Portfolio Optimization

投资组合优化处方

前提

本阶段需要 PORTFOLIO_API_KEY。未配置则禁止执行，向用户提示：

抱歉，优化处方需要蓓曦星途平台 API Key 才能运行。请前往 https://deepseekdata.com/arena.html 注册账号并充值，然后点击右上角的「API 开放平台」获取 API Key，把 Key 发给我即可继续。

阶段二已完成。需要以下数据：

• diagnosis_result：state/{run_id}/phase2_result.json 的完整内容（整个文件就是 diagnosis_result 的值）
• 该文件必须包含 data 和 _internal 字段。缺少 _internal 时 Phase 3 降级运行（rescore 和 stress test 被跳过）

run_id 在阶段二已生成，继续沿用。

收集约束

约束收集由总控 SKILL.md 驱动。以下是字段名与合法值的对照：

可选字段（用户主动提到时才收集）：allowed_exposure（默认 = allowed_markets + ["global"]）、account_permissions（如 option_account / futures_account / hk_connect / qdii，默认 []）。

执行步骤

第 1 步：组装 payload JSON

1. 读取 state/{run_id}/phase2_result.json 完整内容 → diagnosis_result
2. 用收集到的约束构建 constraints
3. 写入 state/{run_id}/phase3_payload.json：

{
  "diagnosis_result": <phase2_result.json 的完整内容>,
  "constraints": {
    "allowed_markets": ["A-share", "HK"],
    "allowed_instruments": ["stock", "etf"],
    "additional_capital_ratio": "10-30%",
    "objectives": ["growth", "income"]
  }
}

写入前校验：

• diagnosis_result 包含 status: "ok" 和 data 字段
• constraints.allowed_markets 非空，值为合法枚举
• constraints.allowed_instruments 值为合法枚举
• constraints.additional_capital_ratio 为合法枚举
• constraints.objectives 非空

第 2 步：运行 Python 脚本

正在生成优化方案，通常需要约 7 分钟，请稍候...

如果轮询过程中发现任务处于排队状态（queue > 0），追加提醒：

当前有其他任务正在排队，等待时间可能延长，请耐心等候。

python call_remote_phase_api.py phase3 state/{run_id}/phase3_payload.json --output state/{run_id}/phase3_result.json

第 3 步：呈现结果

脚本运行成功后，会自动生成三个文件：

• state/{run_id}/phase3_result.json — 完整结构化数据
• state/{run_id}/phase3_result.md — 服务器端已格式化好的完整中文报告
• state/{run_id}/phase3_report.pdf — 服务器端默认生成的 PDF 报告

正常最终交付物只有：

• state/{run_id}/phase3_report.pdf — 生成好的 Phase 3 优化处方 PDF

不要主动交付 phase3_result.json 或 phase3_result.md。JSON 和 Markdown 都是降级材料，不是正常交付物。

如果 phase3_report.pdf 缺失，第一降级方式是读取 state/{run_id}/phase3_result.md，并在聊天中逐字原样朗读/输出给用户；不要改写、删减、概括或重新组织内容。如果内容过长，就分段连续原样输出，直到完整输出；不要因为内容较长改发 JSON。

如果 phase3_result.md 也缺失，最终降级方式才是把 state/{run_id}/phase3_result.json 文件发给用户，并说明 PDF 和 Markdown 都未生成。

第 4 步：收口

用总控 SKILL.md 中的收尾话术结束。

错误处理

禁止事项

• 禁止在本地自行生成优化建议。
• 禁止跳过 call_remote_phase_api.py 用其他方式调用 API。