findscripter 何时使用
需要把利率互换（IRS）曲线作为整体来分析时使用：判断曲线形态（陡峭/平坦/倒挂/驼峰）、计算互换利差（swap spread）、用通胀盈亏平衡分解实际利率，或挖掘陡峭化/平坦化/蝶式等曲线交易机会并给出 DV01 中性头寸。
不该用的边界：
- 只为单笔互换报价/估值 —— 直接用
ir_swap定价即可，不必走完整曲线分析。 - 信用违约互换（CDS）、利率期权波动率、股票/商品/外汇策略 —— 本技能只覆盖利率互换曲线与其相对国债、通胀的相对价值。
- 没有 MCP 定价工具可用时 —— 本技能依赖工具定价，自身不内置数字，缺工具则无法产出。
定位：让工具定价，你只负责分析形态、计算指标并给建议（route tool outputs into curve metrics and trade recommendations）。
核心原则
互换曲线定价了市场对未来短端利率、信用状况与融资成本的预期。先建完整互换曲线 → 叠加国债曲线算 swap spread → 再加通胀盈亏平衡做实际利率分解。曲线指标（2s10s、5s30s 斜率，蝶式）及其历史分位驱动交易思路；任何交易建议必须含 DV01 中性头寸 + carry/roll-down 估算。
可用 MCP 工具
ir_swap—— 互换定价。两阶段：先按币种/指数列模板，再在指定期限定价。返回平价互换利率、DV01、NPV。interest_rate_curve—— 国债收益率曲线。两阶段：list → calculate。用于算 swap spread 与曲线形态参照。inflation_curve—— 通胀盈亏平衡曲线。两阶段：search → calculate。用于实际利率分解。tscc_historical_pricing_summaries—— 历史定价数据。用于斜率的历史分位与趋势。qa_macroeconomic—— 宏观数据。建立经济背景，校验曲线信号与宏观是否一致。
步骤 / 指令
- 发现互换模板：
ir_swaplist 模式，传目标币种，识别可用指数与期限。 - 建互换曲线：
ir_swapprice 模式，跑标准期限 2Y / 5Y / 7Y / 10Y / 20Y / 30Y，逐点取平价互换利率与 DV01。 - 叠加国债曲线：
interest_rate_curve（list → calculate）取同币种，逐期限算swap spread = 互换利率 − 国债收益率。 - 通胀分解：
inflation_curve（search → calculate），逐期限算实际利率 = 名义互换利率 − 通胀盈亏平衡。 - 计算曲线指标：从互换曲线算 2s10s 斜率、5s30s 斜率、2s5s10s 蝶式；用
tscc_historical_pricing_summaries标注历史分位；给出形态分类（正常/平坦/倒挂/驼峰）。 - 综合输出：互换曲线表 + swap spread + 实际利率分解 + 曲线指标 + 带 DV01 中性头寸的交易建议。必要时用
qa_macroeconomic校验与宏观一致性。
示例
输出按以下表格组织。
互换曲线表：
| 期限 | 互换利率(%) | 国债收益率(%) | Swap Spread(bp) | DV01 | 通胀BE(%) | 实际利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | … | … | … | … | … | … |
| 5Y | … | … | … | … | … | … |
| 10Y | … | … | … | … | … | … |
| 30Y | … | … | … | … | … | … |
曲线指标：
| 指标 | 当前值 |
|---|---|
| 2s10s 斜率(bp) | … |
| 5s30s 斜率(bp) | … |
| 2s5s10s 蝶式(bp) | … |
| 曲线形态 | 正常 / 平坦 / 倒挂 / 驼峰 |
实际利率分解：
| 期限 | 名义互换 | 通胀BE | 实际利率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
| 5Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
| 10Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
曲线交易建议（每笔均须含）：结构（如 2s10s 陡峭化）、各腿（legs）、DV01 中性名义本金、预估 3M carry、预估 3M roll-down、盈亏平衡曲线移动、目标位、止损位、1–2 句论点（thesis）。
注意事项
- DV01 中性是硬约束：曲线交易（陡峭/平坦/蝶式）的两腿/三腿名义本金须按 DV01 配平，否则交易会暴露在方向性利率风险而非曲线形态上。
- carry 与 roll-down 必报：3 个月持有期的 carry 和 roll-down 决定交易的时间盈亏，缺失则建议不完整。
- swap spread 与实际利率须同币种同期限对齐：国债曲线、通胀曲线必须取与互换相同的币种和期限点，错配会污染利差与实际利率。
- 数字一律来自工具：不要凭记忆编造互换利率/收益率/通胀，所有数值经
ir_swap/interest_rate_curve/inflation_curve实时定价后填入。 - 历史分位是判据：斜率「陡」或「平」要相对历史区间判断，靠
tscc_historical_pricing_summaries给出当前在分布中的位置，避免静态读数误导。 - 跨币种比较需各币种独立建表后再对齐期限，注意各市场指数（如 SOFR / ESTR）与基准差异。
互见
- related：
yield-curve-analysis（国债收益率曲线分析）、inflation-breakeven（通胀盈亏平衡分解）—— 本技能复用其曲线作为利差与实际利率的参照。 - combines_with：
macro-context-brief（宏观背景）—— 用宏观数据校验曲线信号、解释 carry 与形态成因。
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