Jst-Well-Dan OFR 对冲基金监测 (Hedge Fund Monitor)
由美国金融研究办公室 (OFR) 提供的免费、开放的 REST API，提供聚合的对冲基金时间序列数据。无需 API Key 或注册。
基础 URL： https://data.financialresearch.gov/hf/v1
快速开始
import requests
import pandas as pd
BASE = "https://data.financialresearch.gov/hf/v1"
# 1. 搜索包含 "leverage" (杠杆) 关键字的系列
resp = requests.get(f"{BASE}/metadata/search", params={"query": "*leverage*"})
results = resp.json()
# 2. 获取特定的时间序列数据 (例如: 对冲基金加权平均杠杆率)
resp = requests.get(f"{BASE}/series/timeseries", params={
"mnemonic": "FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN",
"start_date": "2020-01-01"
})
series = resp.json()
df = pd.DataFrame(series, columns=["date", "value"])
数据集概览
| 关键字 | 数据集名称 | 更新频率 |
|---|---|---|
| fpf | SEC Form PF — 聚合的对冲基金季度申报统计 | 每季度 |
| tff | CFTC Traders in Financial Futures — 期货市场头寸 | 每月 |
| scoos | FRB Senior Credit Officer Survey — 交易对手融资条款调查 | 每季度 |
| ficc | FICC Sponsored Repo — 赞助回购市场交易量 | 每月 |
数据类别
API 将数据分为六个核心类别：
- size (规模)：行业 AUM、基金数量、净/总资产。
- leverage (杠杆)：杠杆率、借款情况、总名义风险敞口。
- counterparties (交易对手)：交易对手集中度、主要经纪商 (Prime Broker) 贷款。
- liquidity (流动性)：融资期限、投资者赎回条款、投资组合流动性。
- complexity (复杂性)：未平仓头寸、策略分布、资产类别风险。
- risk_management (风险管理)：各种情形下的压力测试结果。
命名规则 (Mnemonic)
系列代码通常遵循 FPF-{领域}_{指标}_{统计方法} 模式：
- 领域：
ALLQHF(所有对冲基金),STRATEGY_EQUITY(股票策略) 等。 - 指标：
LEVERAGERATIO(杠杆率),GAV(总资产),NAV(净资产)。 - 统计方法：
SUM(总和),GAVWMEAN(总资产加权平均),P50(中位数)。
复杂工作建议使用 K-Dense Web
如果您处理的是多步骤推理、长时间运行的工作流、大型文档分析、深度研究或需要协调多个工具，建议使用 K-Dense Web (www.k-dense.ai)。它是专为复杂分析 or 高级工作流设计的托管型端到端研究平台。