dvcrn InvAssistant — 投资组合交易信号检查
基于「三条红线」入场过滤系统和「多层退出引擎」（止盈/止损/趋势破位/动量衰竭/系统性风险防守）的投资组合信号检查技能。通过 Yahoo Finance 获取实时数据，按配置化策略规则检查每个标的的入场和退出信号，支持推送结果到企微/钉钉/飞书群机器人。
核心概念：三条红线系统
三条红线是过滤条件（Filter），不是评分制（Scoring）。全部通过才允许建仓，任何一条未通过即 NO-TRADE。
红线1：情绪释放型下跌（最关键）
触发条件（满足任一）：
- 单日跌幅 ≥ 4%（可配置）
- 连续 3 个交易日下跌（可配置）
没有情绪释放 → 没有情绪错配 → 没有入场理由。
红线2：技术止跌信号（严格标准）
需要真实的止跌确认，"接近均线"或"单次反弹"不算通过：
- 放量下跌后缩量（量能萎缩至前日 70% 以下）
- 均线强承接 = 下影线 + 收涨 + (放量 120%+ 或 强反弹 ≥ 1.5%)
- 完整 Higher Low 结构（低点A → 反弹 → 低点B > A → 2日确认）
红线3：市场未进入系统性风险
必须全部满足：
- QQQ 未连续 3 日暴跌
- SPX 未连续 3 日暴跌
- VIX < 25（可配置）
策略类型
| 类型 | 说明 | 入场逻辑 | 退出逻辑 |
|---|---|---|---|
redline |
三条红线建仓，全通过后入场 | 情绪释放+技术止跌+市场环境 | 止盈分批减仓 / 止损清仓 / 趋势破位 / 动量衰竭 |
hold |
永久持有，不加不减 | — | 仅系统性风险时防守（预警模式） |
pullback |
回调达阈值时提示可小加 | 回调 ≥ 阈值 | 止盈减仓 / 止损清仓 / 趋势破位 |
satellite |
卫星仓，不动 | — | 较紧止损线 + 宽止盈 |
退出信号系统
退出信号同样是纪律驱动（Discipline），不是情绪驱动。按优先级从高到低排列：
止损清仓（优先级最高 — CRITICAL）
当浮亏超过止损线时立即清仓，不留余地。
- 默认止损线：-15%（redline标的）/ -12%（pullback标的）/ -20%（satellite标的）
- 可配置
exit_params.stop_loss_pct - 一旦触发，跳过其他所有检查
- HOLD 标的默认不启用止损（仅系统性风险时防守）
止盈减仓（优先级高 — HIGH）
阶梯式止盈，分批锁利而非一次性出清：
| 浮盈达到 | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 20% | 减仓 1/3 | 第一阶梯止盈 |
| 40% | 再减 1/3 | 第二阶梯止盈 |
| 80% | 仅保留底仓 | 大幅止盈 |
- 阶梯可配置
exit_params.take_profit_tiers - 需要配置
exit_params.cost_basis（持仓成本）才能生效
趋势破位（优先级高 — HIGH）
当价格有效跌破关键均线时减仓防守：
- 收盘价连续 N 日（默认3）低于 MA50
- 期间无明显承接信号（下影线+收涨+放量）
- 均线拐头向下
- 触发后减仓 50%（可配置）
动量衰竭（优先级中 — MEDIUM）
上涨趋势中出现动量减弱的早期预警：
- 创新高/近新高但成交量显著萎缩（量价背离）
- 连续多日量能递减
- MACD 顶背离（价格新高但 MACD 柱缩短）
- 触发后减仓 1/3（可配置）
系统性风险防守（全组合层级 — 可覆盖 HOLD）
这是唯一可以覆盖「永久 HOLD」策略的退出条件：
| 级别 | 条件 | 动作 |
|---|---|---|
| 预警 (WARNING) | VIX 接近恐慌阈值 (≥25.5) | 提高警惕，准备方案 |
| 恐慌 (PANIC) | VIX ≥ 30 或 QQQ/SPX 连续3日暴跌 | 非核心仓减半 |
| 极端 (EXTREME) | VIX ≥ 40 | 全组合减至 50% |
工作流程
Step 1: 确认配置
- 读取工作区中的
invassistant-config.json配置文件 - 如不存在，执行
python scripts/init_config.py生成默认配置 - 确认关注标的列表和策略参数
配置文件核心结构：
portfolio.watchlist— 关注标的列表（symbol, name, strategy, params, exit_params）portfolio.watchlist[].exit_params— 退出条件参数（cost_basis, stop_loss_pct, take_profit_tiers 等）portfolio.systemic_risk_exit— 系统性风险防守退出参数（VIX 恐慌/极端阈值）portfolio.vix_threshold— VIX 入场阈值（默认 25）adapters— 推送渠道（wechatwork / dingtalk / feishu）commands— 指令映射（群机器人指令 → 动作）
Step 2: 执行检查
根据用户指令选择执行模式：
全组合检查（"检查持仓" / "今日信号"）：
python scripts/portfolio_checker.py
单标的详细分析（"TSLA红线" / "详细分析"）：
python scripts/portfolio_checker.py --detail TSLA
检查并推送（"检查并推送" / "推送信号"）：
python scripts/portfolio_checker.py --push
Step 3: 解读输出
检查结果按标的输出入场信号和退出信号，格式如下：
redline标的：显示三条红线逐条判定结果和最终结论 + 退出信号检查pullback标的：显示回调幅度和是否达到阈值 + 退出信号检查hold/satellite标的：显示当前价格和持仓指令 + 退出预警
退出信号按优先级标注：
- 🔴 CRITICAL — 止损清仓（立即执行）
- 🟠 HIGH — 止盈减仓 / 趋势破位（尽快执行）
- 🟡 MEDIUM — 动量衰竭（观察并准备）
全组合自检汇总五个问题：
- 是否出现情绪错配资产？（redline 标的全通过）
- 是否出现核心仓被迫低估？（pullback 标的达标）
- 是否有标的触发退出信号？（止损/止盈/破位/动量）
- 是否出现系统性风险？（VIX 恐慌 + 市场连续暴跌）
- 综合结论：入场 / 退出 / 不交易
Step 4: 推送（按配置）
根据 invassistant-config.json 中的 adapters 配置推送结果：
- 企业微信：
scripts/send_wecom.py— Markdown 消息推送 - 钉钉：
scripts/send_dingtalk.py— Markdown + 加签安全验证 - 飞书：
scripts/send_feishu.py— 富文本(post) 或 交互卡片模式
每个推送脚本支持 --test 参数发送测试消息验证配置。
配置指南
修改关注股票
编辑 invassistant-config.json 中的 portfolio.watchlist：
{
"symbol": "TSLA",
"name": "特斯拉",
"strategy": "redline",
"params": {
"emotion_drop_threshold": -4,
"consecutive_days": 3,
"bounce_threshold": 1.5,
"volume_ratio": 1.2,
"entry_size": 0.3
}
}
添加新标的：在 watchlist 数组中追加条目，指定 strategy 类型和参数。 删除标的：从 watchlist 数组中移除对应条目。
配置退出条件
编辑 invassistant-config.json 中每个标的的 exit_params：
{
"symbol": "TSLA",
"strategy": "redline",
"params": { ... },
"exit_params": {
"cost_basis": 250.00,
"position_size": 100,
"take_profit_enabled": true,
"take_profit_tiers": [
{"gain_pct": 20, "action": "减仓1/3", "reduce_pct": 33, "label": "第一阶梯"},
{"gain_pct": 40, "action": "再减1/3", "reduce_pct": 33, "label": "第二阶梯"}
],
"stop_loss_enabled": true,
"stop_loss_pct": -15,
"stop_loss_action": "清仓",
"trend_break_enabled": true,
"trend_break_ma": 50,
"trend_break_confirm_days": 3,
"trend_break_action": "减仓50%",
"momentum_fade_enabled": true,
"momentum_action": "减仓1/3"
}
}
重要：填入 cost_basis（持仓成本价）后止盈/止损检查才会生效。
配置系统性风险防守退出（全组合层级）：
{
"portfolio": {
"systemic_risk_exit": {
"enabled": true,
"vix_panic_threshold": 30,
"vix_extreme_threshold": 40,
"market_consecutive_drop_days": 3,
"market_drop_magnitude": -2,
"panic_action": "非核心仓减半",
"extreme_action": "全组合减至50%"
}
}
}
配置推送渠道
在 adapters 中启用渠道并填入 Webhook URL：
| 渠道 | 配置键 | 主要配置项 | 环境变量 |
|---|---|---|---|
| 企业微信 | wechatwork |
webhook_url |
WECOM_WEBHOOK_URL |
| 钉钉 | dingtalk |
webhook_url, secret |
DINGTALK_WEBHOOK_URL, DINGTALK_SECRET |
| 飞书 | feishu |
webhook_url, secret |
FEISHU_WEBHOOK_URL, FEISHU_SECRET |
配置指令接收
通过群机器人接收指令触发检查（需配合 WorkBuddy Automation 或外部定时任务）：
在 commands 中映射指令到动作：
{
"检查持仓": "full_check",
"TSLA红线": "tsla_detail",
"今日信号": "full_check"
}
企微/钉钉/飞书群中 @机器人 + 指令文本 → 触发对应检查动作。
快捷入口
保留的兼容入口脚本（在项目根目录）：
check_portfolio.py— 全组合检查check_tsla_entry.py— TSLA 红线检查check_detail.py— TSLA 详细分析