How do I install the Cboe Data skill?

Run npx skillmds@latest add gauss314/cboe-data in your terminal (requires Node.js), paste this page's agent-chat prompt into Claude, Cursor, or any MCP-connected agent, or download the SKILL.md file and copy it into your agent's skills directory.

What does the Cboe Data skill do?

Datos de CBOE via APIs publicas: cotizaciones delayed de indices, futuros VX, charts intraday, most-active, market summary (equities + opciones), symbol lookup, futures products. Sin API key. It is listed under Integrations & APIs on SkillMD.

Is Cboe Data safe to use?

This skill has not completed SkillMD's automated safety review yet. SkillMD never runs a skill's scripts for you; review the SKILL.md before installing.

Which AI agents work with Cboe Data?

This skill is tagged as working with Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex. SKILL.md is an open format, so most agents that read a skills directory can load it too.

Is Cboe Data free to use?

Yes. Installing skills from SkillMD is free. This skill is licensed under MIT.

Who published Cboe Data?

gauss314 (@gauss314) published this skill. Their other Agent Skills are listed on their SkillMD profile.

Cboe Data by gauss314 — Agent Skill

Name: Cboe Data
Author: gauss314

CBOE — Datos de Mercado via API Publica

Skill para extraer datos de CBOE usando sus APIS publicas — sin API key, sin autenticacion.

⚠️ Aviso Legal

CBOE no tiene API publica oficial gratuita. Estos endpoints son publicos y pueden cambiar sin aviso.
Respetar los terminos de servicio del sitio. No hacer mas de 1 request/segundo.
Los datos son delayed (no en tiempo real). Delay aproximado:
- quote / intraday: ~15-20 min
- historical: datos del dia anterior (actualizacion diaria)
- options-chain: underlying ~15-20 min; datos de opciones individuales pueden ser end-of-day
- summary / options-summary: 20 min (campo delay explicito en el response)
- Los campos timestamp en el response indican la ultima actualizacion del cache

Scripts

Script	Descripcion
fetch_cboe.py	Script principal: todos los endpoints disponibles

Uso rapido

# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL

# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL

# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL

# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM       # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA        # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY      # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG      # iBoxx IG Bond Futures

# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products

# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx   # Por mercado especifico

# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary

# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active              # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx  # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx   # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga  # Mercado EDGA

# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary

# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active              # Top 25 (default)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10   # Top 10
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50   # Top 50
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100  # Top 100

# Productos futuros tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py futures-products

# Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)
python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json

# Todos los datos de un simbolo
python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX

# Guardar output a archivo
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json

# Modo silencioso (solo JSON)
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q

Endpoints disponibles

Modo	Data	Endpoint
`quote`	Cotizacion delayed de indices y stocks (precio, cambio, IV30, OHLC)	`cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json`
`historical`	Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV 30/60/90)	`cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json`
`intraday`	Chart intraday 1-min con volumen de opciones (calls/puts)	`cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json`
`futures`	Cadena de futuros (vencimientos, settlement, OI)	`www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol}`
`products`	Todos los productos tradables (indices, futuros, opciones)	`www-api.cboe.com/tradable_products/data/`
`lookup`	Busqueda de simbolos (todos los tickers + company name)	`ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/`
`summary`	Resumen de mercado equities CBOE (volumen por mercado y tape A/B/C)	`www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/`
`most-active`	Top 10 mas activos por mercado (volumen, bid/ask, last)	`www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/`
`options-summary`	Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)	`www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/`
`options-most-active`	Top N opciones mas activas (calls/puts por categoria)	`www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N}`
`futures-products`	Productos futuros tradables en CBOE (15 productos)	`www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/`
`options-chain`	Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)	`cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json`
`options-directory`	Instrumentos listados con opciones por exchange (~5,500)	`www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/`
`all`	Todos los datos disponibles para un simbolo (quote + historical + intraday + futures si aplica)	-

Simbolos disponibles

Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)

Funciona tanto para indices CBOE (prefijo _) como para stocks y ETFs (sin prefijo).

Simbolo	Descripcion
`_VIX`	CBOE Volatility Index
`_SPX`	S&P 500 Index
`_OEX`	S&P 100 Index
`_RUT`	Russell 2000 Index
`_DJX`	Dow Jones Industrial Average
`_XSP`	Mini S&P 500 Index
`_CBTX`	Cboe Bitcoin U.S. ETF Index
`_MBTX`	Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index
`_MXEF`	MSCI Emerging Markets Index
`_MXEA`	MSCI EAFE Index
`GGAL`	Grupo Financiero Galicia
`AAPL`	Apple Inc
`TSLA`	Tesla Inc
`SPY`	SPDR S&P 500 ETF
`QQQ`	Invesco QQQ Trust
`NVDA`	NVIDIA Corp

Cualquier ticker listado en CBOE funciona para quote, historical e intraday.

Futuros (via endpoint `futures`)

Simbolo	Descripcion
`VX`	VIX Futures
`VXM`	Mini VIX Futures
`VA`	S&P 500 Variance Futures
`IBHY`	iBoxx High Yield Corporate Bond Futures
`IBIG`	iBoxx Investment Grade Corporate Bond Futures
`IEMD`	iBoxx Emerging Market Bond Index Futures

Consideraciones Tecnicas

Datos devueltos por `quote`

Funciona para indices (security_type: "index") y stocks (security_type: "stock").

Campo	Tipo	Descripcion
`current_price`	float	Precio actual
`price_change`	float	Cambio neto
`price_change_percent`	float	Cambio porcentual
`open`	float	Apertura del dia
`high`	float	Maximo del dia
`low`	float	Minimo del dia
`close`	float	Ultimo precio (cierre)
`prev_day_close`	float	Cierre anterior
`iv30`	float	Volatilidad implicita a 30 dias
`iv30_change`	float	Cambio en IV30
`bid` / `ask`	float	Bid/Ask (0.0 en indices, real en stocks)
`volume`	int	Volumen (0 en indices, real en stocks)
`last_trade_time`	datetime	Ultima operacion
`tick`	string	`up` / `down` / `unchanged`
`security_type`	string	`index` o `stock`

Datos devueltos por `historical`

Datos historicos anuales. Misma estructura para indices y stocks.

Campo	Tipo	Descripcion
`annual_high`	float	Maximo del ultimo ano
`annual_low`	float	Minimo del ultimo ano
`hv30_annual_high`	float	Historical Volatility 30d - maximo anual
`hv30_annual_low`	float	Historical Volatility 30d - minimo anual
`hv60_annual_high`	float	Historical Volatility 60d - maximo anual
`hv60_annual_low`	float	Historical Volatility 60d - minimo anual
`hv90_annual_high`	float	Historical Volatility 90d - maximo anual
`hv90_annual_low`	float	Historical Volatility 90d - minimo anual
`iv30_annual_high`	float	Implied Volatility 30d - maximo anual
`iv30_annual_low`	float	Implied Volatility 30d - minimo anual
`iv60_annual_high`	float	Implied Volatility 60d - maximo anual
`iv60_annual_low`	float	Implied Volatility 60d - minimo anual
`iv90_annual_high`	float	Implied Volatility 90d - maximo anual
`iv90_annual_low`	float	Implied Volatility 90d - minimo anual

Datos devueltos por `intraday`

Funciona para indices y stocks. Cada barra de 1-min contiene:

Campo	Descripcion
`datetime`	Timestamp de la barra
`price.open`	Apertura
`price.high`	Maximo
`price.low`	Minimo
`price.close`	Cierre
`volume.stock_volume`	Volumen de acciones (0 en indices, real en stocks)
`volume.calls_volume`	Volumen de opciones call
`volume.puts_volume`	Volumen de opciones put
`volume.total_options_volume`	Volumen total de opciones

Datos devueltos por `futures`

Campo	Descripcion
`symbol`	Nombre del futuro (ej: `VX/M6`)
`expiration`	Fecha de vencimiento
`last_price`	Ultimo precio
`settlement`	Settlement price
`prev_settlement`	Settlement anterior
`volume`	Volumen
`prev_open_int`	Open interest del dia anterior
`change`	Cambio vs settlement anterior

Datos devueltos por `lookup`

Devuelve un array symbolsLookupData con todos los simbolos:

Campo	Descripcion
`name`	Ticker del simbolo
`company_name`	Nombre completo de la empresa/ETF

Cobertura: ~15,000+ simbolos (acciones, ETFs, units, warrants).

Datos devueltos por `summary`

Resumen del mercado CBOE con volumen por mercado y tape:

Campo	Descripcion
`batsMarketData[].market`	Nombre del mercado (Cboe Total, BZX, BYX, EDGX, EDGA)
`batsMarketData[].total.value`	Volumen total del mercado
`batsMarketData[].tapea.value`	Volumen Tape A (NYSE)
`batsMarketData[].tapeb.value`	Volumen Tape B (Regionals)
`batsMarketData[].tapec.value`	Volumen Tape C (Nasdaq)
`marketTotals`	Totales consolidados de todos los mercados
`date`	Fecha de los datos
`delay`	Minutos de delay

Datos devueltos por `most-active`

Cada elemento en data.{market} es un array con:

Indice	Campo	Descripcion
[0]	symbol	Ticker
[1]	volume	Volumen acumulado
[2]	-	(dato interno)
[3]	bid	Bid price
[4]	ask	Ask price
[5]	-	(dato interno)
[6]	last_price	Ultimo precio negociado
[7]	price_change	Cambio neto
[8]	company_name	Nombre de la empresa

Datos devueltos por `options-summary`

Resumen de mercado opciones CBOE con volumen por exchange:

Campo	Descripcion
`batsMarketData[].market`	Nombre del exchange (Cboe Options, C2, EDGX, BZX)
`batsMarketData[].volume`	Volumen total del exchange
`batsMarketData[].percent`	Market share porcentual
`date`	Fecha de los datos
`delay`	Minutos de delay

Datos devueltos por `options-most-active`

Devuelve 3 categorias (all, index, equity), cada una con arrays calls y puts:

Campo	Descripcion
`categories[].category`	Nombre de la categoria (`all`, `index`, `equity`)
`categories[].calls[]`	Array de opciones call mas activas
`categories[].puts[]`	Array de opciones put mas activas
`calls/puts[].symbol`	Simbolo del underlying
`calls/puts[].expires`	Fecha de expiracion
`calls/puts[].strike`	Strike price
`calls/puts[].volume`	Volumen del dia

--limit solo acepta: 10, 25, 50, 100. Cualquier otro valor es ignorado (default: 25).

Datos devueltos por `futures-products`

Lista de 15 productos futuros tradables en CBOE:

Campo	Descripcion
`underlying_root`	Simbolo raiz (VX, VXM, VA, IBHY, IBIG, IEMD, etc.)
`title`	Nombre completo del producto
`volume`	Volumen del dia anterior
`open_interest`	Open interest
`trading_dt`	Fecha de los datos de trading

Datos devueltos por `options-chain`

Cadena de opciones completa con greeks. Solo funciona para stocks y ETFs (no indices con prefijo _). Incluye el quote del simbolo + todos los contratos (calls y puts).

Campo	Descripcion
`data.options[]`	Array de todos los contratos de opciones
`option`	Ticker del contrato (formato: `ROOT` + `YYMMDD` + `C/P` + `strike*1000`)
`bid` / `ask`	Bid/Ask del contrato
`iv`	Volatilidad implicita
`delta` / `gamma` / `theta` / `vega` / `rho`	Greeks
`theo`	Precio teorico
`volume`	Volumen del dia
`open_interest`	Open interest
`last_trade_price`	Ultimo precio negociado

Usar parse_option_ticker(ticker) para decodificar el ticker en root, expiry, type (call/put), strike.

Datos devueltos por `options-directory`

Directorio de todos los instrumentos (stocks, ETFs, indices) que tienen opciones listadas en CBOE.

Campo	Descripcion
`underlying`	Ticker del instrumento
`company_name`	Nombre completo de la empresa/ETF
`pmm`	Primary Market Maker asignado
`post_station`	Post/Station en el trading floor (solo Cboe Options)
`gth_mm`	GTH Market Maker (solo Cboe Options)
`prod_types`	Tipos de producto
`cycles`	Ciclos de vencimiento

Flags:

--exchange cboe|edgx — Cboe Options (default) o EDGX Options
--sid X — Filtrar por letra inicial del company_name (A-Z). Sin filtro devuelve todos
--date YYYY-MM-DD — Fecha especifica. Sin fecha usa la mas reciente

Flags adicionales

Flag	Descripcion
`--market X`	Mercado para `most-active` o `lookup` (default: `bzx`, tambien: `byx`, `edgx`, `edga`)
`--limit N`	Resultados por categoria para `options-most-active` (default: 25). Solo: 10, 25, 50, 100
`--exchange X`	Exchange para `options-directory` (default: `cboe`). Valores: `cboe`, `edgx`
`--sid X`	Letra inicial del company_name para `options-directory` (A-Z). Sin filtro devuelve todos
`--date YYYY-MM-DD`	Fecha para `options-directory`. Sin fecha usa la mas reciente
`-o archivo.json`	Guardar output a archivo
`-q` / `--quiet`	Modo silencioso (solo JSON)

Rate limiting

No hay rate limiting documentado. Se recomienda:

Minimo 1 segundo entre requests
Usar -q para scripting

Manejo de errores

CBOE devuelve 403 Forbidden (no 404) para simbolos que no existen o endpoints que no aplican. El script maneja estos errores gracefulmente, registrando un warning y continuando.

Estructura del skill

skills/cboe-data/
├── SKILL.md                          # Este archivo (guia rapida)
├── references/
│   └── REFERENCE.md                  # Documentacion completa de todos los endpoints
└── scripts/
    └── fetch_cboe.py                 # Script principal

Documentacion detallada: Consultar references/REFERENCE.md para la documentacion exhaustiva de cada endpoint, estructuras JSON, ejemplos y consideraciones tecnicas.

Cboe Data

File contents

CBOE — Datos de Mercado via API Publica

⚠️ Aviso Legal

Scripts

Uso rapido

Endpoints disponibles

Simbolos disponibles

Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)

Futuros (via endpoint `futures`)

Consideraciones Tecnicas

Datos devueltos por `quote`

Datos devueltos por `historical`

Datos devueltos por `intraday`

Datos devueltos por `futures`

Datos devueltos por `lookup`

Datos devueltos por `summary`

Datos devueltos por `most-active`

Datos devueltos por `options-summary`

Datos devueltos por `options-most-active`

Datos devueltos por `futures-products`

Datos devueltos por `options-chain`

Datos devueltos por `options-directory`

Flags adicionales

Rate limiting

Manejo de errores

Estructura del skill

Frequently asked questions

Cboe Data

File contents

CBOE — Datos de Mercado via API Publica

⚠️ Aviso Legal

Scripts

Uso rapido

Endpoints disponibles

Simbolos disponibles

Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)

Futuros (via endpoint futures)

Consideraciones Tecnicas

Datos devueltos por quote

Datos devueltos por historical

Datos devueltos por intraday

Datos devueltos por futures

Datos devueltos por lookup

Datos devueltos por summary

Datos devueltos por most-active

Datos devueltos por options-summary

Datos devueltos por options-most-active

Datos devueltos por futures-products

Datos devueltos por options-chain

Datos devueltos por options-directory

Flags adicionales

Rate limiting

Manejo de errores

Estructura del skill

Related skills

Frequently asked questions

How do I install the Cboe Data skill?

What does the Cboe Data skill do?

Is Cboe Data safe to use?

Which AI agents work with Cboe Data?

Is Cboe Data free to use?

Who published Cboe Data?

Futuros (via endpoint `futures`)

Datos devueltos por `quote`

Datos devueltos por `historical`

Datos devueltos por `intraday`

Datos devueltos por `futures`

Datos devueltos por `lookup`

Datos devueltos por `summary`

Datos devueltos por `most-active`

Datos devueltos por `options-summary`

Datos devueltos por `options-most-active`

Datos devueltos por `futures-products`

Datos devueltos por `options-chain`

Datos devueltos por `options-directory`