aifinlab 基金组合监控预警 (Fund Monitor)
基金组合实时监控与预警系统，帮助用户持续跟踪投资组合。
功能概述
- 实时监控: 基金净值跟踪、收益率计算、排名监控
- 多维度预警: 净值波动、回撤预警、收益目标、集中度风险
- 定期报告: 日报、周报、月报、季报自动生成
- 业绩跟踪: 相对基准表现、滚动收益、风险调整后收益
- 事件提醒: 基金经理变更、巨额赎回、分红公告
- 风险监控: VaR突破、集中度超限、风格漂移
使用方法
命令行调用
# 启动监控
fund-monitor --start --portfolio portfolio.json
# 检查预警
fund-monitor --check --portfolio portfolio.json
# 生成报告
fund-monitor --report --portfolio portfolio.json --period daily
# 添加预警规则
fund-monitor --alert --type drawdown --threshold 0.10
Python API
from fund_monitor import FundMonitor
monitor = FundMonitor()
# 添加组合
monitor.add_portfolio(portfolio_id='PF001', holdings=holdings)
# 检查预警
alerts = monitor.check_alerts(portfolio_id='PF001')
# 生成报告
report = monitor.generate_report(portfolio_id='PF001', period='weekly')
预警规则
净值预警
| 预警类型 | 阈值 | 说明 |
|---|---|---|
| 日跌幅 | > 3% | 单日净值大幅下跌 |
| 日涨幅 | > 5% | 单日净值异常上涨 |
| 连续下跌 | 3天 | 连续三日下跌 |
| 波动率 | > 历史2σ | 波动率异常升高 |
回撤预警
| 预警级别 | 回撤幅度 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 关注 | 5% | 持续观察 |
| 警告 | 10% | 评估原因 |
| 严重 | 15% | 考虑减仓 |
| 危险 | 20% | 止损或调仓 |
收益目标预警
目标达成率 = 当前收益 / 目标收益
预警规则:
达成率 > 100%: 目标达成提醒
达成率 < 50%: 进度落后警告
达成率 < 0%: 亏损警告
报告类型
日报
📊 组合日报 - 2026-03-21
今日概况:
组合净值: 1.1523 (+0.85%)
累计收益: 15.23%
日涨跌: +0.97%
对比基准: +0.65% (跑赢+0.32%)
持仓变动:
华夏成长: 1.25 (+1.2%)
易方达蓝筹: 1.18 (+0.8%)
中欧时代: 1.52 (-0.3%)
预警状态: 🟢 正常
周报
📊 组合周报 - 2026年第12周
本周收益: +2.35%
本月收益: +5.12%
本年收益: +15.23%
排名变化:
本周排名: 12/100 (前12%)
上周排名: 15/100 (上升3位)
风险指标:
最大回撤: -3.2%
波动率: 12.5%
夏普比率: 1.25
月报
📊 组合月报 - 2026年3月
月度收益: +5.12%
对比基准: +3.85% (超额+1.27%)
归因分析:
行业贡献: 科技(+1.5%)、消费(+0.8%)
个股贡献: 茅台(+0.6%)、宁德(+0.4%)
调仓建议:
• 科技板块超配，建议适当减仓
• 债券仓位偏低，建议增配
预警通知
通知级别
| 级别 | 颜色 | 触发条件 | 通知方式 |
|---|---|---|---|
| INFO | 🔵 | 目标达成、定期报告 | 应用内 |
| WARNING | 🟡 | 轻度回撤、进度落后 | 应用内+邮件 |
| ALERT | 🟠 | 中度回撤、异常波动 | 应用内+邮件+短信 |
| CRITICAL | 🔴 | 大幅回撤、风险突破 | 全渠道 |
通知模板
🔴 严重预警 - 组合PF001
触发时间: 2026-03-21 14:30
预警类型: 最大回撤突破
当前回撤: -15.3%
预警阈值: -15%
影响持仓:
广发科技: -8.5%
中欧时代: -6.2%
建议操作:
1. 评估市场环境是否恶化
2. 考虑减仓或止损
3. 关注支撑位是否有效
输出格式
监控状态
{
"monitor_id": "MON_20260321_001",
"portfolio_id": "PF001",
"check_time": "2026-03-21 15:00:00",
"status": "normal",
"portfolio_value": 115230,
"daily_return": 0.0085,
"cumulative_return": 0.1523,
"alerts": [],
"metrics": {
"max_drawdown": -0.032,
"volatility": 0.125,
"sharpe_ratio": 1.25
}
}
示例
示例1: 实时监控检查
输入:
检查组合监控状态
输出:
📊 组合监控状态
组合ID: PF001
检查时间: 2026-03-21 15:00
当前状态: 🟢 正常
组合价值: ¥115,230 (+0.85%)
累计收益: +15.23%
持仓表现:
华夏成长混合 25% 1.250 (+1.2%) ✅
易方达蓝筹精选 20% 1.180 (+0.8%) ✅
中欧时代先锋 15% 1.520 (-0.3%) ⚠️ 微跌
南方稳健成长 20% 1.050 (+0.5%) ✅
招商产业债 15% 1.080 (+0.2%) ✅
货币基金 5% 1.000 (0.0%) ✅
风险指标:
最大回撤: -3.2% (安全)
波动率: 12.5% (适中)
夏普比率: 1.25 (良好)
VaR(95%): -2.1% (正常)
预警状态:
🟢 无活跃预警
建议:
• 组合运行正常，建议继续持有
• 中欧时代连续2日微跌，可观察
• 下次报告生成: 2026-03-22 18:00
示例2: 预警触发
输入:
检查预警 (模拟回撤超阈值)
输出:
🔴 预警触发报告
组合ID: PF001
触发时间: 2026-03-21 14:30
活跃预警 (3):
1. 🔴 严重回撤预警
当前回撤: -15.3%
阈值: -15%
触发时长: 2小时
影响: 广发科技(-8.5%)、中欧时代(-6.2%)
建议: 考虑减仓或设置止损
2. 🟠 行业集中度预警
科技板块占比: 45%
阈值: 40%
风险: 行业单一风险过高
建议: 适当分散至其他板块
3. 🟡 收益目标落后
当前收益: 2.5% (YTD)
目标收益: 10% (YTD)
进度: 25% (落后)
建议: 评估是否需要调整策略
历史预警 (今日):
14:00 🟡 波动率升高 (+20%)
10:30 🟢 目标达成50%
操作建议:
1. 优先处理回撤预警，评估市场环境
2. 检查科技板块基本面是否恶化
3. 考虑增加防御性配置
示例3: 定期报告生成
输入:
生成周报
输出:
📊 组合周报 - 2026年第12周 (03.15-03.21)
组合: PF001 (稳健增长组合)
生成时间: 2026-03-21 18:00
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📈 收益表现
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本周收益: +2.35% 🟢
本月收益: +5.12% 🟢
本年收益: +15.23% 🟢
对比表现:
本周 本月 本年
组合 +2.35% +5.12% +15.23%
沪深300 +1.85% +4.20% +12.50%
超额收益 +0.50% +0.92% +2.73%
排名: 12/100 (前12%) ⬆️3位
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📊 风险指标
═══════════════════════════════════════
最大回撤: -3.2% (本周) / -8.5% (本年)
波动率: 12.5% (20日)
夏普比率: 1.25
信息比率: 0.85
风险评级: R3 (适中)
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📋 持仓变动
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调仓记录:
03.18 买入 易方达蓝筹 +5% (¥10,000)
03.20 卖出 广发科技 -3% (¥6,000)
当前配置:
华夏成长混合 25.0% (+0.5%)
易方达蓝筹精选 22.0% (+2.0%)
中欧时代先锋 12.0% (-3.0%)
南方稳健成长 20.0% (持平)
招商产业债 15.0% (持平)
现金 6.0% (+5.5%)
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💡 本周总结
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亮点:
• 跑赢基准0.50%，排名上升3位
• 易方达蓝筹表现突出(+3.2%)
• 风险控制良好，回撤可控
不足:
• 中欧时代连续下跌，拖累收益
• 现金比例偏高，影响整体收益
下周计划:
• 关注中欧时代止跌信号
• 考虑将部分现金配置到债券
• 科技板块若反弹考虑减仓
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注意事项
- 监控频率根据市场情况调整（震荡市加密）
- 预警阈值可根据个人风险偏好自定义
- 定期检查预警规则是否适用当前市场
- 通知方式建议至少配置邮件+应用内
- 定期报告建议保留历史便于对比
- 预警触发后需人工确认后再执行操作
依赖
numpy>=1.20.0
pandas>=1.3.0
作者
FinClaw - 上海财经大学金融研究工具