Portfolio Optimizer

投资组合优化与风险平价工具,提供均值方差优化、风险平价、最大夏普比率等组合优化方法。当用户需要优化投资组合权重配置时使用。

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File contents

portfolio-optimizer

组合优化与风险平价 Skill。

核心能力

  • 均值-方差优化(Markowitz)
  • 风险平价(Risk Parity)
  • 最大夏普比率组合
  • 最小方差组合
  • Black-Litterman 模型
  • 有效前沿计算

适用场景

  • "帮我优化这个组合的权重"
  • "风险平价配置"
  • "最大夏普比率组合"

与其他 Skill 的区别

  • a-share-portfolio-optimize:投研视角的组合优化分析
  • portfolio-optimizer:工具级数值优化计算

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Frequently asked questions

npx skillmds@latest add aifinlab/portfolio-optimizer