aifinlab SKILL.md - backtrader-skill
技能信息
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | backtrader-skill |
| 版本 | 1.1.0 |
| 分类 | 策略回测 |
| 状态 | ✅ 已上线 |
| 维护者 | FinClaw Core Team |
| 最后更新 | 2026-03-19 |
功能描述
策略回测Skill，基于Backtrader框架提供量化策略回测功能。支持双均线、MACD、布林带等经典策略，提供完整的绩效分析报告。
触发意图
主要触发词
- "回测"、"策略回测"、"量化回测"
- "双均线策略"、"MACD策略"
- "回测报告"、"绩效分析"
- "量化策略"、"策略优化"
- "夏普比率"、"最大回撤"
Few-shot 示例
| 用户输入 | 识别意图 | 调用函数 |
|---|---|---|
| 回测茅台双均线策略 | backtest_sma | backtest_sma.py 600519 |
| 用MACD策略回测 | backtest_macd | backtest_macd.py 600519 |
| 查看回测绩效 | backtest_report | backtest_report.py |
| 布林带策略回测 | backtest_boll | backtest_boll.py 600519 |
数据源配置
| 数据类型 | 主要来源 | 备用来源 | 认证要求 |
|---|---|---|---|
| 历史数据 | AkShare | baostock-history | 无需 |
| 回测引擎 | Backtrader | - | 无需 |
内置策略
| 策略 | 原理 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 双均线(SMA) | 短期均线上穿长期均线买入 | 趋势跟踪 |
| MACD | DIF上穿DEA买入 | 趋势确认 |
| 布林带(Boll) | 价格触及下轨买入/上轨卖出 | 均值回归 |
功能列表
1. 双均线策略回测
- 功能描述: 使用双均线策略进行回测
- 输入参数: 股票代码、短期均线周期、长期均线周期
- 输出格式: 回测报告 + 绩效指标
- 数据源: AkShare
- 使用示例:
python scripts/backtest_sma.py 600519 python scripts/backtest_sma.py 600519 --short 5 --long 20
2. MACD策略回测
- 功能描述: 使用MACD策略进行回测
- 输入参数: 股票代码、MACD参数
- 输出格式: 回测报告 + 绩效指标
- 数据源: AkShare
- 使用示例:
python scripts/backtest_macd.py 600519
3. 布林带策略回测
- 功能描述: 使用布林带策略进行回测
- 输入参数: 股票代码、布林带周期
- 输出格式: 回测报告 + 绩效指标
- 数据源: AkShare
- 使用示例:
python scripts/backtest_boll.py 600519
4. 绩效分析报告
- 功能描述: 生成回测绩效分析报告
- 输入参数: 回测结果文件
- 输出格式: Markdown报告
- 数据源: 回测结果
- 使用示例:
python scripts/backtest_report.py
脚本清单
| 脚本名 | 功能 | 入口点 |
|---|---|---|
| backtest_sma.py | 双均线策略 | ✅ |
| backtest_macd.py | MACD策略 | ✅ |
| backtest_boll.py | 布林带策略 | ✅ |
| backtest_report.py | 绩效分析 | ✅ |
绩效指标说明
| 指标 | 说明 | 优秀标准 |
|---|---|---|
| 总收益率 | 策略总收益 | >30% |
| 年化收益率 | 年化后的收益率 | >15% |
| 夏普比率 | 风险调整收益 | >1.0 |
| 最大回撤 | 最大亏损幅度 | <20% |
| 胜率 | 盈利交易占比 | >50% |
| 盈亏比 | 平均盈利/平均亏损 | >1.5 |
| 交易次数 | 总交易次数 | - |
| 持仓天数 | 平均持仓天数 | - |
回测参数设置
初始资金
- 默认值: 100,000元
- 可通过
--cash参数调整
手续费
- 买入: 0.03%
- 卖出: 0.03% + 0.1%印花税
滑点
- 默认: 0.01元
回测注意事项
⚠️ 常见陷阱
- 未来函数: 使用未来数据导致过度拟合
- 幸存者偏差: 只回测现存股票，忽略退市股
- 过拟合: 参数过度优化，实盘失效
- 滑点忽视: 未考虑实际成交滑点
✅ 最佳实践
- 样本外测试: 将数据分为训练集和测试集
- 参数稳健性: 参数小范围变化对结果影响小
- 多股回测: 不只测试单只股票
- 分时段验证: 牛市/熊市/震荡市分别测试
数据来源标注规范
---
📊 **数据来源**: AkShare / Backtrader
⏱️ **回测周期**: 2020-01-01 至 2026-03-19
📌 **初始资金**: 100,000元
📌 **手续费**: 0.03% (买入) / 0.13% (卖出)
🔗 **回测引擎**: Backtrader v1.9.78.123
🔧 **分析工具**: FinClaw v1.0
⚠️ **风险提示**: 回测结果不代表未来收益
依赖要求
backtrader>=1.9.78
akshare>=1.10.0
pandas>=1.3.0
numpy>=1.21.0
matplotlib>=3.4.0
pyyaml>=5.4.0
更新日志
| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|---|---|---|
| 1.1.0 | 2026-03-19 | 符合FinClaw数据规范v1.0，新增绩效指标说明 |
| 1.0.0 | 2026-03-13 | 初始版本 |
本Skill遵循 FinClaw 数据规范 v1.0 | 数据来源强制标注 | 禁止训练数据编造