FTShare-Lab 期货行情（期货合约 K 线）
1. 接口描述
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | 期货行情（futures_contract_kline） |
| 外部接口 | GET /api/v1/market/data/futures/kline |
| 请求方式 | GET（query 参数） |
| 适用场景 | 查询期货合约日、周、月、季、年 K 线，含开高低收、成交量、成交额、vwap、持仓量、主力合约与前/后复权因子 |
2. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 取值示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 期货合约代码 | A2605.DCE | 支持交易所短后缀 |
| interval | string | 否 | K 线周期 | daily | daily/1d、weekly/1w/week、monthly/1mo/month、quarterly/1q/quarter、yearly/1y/year；默认 daily |
| start | int | 否 | 起始时间戳（毫秒） | 1756431000000 | 闭区间；可省略时间范围 |
| end | int | 否 | 结束时间戳（毫秒） | 1756791000000 | 闭区间；不能单独传入 |
| limit | int | 否 | 返回条数 | 5 | 默认 500，最小值 1，传 0 时按 1 处理 |
3. 响应说明
外层固定为 code / message / data。data 为对象：items（K 线记录列表）和 total（符合条件记录总数）。
items 元素：
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 规范化后的合约代码 |
| datetime | int64 | K 线时间戳（毫秒） |
| trade_date | int | 交易日 YYYYMMDD |
| open / high / low / close | number | 开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价 |
| volume | int64 | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
| vwap | number | 成交均价 |
| open_interest | number | 持仓量 |
| dominant_contract | string / null | 主力合约；合约 K 线不返回该字段值 |
| forward_factor | number / null | 前复权因子；合约 K 线不返回该字段值 |
| backward_factor | number / null | 后复权因子；合约 K 线不返回该字段值 |
4. 调用方式
python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --interval daily --limit 5
python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --interval weekly --limit 5
python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --start 1756431000000 --end 1756791000000
<RUN_PY> 为主 SKILL.md 同级 run.py 的绝对路径。输出 JSON；HTTP 错误输出到 stderr 并以非零状态退出。
5. 注意事项
- 周、月、季、年 K 线基于日 K 线按北京时间聚合。
end不能单独传入，必须与start同时使用（handler 会本地校验并拒绝）；仅传start时查询start之后的数据。- 同时传入
start和end时，跨度不得超过 12 个日历月。 - 本接口查询的是具体合约 K 线；
dominant_contract和复权因子字段对合约 K 线不返回值。