A Share Vwap Strategy

VWAP算法/成交量加权策略助手

数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：

• 分钟K线: 1分钟线含成交量
• 实时行情: 最新价格与累计成交量
• 历史日线: 用于计算历史VWAP分布

分析工作流

Step 1: VWAP计算与分解

• 日内VWAP = Σ(Price_i × Volume_i) / Σ Volume_i
• 滚动VWAP：N日滚动成交量加权均价
• 分时段VWAP：上午/下午分别计算
• 锚定VWAP：从特定事件点开始计算

Step 2: VWAP偏离度分析

• 偏离度 = (Price - VWAP) / VWAP × 100%
• 偏离度的历史分布与分位数
• 偏离度均值回归特征：超过±1%后回归概率
• 机构大单通常以VWAP为执行基准

Step 3: VWAP交易信号

• 突破信号：价格从下方突破VWAP，放量确认
• 支撑/压力：VWAP作为日内动态支撑压力位
• 多空分界：价格在VWAP上方偏多，下方偏空
• 结合成交量分布确认VWAP有效性

Step 4: VWAP执行算法

• 目标：使执行均价尽量接近VWAP
• 成交量预测：基于历史日内成交量分布曲线
• 动态调整：实际成交量偏离预测时的修正
• A股特征：开盘和尾盘成交量占比高

Step 5: 输出报告

输出格式

formal 风格（研报级）

# [标的] VWAP策略分析报告

## 一、VWAP计算
| 类型 | VWAP | 当前价 | 偏离度 |
|------|------|--------|--------|

## 二、偏离度分析
[历史分布、回归概率]

## 三、交易信号
[突破/支撑信号状态]

## 四、执行建议
[成交量预测、拆单方案]

brief 风格（快速分析）

## [标的] VWAP速览
- 日内VWAP 25.32，当前价 25.48 (+0.63%)
- 价格在VWAP上方，偏多
- 偏离度P72，尚未到极值
- 建议：VWAP附近可加仓

参考 references/vwap-strategy-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json