findscripter 何时使用
审视固定收益（债券）组合：把单券定价、参考数据、现金流、情景压测的 MCP 工具输出，汇总成组合级指标与风险暴露。核心定位是聚合 + 呈现——单券解析量交给工具算，你负责按市值加权汇总、做构成拆解、并尽量对标基准。
典型场景：
- 计算组合久期、DV01、凸性、到期收益（YTW）。
- 拆解行业 / 评级 / 期限 / 币种构成，标注相对基准的超低配。
- 把各券现金流汇成季度瀑布，识别集中兑付期与再投资风险。
- 跑标准利率冲击做压测，找出损益贡献最大/最小的券。
不该用的边界：
- 单只债券定价或单券解析 → 直接用
bond_price，不必走整套组合流程。 - 权益 / 衍生品 / 多资产组合 → 本技能只覆盖固定收益。
- 没有 MCP 工具接入、想凭记忆离线估算 → 数据不可靠，不要硬凑。
步骤
工具链工作流（先全量定价，再逐层富化）：
- 全量定价：对所有持仓调
bond_price（支持逗号分隔的标识符批量定价），逐券提取收益、久期、DV01、凸性、利差。 - 汇总组合指标：以市值加权算组合级收益、久期、DV01、凸性（加权平均是硬约束，勿用简单平均）。
- 富化参考数据：对每只债券调
yieldbook_bond_reference，拿发行人/票息/到期/评级/行业/币种/赎回条款，搭出行业、评级、期限、币种构成表。 - 投影现金流：调
yieldbook_cashflow取未来票息与本金兑付计划，汇成季度现金流瀑布，标注集中兑付期。 - 跑情景：调
yieldbook_scenario，用标准平移冲击-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp，识别损益贡献头部/尾部券。 - 曲线背景：对组合主币种调
interest_rate_curve取政府收益率曲线，逐券算 spread-to-curve，评估当前曲线环境。 - 综合成稿：组合成含摘要指标、构成分析、现金流投影、情景损益的组合审视报告；有基准时一律对标基准呈现。
含内嵌期权的债券（可赎回/可回售等）→ 改用
fixed_income_risk_analytics取 OAS、有效久期、关键利率久期（key rate duration）、凸性，避免用名义久期误判利率敏感度。
指令
MCP 工具速查：
bond_price— 债券定价，返回净价/全价、收益、久期、凸性、DV01、利差；支持逗号分隔批量。yieldbook_bond_reference— 参考数据：发行人、票息、到期、评级、行业、币种、赎回条款。yieldbook_cashflow— 现金流投影：未来票息与本金兑付计划。yieldbook_scenario— 情景分析：平移与曲线情景下的价格/收益。interest_rate_curve— 政府收益率曲线，用于 spread-to-curve 与曲线环境判断。fixed_income_risk_analytics— OAS、有效久期、关键利率久期、凸性（含权债专用）。
汇总硬约束： 组合收益/久期/凸性一律按市值权重加权平均；DV01 直接逐券相加。有基准时，每个指标都给「组合 / 基准 / 主动（Active，差值）」三列。
示例
组合摘要表：
| 指标 | 组合 | 基准 | 主动 |
|---|---|---|---|
| 市值 | … | -- | -- |
| 收益（YTW） | … | … | +/-… bp |
| 修正久期 | … | … | +/-… |
| DV01（$） | … | … | +/-… |
| 平均评级 | … | … | -- |
构成拆解： 行业、评级、期限桶各出一张百分比表，标注相对基准的超配/低配。
现金流瀑布：
| 期间 | 票息收入 | 本金 | 合计现金 |
|---|---|---|---|
| Q1 | … | … | … |
| Q2 | … | … | … |
情景损益：
| 情景 | 组合损益（$） | 组合损益（%） | 头部贡献 | 尾部贡献 |
|---|---|---|---|---|
| -100bp | … | … | … | … |
| 基准 | -- | -- | -- | -- |
| +100bp | … | … | … | … |
| +200bp | … | … | … | … |
注意事项
- 顺序不能乱：必须先
bond_price全量定价，再用参考数据做构成、用现金流看再投资风险、用情景做压测；缺定价基底则后续汇总失真。 - 久期口径：含权债用
fixed_income_risk_analytics的有效久期/OAS，别拿名义久期当利率敏感度。 - 加权而非简单平均：组合收益/久期/凸性必须市值加权；DV01 可相加。
- 始终对标基准：有基准就给主动差值；构成拆解要标超低配，否则只是一堆数字。
- 工具负责单券解析量，你负责聚合与呈现——不要在 Agent 侧重算工具已给的指标。
互见
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data-storyteller—— 把组合构成与情景损益讲成有说服力的图文叙事。 - combines_with：
board-deck-builder—— 把组合审视结论压缩成投委会/董事会决策页。
采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0）。