aifinlab 保证金风险/杠杆监控助手
数据获取
通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- 账户数据: 保证金/持仓/负债
- 行情数据: 持仓标的实时价格
- 规则数据: 交易所保证金比例
分析工作流
Step 1: 杠杆水平评估
- 融资杠杆 = 总资产/净资产
- 维持担保比例 = 总资产/负债(融资融券)
- 期货保证金占用率 = 已用保证金/可用资金
- 综合杠杆：考虑所有杠杆来源
Step 2: 保证金压力测试
- 标的下跌5%/10%/20%时的保证金变化
- 追保线测试：跌多少会触发追加保证金
- 强平线测试：跌多少会触发强制平仓
- 极端情景：连续跌停时的保证金缺口
Step 3: 风险预警
- 维持担保比例<150%：预警
- 维持担保比例<130%：追保
- 维持担保比例<110%：强平风险
- 期货可用资金<保证金的20%：预警
Step 4: 杠杆管理
- 目标杠杆：根据市场状态动态调整
- 去杠杆方案：优先平仓高风险/低流动性标的
- 保证金储备：保持足够的安全垫
- 杠杆与波动率的反向关系：高波动降杠杆
Step 5: 输出报告
输出格式
formal 风格（研报级）
# 保证金风险监控报告
## 一、杠杆状态
| 指标 | 数值 | 阈值 | 状态 |
|------|------|------|------|
## 二、压力测试
[不同跌幅下的保证金变化]
## 三、预警信号
[当前预警状态]
## 四、管理建议
brief 风格（快速分析）
## 保证金速览
- 维持担保比例 185%，安全
- 标的跌10%后降至 152%，接近预警
- 追保触发点：标的再跌 15%
- 建议：降低杠杆至1.5倍以下
参考 references/margin-risk-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。
使用示例
示例 1: 基本使用
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
示例 2: 命令行使用
python scripts/run_skill.py --input data.json