Portfolio Risk Manager

Portfolio Risk Manager (No-Margin, No Sector Preference)

Skill này để làm gì

Skill này đóng vai trò “hiến pháp danh mục” (IPS mini) và risk budgeting để:

• Giữ kỷ luật (không bị tin tức kéo tay).
• Tránh rủi ro tập trung (1 mã kéo sập danh mục).
• Chuẩn hoá khuyến nghị thành thiên hướng có điều kiện (không lệnh tuyệt đối).
• Tái cân bằng bằng dòng tiền nạp thêm (ví dụ 10 triệu/tháng) thay vì xoay vòng quá mức.

Phạm vi (Scope)

• Nhà đầu tư cổ phiếu Việt Nam.
• Không margin/đòn bẩy.
• Không yêu cầu chọn ngành cụ thể (ưu tiên đa dạng hóa tự nhiên).
• Watchlist do user xác nhận (ACTIVE_WATCHLIST).

Không làm gì (Non-goals)

• Không đưa lệnh mua/bán tuyệt đối kiểu “mua ngay/cắt ngay”.
• Không đề xuất margin, phái sinh.
• Không tự thay ACTIVE_WATCHLIST (chỉ tạo draft đề xuất).

Input contract

Tối thiểu cần:

• ACTIVE_WATCHLIST: danh sách ticker user chốt.
• MONTHLY_CASH_INFLOW_VND: số tiền nạp thêm mỗi tháng (vd: 10000000).

Nếu có thì dùng thêm (tốt hơn):

• HOLDINGS hiện tại (ticker, weight%, cost_basis nếu user có).
• RISK_PROFILE: horizon (ngắn/trung/dài), max_drawdown_pct.
• CONFIDENCE_MAP: confidence theo ticker từ equity-valuation-framework / orchestrator.

Nếu thiếu HOLDINGS/weights:

• Phải xuất policy chung + nêu rõ dữ liệu cần user bổ sung.

Output format (bắt buộc)

Xuất đúng 5 khối sau:

1) IPS mini

• Objective
• Horizon
• Max drawdown mục tiêu
• 6–10 rules (kỷ luật)

2) Sizing policy (khung tỷ trọng)

Mặc định gợi ý (có thể chỉnh khi user nói khác):

• max_single_name_weight_pct: 10–12%
• starter_position_pct: 2–3% (thăm dò)
• add_on_step_pct: 1–3%/lần khi trigger xác nhận
• cash_buffer_pct: 5%
• Leverage: 0%

3) Per-ticker risk plan (theo watchlist)

Với mỗi mã:

• Horizon
• Trigger ADD (điều kiện tăng thăm dò/tăng tỷ trọng)
• Trigger REDUCE (điều kiện giảm rủi ro)
• Invalidation (điều kiện thesis sai → phải giảm/cắt)
• Confidence + data gaps

4) Rebalance plan

• Cadence: monthly review + drift threshold
• Drift threshold gợi ý: 5% (hoặc theo user)
• Ưu tiên dùng cashflow mới để rebalance trước khi bán/mua xoay vòng

5) Checklist kỳ tới

3–8 mục: trigger quan trọng, dữ liệu cần xác nhận, sự kiện cần theo dõi.

Guardrails

• Single source of truth: luôn dùng ACTIVE_WATCHLIST, không tự đổi.
• Không lệnh tuyệt đối; chỉ “thiên hướng + điều kiện + invalidation + confidence”.
• Khi confidence thấp / thiếu dữ liệu: ưu tiên starter size + nêu rõ gaps.
• Tách Fact vs Interpretation.

Workflow (cách làm)

1. Tạo IPS mini theo thông tin user (không margin).
2. Thiết lập sizing policy (cap, starter, add-on, cash buffer).
3. Map watchlist → triggers/invalidation (dựa trên outputs macro/news/valuation nếu có).
4. Chốt rebalance plan (time + threshold; dùng cashflow mới).
5. Xuất checklist + gaps.