量化交易 Skill Suite
烛龙核心武器库 — 对标全球顶级量化对冲基金的工程化策略体系
定位
本目录包含 14个量化交易专用skill文件,覆盖因子挖掘→Alpha衰减→策略归因→风控→执行的完整闭环。每个skill均可通过 #skill:quant/xxx 直接引用。
目录索引
🔬 因子与Alpha
| 文件 | 核心功能 | 对标机构 |
|---|---|---|
factor-mining-cluster.md |
多因子挖掘与特征工程,CART/G.fmm/AutoEncoder三维框架 | Two Sigma, WorldQuant |
alpha-decay-monitor.md |
实时监控Alpha衰减,分级告警,自动化响应 | Renaissance, DE Shaw |
alpha-factor-review.md |
因子验收检查清单,IC/IR/衰减率/换手率/容量 | WorldQuant |
quant-bounty-architect.md |
量化竞赛架构,Kaggle模式驱动社区创新 | Numerai, Kaggle |
📊 策略验证
| 文件 | 核心功能 | 对标机构 |
|---|---|---|
out-of-sample-validator.md |
样本外测试框架,时序/组合/交叉验证 | Citadel, AQR |
stress-test-simulator.md |
极端市场情境模拟,尾部风险量化 | Bridgewater, PIMCO |
strategy-attribution.md |
Brinson归因+因子归因,收益来源拆解 | MSCI Barra |
⚡ 执行与套利
| 文件 | 核心功能 | 对标机构 |
|---|---|---|
smart-order-router.md |
智能订单路由,VWAP/TWAP/冰山算法 | Citadel Securities, Virtu |
multi-market-arbitrage.md |
跨所/跨品种/跨期限套利 | Jump Trading, Tower Research |
a-share-t0.md |
A股融券T+0日内回转策略 | 国内量化私募 |
crypto-funding-arb.md |
永续合约资金费率套利,Delta中性对冲 | Alameda, Wintermute |
🤖 Polymarket
| 文件 | 核心功能 |
|---|---|
polymarket-signal-hunter.md |
预测市场错误定价发现 |
polymarket-bot.md |
实盘执行机器人,集成风控引擎 |
📐 仓位管理
| 文件 | 核心功能 |
|---|---|
dynamic-position-sizing.md |
凯利/Kelly/波动率自适应/风险平价仓位 |
技术栈
| 领域 | 技术栈 |
|---|---|
| 数据 | CCXT (交易所统一接口) + Pandas/NumPy/Polars + 多源数据管道 |
| 回测 | Backtrader / vnpy / Qlib / Zipline / 自研事件驱动引擎 |
| 策略 | Pine Script (TradingView) / Python / C++ (HFT) |
| 因子 | Alphalens / pyfolio / Qlib Alpha360 / 自研因子库 |
| 风控 | CVaR / 压力测试 / 集中度 / 杠杆 / 熔断 |
| 执行 | 智能路由 / VWAP / TWAP / Implementation Shortfall |
| AI/ML | XGBoost / LightGBM / CatBoost / LSTM / Transformer / 强化学习 |
交叉引用
skills/risk/— CVaR守护者、动态仓位管理(风控版)skills/ccxt-python/— 交易所行情与交易接口skills/hft-quant-expert/— HFT量化专家 (社区skill)skills/backtesting-trading-strategies/— 回测框架 (社区skill)skills/generating-trading-signals/— 多指标信号生成 (社区skill)skills/tracking-crypto-prices/— 实时行情 (社区skill)skills/trade-prediction-markets/— Polymarket交易 (社区skill)skills/stock-research-executor/— 股票投研 (社区skill)skills/stock-analysis/— 美股技术分析 (社区skill)skills/crypto-report/— 加密货币市场报告 (社区skill)skills/pine-backtester/— Pine Script回测 (社区skill)skills/agent-trading-predictor/— 时序预测agent (社区skill)