aliyun 组合风险雷达
可用工具
本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：
盈米金融数据（qieman）
- 服务地址：
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse - 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
- 本技能主要工具：
AnalyzePortfolioRisk,AnalyzeFundRisk,GetFundsCorrelation,GetAssetAllocation,fund-equity-position,fund-recovery-ability,RenderEchart
恒生聚源金融数据（gildata-aidata）
- 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp - 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
- 本技能可选工具：
MarketFundFlowRank,IndustryValuation
核心原则
图表优先，文字精简。 风险评分、相关性矩阵等定量数据必须通过 RenderEchart 生成可视化图表呈现，文字仅用于解读预警要点和给出对冲建议。
输入要求
必填信息
- 持仓基金列表：基金代码 + 持有金额/权重
可选信息
- 客户风险等级（评估风险是否超标）
- 关注的具体风险维度
执行流程
第一步：解析持仓
- 提取基金代码和权重
- 如仅有金额，计算相对权重
第二步：风险维度扫描（尽量并行）
qieman 数据源：
AnalyzePortfolioRisk：组合风险指标（风险评分、R方、残差方差）AnalyzeFundRisk：各基金风险评分GetFundsCorrelation：基金间相关性GetAssetAllocation：资产配置分析（含雷达图评分）fund-equity-position：权益仓位fund-recovery-ability：回撤修复能力
gildata-aidata 数据源（估值风险补充，可选）：
IndustryValuation：获取持仓重点行业的估值百分位（PE/PB），判断是否处于高估区间MarketFundFlowRank：查看持仓相关行业的资金流向，判断是否存在资金撤离风险
第三步：风险诊断
- 集中度风险：单一基金/行业/风格占比是否过高
- 相关性风险：基金间相关系数是否过高（>0.8预警）
- 流动性风险：是否存在大额赎回限制
- 风格漂移风险：基金实际风格是否偏离声明
- 回撤风险：组合最大回撤水平与客户承受力匹配度
- 估值风险（如有 gildata-aidata 数据）：重点行业估值是否处于历史高位
第四步：生成可视化图表（必须执行，不可跳过）
必须依次调用 RenderEchart 生成以下图表：
图表1：风险五维雷达图（必须生成）
用五个风险维度的等级评分（高=1/中=3/低=5）生成雷达图。ECharts option 参考：
{
"title": { "text": "组合风险雷达", "left": "center" },
"radar": {
"indicator": [
{ "name": "集中度", "max": 5 },
{ "name": "相关性", "max": 5 },
{ "name": "流动性", "max": 5 },
{ "name": "回撤控制", "max": 5 },
{ "name": "风格稳定", "max": 5 }
],
"shape": "circle"
},
"series": [{
"type": "radar",
"data": [{
"value": [2, 3, 4, 2, 5],
"name": "风险评估",
"areaStyle": { "opacity": 0.3 },
"lineStyle": { "color": "#ee6666" }
}]
}]
}
分值含义：5=安全（低风险），3=关注（中风险），1=预警（高风险）。替换为实际评分。
图表2：各基金风险评分对比柱状图（必须生成）
用 AnalyzeFundRisk 返回的各基金风险评分，生成柱状图。ECharts option 参考：
{
"title": { "text": "各基金风险评分", "left": "center" },
"tooltip": { "trigger": "axis" },
"grid": { "left": "25%", "right": "10%" },
"xAxis": { "type": "value", "max": 100 },
"yAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"] },
"visualMap": { "show": false, "min": 0, "max": 100, "inRange": { "color": ["#91cc75", "#fac858", "#ee6666"] } },
"series": [{
"type": "bar",
"data": [35, 58, 82],
"label": { "show": true, "position": "right", "formatter": "{c}分" },
"itemStyle": { "borderRadius": [0, 4, 4, 0] }
}]
}
风险评分越高越危险，通过 visualMap 颜色渐变（绿→黄→红）直观显示。
图表3：相关性热力图（如基金≥3只则必须生成）
用 GetFundsCorrelation 返回的相关系数矩阵生成热力图。ECharts option 参考：
{
"title": { "text": "基金相关性矩阵", "left": "center" },
"tooltip": { "formatter": "{c}" },
"xAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"], "axisLabel": { "rotate": 30 } },
"yAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"] },
"visualMap": { "min": -1, "max": 1, "orient": "horizontal", "left": "center", "bottom": 0, "inRange": { "color": ["#313695", "#74add1", "#ffffbf", "#f46d43", "#a50026"] } },
"series": [{
"type": "heatmap",
"data": [[0,0,1],[0,1,0.85],[0,2,0.32],[1,0,0.85],[1,1,1],[1,2,0.45],[2,0,0.32],[2,1,0.45],[2,2,1]],
"label": { "show": true, "formatter": "{c}" }
}]
}
data 格式为 [x索引, y索引, 相关系数]。相关系数>0.8标红预警。
第五步：输出风险报告
输出模板
按以下结构输出，图表嵌入对应章节，文字精简聚焦预警和建议：
## 组合风险雷达
### 一、风险总览
{风险五维雷达图}
综合风险等级：**{高/中/低}**，{一句话总评}。
| 风险维度 | 等级 | 简评 |
|----------|------|------|
| 集中度 | {高/中/低} | {一句话} |
| 相关性 | {高/中/低} | {一句话} |
| 流动性 | {高/中/低} | {一句话} |
| 回撤控制 | {高/中/低} | {一句话} |
| 风格稳定 | {高/中/低} | {一句话} |
### 二、个基风险
{各基金风险评分对比柱状图}
{1-2句解读：哪只基金风险最高、是否拉高组合整体风险}
### 三、持仓相关性
{相关性热力图}
{1-2句解读：是否存在高度重叠、分散化程度}
### 四、风险预警与对冲建议
1. **{风险1}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}
2. **{风险2}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}
3. **{风险3}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}
---
*风险评估基于历史数据和量化模型，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。*
注意事项
- 图表为必选项：风险雷达图和基金风险对比柱状图为必须生成项
- 区分于全面诊断：本Skill聚焦风险维度，不做收益评价
- 不制造恐慌：客观陈述风险，不使用耸人听闻的表达
- 可操作性：每个风险点都要给出具体的对冲建议
- 文字精简：全文控制在600-1000字（不含图表）