findscripter 何时使用
适用：
- 一笔交易已平仓，需把结局落档归因到产出该信号的策略/筛选器。
- 一批信号已到持有期（5 或 20 个交易日），批量复盘其已实现收益。
- 排查某个策略系统性的假阳性（false positive）模式。
- 为信号聚合器（edge-signal-aggregator 之类）生成权重校准反馈。
- 从决策质量指标里产出「技能改进待办」（backlog）。
- 周度/月度的信号质量审计。
不该用（负边界）：
- 生成交易信号、择时选股本身 → 那是上游策略/筛选器的事，本技能只做事后复盘。
- 实盘下单、订单撮合、券商 API 对接。
- 行情/价格数据的抓取与清洗 → 先用数据层准备好 point-in-time 价格，再进本技能。
- 组合层面的风险度量（VaR/回撤等）→ 用
portfolio-risk-metrics。
步骤 / 指令
前置：Python 3.9+；标准库 + requests；输入为 JSON 信号记录（来自聚合器或筛选器）。可选 FMP API key 用于自动拉价算收益，否则手填 --exit-price / --exit-date。
准备信号记录。每条至少含：
signal_id、ticker、signal_date、predicted_direction（LONG/SHORT）、source_skill，可选entry_price。（可选）配置取价 key：
export FMP_API_KEY=...或命令行--api-key。无 key 则走手动录入。批量录结局：跑 recorder 拉已实现收益并自动分类（见下表）。也可单条手动
--signal-id --exit-price --exit-date --outcome-notes。四类结局自动判定：
类别 判据 TRUE_POSITIVE 预测方向与已实现收益符号一致 FALSE_POSITIVE 预测方向与已实现收益相反 MISSED_OPPORTUNITY 未入场但本可盈利 REGIME_MISMATCH 因市场制度切换而失效 分类细则与边界见源
references/outcome-classification.md。生成下游反馈：
--generate-weight-feedback（给聚合器的权重调整建议）、--generate-improvement-backlog（改进待办 YAML）。出统计：
--summary --group-by skill,month按策略/标的/时段聚合命中率与假阳率。
关键约束（务必遵守）：
- 诚实归因：每条结局都标到
source_skill，便于追责与定位是哪个策略在拖后腿。 - 制度感知：同时记录
regime_at_signal与regime_at_exit，用以区分「策略失灵」与「市场制度切换」。 - 最小样本量：权重调整需 ≥20 条信号才统计有效，样本不足只标 LOW 置信，不动权重。
- 闭环：结果必须回流，既校准信号聚合权重，也喂改进待办。
示例
列出已到期（5 日以上）待复盘信号：
python3 skills/signal-postmortem/scripts/postmortem_recorder.py \
--list-ready --signals-dir state/signals/ --min-days 5
批量录结局（自动取价 + 分类，双持有期）：
python3 skills/signal-postmortem/scripts/postmortem_recorder.py \
--signals-file state/signals/aggregated_signals_2026-03-10.json \
--holding-periods 5,20 --output-dir reports/
生成权重反馈与改进待办：
python3 skills/signal-postmortem/scripts/postmortem_analyzer.py \
--postmortems-dir reports/postmortems/ --generate-weight-feedback --output-dir reports/
python3 skills/signal-postmortem/scripts/postmortem_analyzer.py \
--postmortems-dir reports/postmortems/ --generate-improvement-backlog --output-dir reports/
复盘记录（JSON，关键字段）：
{
"postmortem_id": "pm_sig_aapl_20260310_abc",
"signal_id": "sig_aapl_20260310_abc",
"ticker": "AAPL", "source_skill": "edge-signal-aggregator",
"predicted_direction": "LONG", "entry_price": 172.50,
"realized_returns": {"5d": 0.032, "20d": 0.058},
"exit_price": 178.50, "holding_days": 5,
"outcome_category": "TRUE_POSITIVE",
"regime_at_signal": "RISK_ON", "regime_at_exit": "RISK_ON"
}
权重反馈（JSON，含样本量与置信度，样本<阈值不调权重）：
{
"skill_adjustments": [{
"skill": "vcp-screener", "current_weight": 1.0, "suggested_weight": 0.85,
"reason": "15% false positive rate in RISK_OFF regime", "sample_size": 42
}],
"confidence": "MEDIUM", "min_sample_threshold": 20
}
改进待办（YAML 条目）：
- skill: vcp-screener
issue_type: false_positive_cluster
severity: medium
evidence: {false_positive_rate: 0.15, sample_size: 42, regime_correlation: RISK_OFF}
suggested_action: "Add regime filter or reduce signal confidence in RISK_OFF"
generated_by: signal-postmortem
注意事项
- 假阳率高未必是策略坏：先看
regime_at_signal/exit是否切换，制度错配（REGIME_MISMATCH）应单列，别误判为策略失效而盲目降权。 - 调权重前查样本量：<20 条只记录、不动权重，避免被小样本噪声带偏。
- 已实现收益须用「时点真实可得」的价格按持有期算（5d/20d），方向比对用收益符号，注意 SHORT 的符号取反。
- 取价依赖 FMP key（可选）；无 key 时全程手动录入 exit 价与日期，确保 exit_date 与 holding_days 自洽。
- 反馈是「建议」不是「自动执行」：权重调整与待办需人工/上游确认后再落地，保留 reason 与证据以便审计复现。
- 摘要报告默认落
reports/postmortem_summary_YYYY-MM-DD.md。
互见
- combines_with：
trading-strategy-backtester—— 回测得出的样本外表现可作为复盘的预期基线，复盘的假阳模式反哺回测假设。 - combines_with：
backtesting-frameworks—— 把复盘暴露的偏差（前视/过拟合）回灌到回测设计。 - related：
portfolio-risk-metrics—— 复盘关注单信号决策质量，组合层面的 VaR/回撤风险度量用它。 - related：
alpha-vantage-market-data—— 取已实现收益所需的历史价格数据源。 - related：
portfolio-rebalancer—— 信号质量校准后的权重可用于再平衡决策。
本条采编自 tradermonty/claude-trading-skills（MIT 许可证）。