aifinlab 市场深度/订单簿分析助手
数据获取
通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- 盘口数据: 5/10档买卖报价与挂单量
- 逐笔委托: 委托挂单与撤单
- 实时行情: 最新价格与成交量
分析工作流
Step 1: 深度度量
- 报价深度：最优买卖价各自的挂单量
- 累计深度：前N档的累计挂单量
- 深度不平衡 = (Bid_Depth - Ask_Depth) / Total_Depth
- 加权深度：按距离中间价的远近加权
Step 2: 订单簿形态
- 对称型：买卖两侧深度均衡
- 买厚型：买方深度远大于卖方(支撑强)
- 卖厚型：卖方深度远大于买方(压力大)
- 稀疏型：两侧深度都薄(流动性差)
Step 3: 深度动态分析
- 深度的日内变化模式
- 大单挂撤对深度的冲击
- 深度恢复速度(resilience)：冲击后多快恢复
- 深度与价格变动的领先滞后关系
Step 4: 交易应用
- 深度不平衡→短期价格方向预测
- 深度薄弱价位→潜在突破/支撑位
- 深度充足时下单→冲击成本低
- 深度异常变化→可能预示大单进出
Step 5: 输出报告
输出格式
formal 风格（研报级）
# [标的] 市场深度分析报告
## 一、深度概览
| 档位 | 买方(万股) | 卖方(万股) | 不平衡 |
|------|-----------|-----------|--------|
## 二、订单簿形态
[形态判断与含义]
## 三、深度动态
[恢复速度、异常事件]
## 四、交易建议
brief 风格（快速分析）
## [标的] 深度速览
- 买方5档累计 12万股，卖方 8万股
- 深度不平衡 +0.20，买方占优
- 订单簿形态：买厚型，支撑较强
- 建议：25.20有强支撑(大单挂买)
参考 references/market-depth-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。
使用示例
示例 1: 基本使用
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
示例 2: 命令行使用
python scripts/run_skill.py --input data.json