• 验证配置完整性（必填字段检查）
• 支持多品种配置管理
• 配置热更新（无需重启）

配置文件位置

~/.hermes/grid-trading/config.json

配置示例

{
  "symbol": "513130",
  "name": "恒生科技ETF",
  "base_price": 0.625,
  "grid_spacing": 0.025,
  "grid_spacing_pct": 0.04,
  "upper_grids": 6,
  "lower_grids": 8,
  "amount_per_grid": 715,
  "initial_position": 3,
  "total_capital": 10000,
  "last_updated": "2026-05-02T10:00:00Z"
}

✅ 检查点（4个）

⚠️ 异常处理（4个）

🔲 边界条件（6个）

模块二：MarketDataFetcher（行情获取模块）

核心职责

• 四重数据源冗余（新浪→腾讯→东财→AkShare）
• 自动切换失败数据源
• 响应时间监控
• 价格一致性验证

数据源优先级

✅ 检查点（4个）

⚠️ 异常处理（4个）

🔲 边界条件（6个）

模块三：TradingCalendar（交易日历模块）

核心职责

• 判断是否交易日（排除周末+法定假期）
• 判断是否交易时段（09:30-11:30、13:00-15:00）
• 交易日历缓存（避免重复查询）

交易时段划分

✅ 检查点（3个）

⚠️ 异常处理（3个）

🔲 边界条件（6个）

模块四：TriggerDetector（触发检测模块）

核心职责

• 计算网格价位（买入/卖出档位）
• 检测价格穿越网格线
• 避免重复触发（同一档位冷却期）
• 触发信号生成

网格计算公式

# 买入网格（下方）
buy_grid_price = base_price - grid_spacing × grid_level

# 卖出网格（上方）
sell_grid_price = base_price + grid_spacing × grid_level

触发逻辑

# 买入触发：价格跌破网格价
if grid["type"] == "BUY" and current_price <= grid["price"]:
    return grid

# 卖出触发：价格突破网格价
if grid["type"] == "SELL" and current_price >= grid["price"]:
    return grid

✅ 检查点（5个）

⚠️ 异常处理（4个）

🔲 边界条件（6个）

模块五：TradeExecutor（交易执行模块）

核心职责

• 生成交易指令（模拟交易）
• 更新持仓状态
• 记录交易历史
• 计算盈亏

交易执行流程

触发信号 → 生成交易指令 → 更新持仓 → 记录历史 → 计算盈亏

✅ 检查点（3个）

⚠️ 异常处理（3个）

🔲 边界条件（5个）

模块六：StateManager（状态管理模块）

核心职责

• 持久化当前持仓、历史交易
• 状态恢复（重启后继续）
• 状态备份（防止丢失）

状态文件位置

~/.hermes/grid-trading/status.json

状态文件结构

{
  "symbol": "513130",
  "current_position": 3,
  "cash": 7850,
  "grid_states": [
    {
      "level": 1,
      "type": "SELL",
      "price": 0.65,
      "status": "WAITING"
    }
  ],
  "trade_history": [
    {
      "timestamp": "2026-05-02T10:15:00Z",
      "type": "BUY",
      "level": 2,
      "price": 0.575,
      "amount": 715
    }
  ],
  "last_updated": "2026-05-02T10:15:00Z"
}

✅ 检查点（4个）

⚠️ 异常处理（3个）

🔲 边界条件（4个）

运行模式

1. 查看当前状态

python ~/.hermes/grid-trading/grid_monitor.py --status

2. 单次检查（Cronjob模式）

python ~/.hermes/grid-trading/grid_monitor.py --check

输出 JSON 格式，便于 Cronjob 解析：

{
  "symbol": "513130",
  "current_price": 0.612,
  "triggered": {
    "type": "BUY",
    "level": 2,
    "price": 0.575
  },
  "position": 3,
  "cash": 7850
}

3. 持续监控（实时盯盘）

python ~/.hermes/grid-trading/grid_monitor.py --monitor --interval 30

Cronjob 集成

配置示例

name: 网格交易监控-恒生科技ETF
schedule: "*/5 9-11,13-15 * * 1-5"  # 交易时间每5分钟
prompt: |
  执行网格交易检查：
  1. 运行 python ~/.hermes/grid-trading/grid_monitor.py --check
  2. 如果有 triggered 字段，推送微信提醒
enabled_toolsets: ["terminal", "send_message"]

微信推送格式

📊 恒生科技ETF 网格交易提醒

📉/📈 [买入/卖出] 信号触发

💹 触发价格: X.XXX 元
📊 成交档位: Lv+X
💰 成交金额: 5,000 元
💼 当前持仓: X 格
⏰ 时间: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

与 market-intelligence-system 协作

接收数据

发送数据

风险提示

完整度统计

整合成果

• 源 Skill: grid-trading-monitor (608行)
• 整合后: grid-trading-system (本文件)
• 核心改进:
  • 模块化架构（6大模块）
  • 完整的检查点机制（23个）
  • 系统化异常处理（21处）
  • 边界条件全覆盖（33项）
  • 与监控预警层协同工作

参考

• 原始 Skill: ~/.hermes/skills/finance/grid-trading-monitor/SKILL.md
• 监控脚本: ~/.hermes/grid-trading/grid_monitor.py
• 配置文件: ~/.hermes/grid-trading/config.json
• 状态文件: ~/.hermes/grid-trading/status.json

⚠️ Known Gotchas

交易执行问题

• 交易失败: 余额不足

  # 检查可用资金
  available = broker.get_available_cash()
  if available < required:
      print("资金不足，无法执行交易")
  

• 滑点过大: 市价单偏离预期

  # 使用限价单
  order = broker.place_limit_order(
      price=current_price * 0.99,  # 1% 滑点容忍
      quantity=100
  )
  

网格配置问题

• 网格过密: 手续费侵蚀利润

  # 计算最小网格间距
  min_spacing = fee_rate * 2  # 至少覆盖双向手续费
  
  # 例如: 手续费 0.1%
  # 最小间距 = 0.2%
  

• 网格过疏: 错过交易机会

  # 根据波动率调整
  if volatility < 0.02:  # 低波动
      spacing = 0.01  # 1%
  else:  # 高波动
      spacing = 0.02  # 2%
  

监控问题

• 推送失败: 通知渠道失效

  # 检查企业微信 Webhook
  curl -X POST $WECOM_WEBHOOK_URL     -d '{"msgtype": "text", "text": {"content": "test"}}'
  

• 数据源中断: 行情获取失败

  # 多数据源切换
  try:
      price = get_price_from_sina(code)
  except:
      price = get_price_from_eastmoney(code)