Us Stock Analysis

US Stock Analysis

Workspace-native US stock analyst. Always uses kcn's local pipeline for price/RSI/MA/signal — uses web search only for news, peer data, fundamentals.

Required reads before answering

In this order:

1. /root/.openclaw/workspace/MEMORY.md — data rules and traps (especially the "禁止用 portfolio.json 缓存价" rule)
2. /root/.openclaw/workspace/TOOLS.md — script paths, provider fallback chains, skill routing table
3. /root/.openclaw/workspace/INVESTMENT_SOP.md — standard startup sequence for investment questions
4. /root/.openclaw/workspace/portfolio.json — if the ticker is in the active book, cost basis and PnL matter

Data source rule (non-negotiable)

Default path — use the workspace script, not web search:

# Full analysis: refreshes price + RSI-14 / MA20 / MA50 + Finnhub news + signal
/root/.local/bin/clawock analyze-us {TICKER}
/root/.local/bin/clawock analyze-us {TICKER} --no-news    # skip news (save Finnhub quota)

# Price-only refresh
/root/.local/bin/clawock us-quotes {TICKER}

The script internally runs the 7-route fallback (Nasdaq API → Eastmoney → Finnhub → Yahoo v8 → yfinance → Alpha Vantage → Polygon), pulls prev_close independently from Polygon's /prev endpoint (so today_change is trustworthy after close), and writes back to portfolio.json if the ticker is held. Bypassing it re-introduces every bug it was written to fix.

Web search is only for: earnings transcripts, SEC filings, analyst notes, sector news, peer fundamentals, qualitative thesis material — never primary price quotes.

Forbidden: Sina US quotes API (境外 403), raw Yahoo scraping when the script already covers it, reading portfolio.json cached current_price without first refreshing.

Four analysis modes

Pick the smallest mode that answers the question. Default to Quick Read unless the user explicitly asks for deep analysis.

Mode 1 — Quick Read (most common)

When: "What's RKLB at?" / "How's NVDA doing today?"

1. Run clawock analyze-us {TICKER} --no-news for price + RSI/MA/signal
2. If in active book, pull cost basis + PnL from portfolio.json
3. One short paragraph: price, today's move, RSI/MA stance, one-line verdict

Mode 2 — Technical Read

When: "Is X oversold?" / "Where's resistance on Y?"

1. Run clawock analyze-us {TICKER} --no-news
2. Load references/technical-analysis.md for indicator interpretation
3. Output: trend (up/down/sideways), MA20/50 stance, RSI-14 reading (oversold <30, overbought >70), recent support/resistance from price action, one-line risk note

Mode 3 — Fundamental Read

When: "Is X overvalued?" / "Analyze Y's business"

1. Run clawock analyze-us {TICKER} for fresh price baseline
2. Run clawock filings {TICKER} — pulls SEC EDGAR: latest 10-K/10-Q/8-K + 13 key XBRL concepts (revenue/net income/cash/EPS/assets/equity, 4 most recent periods). Use this before web search — primary source, structured, no scraping.
3. (Optional) clawock filings {TICKER} --form4 if insider activity is material to thesis
4. (Optional 中文速查) clawock fundamentals {TICKER} --indicators — 东财 GMAININDICATOR 一次给齐 ROE/毛利率/净利率/资产负债率（比从 XBRL 自算比率快）；数字与 SEC 冲突时以 SEC 为准
5. Web search only for what SEC EDGAR can't give: peer multiples, analyst consensus, qualitative thesis, sector context
6. Load references/fundamental-analysis.md for framework, references/financial-metrics.md for ratio definitions
7. Output: business overview, financial trends from XBRL, valuation vs peers/history, insider signal, key risks, fair value range

Mode 4 — Full Report

When: "Give me a full report on X" / "Should I add X?"

1. Run script (Mode 1 baseline)
2. Do fundamentals (Mode 3)
3. Do technicals (Mode 2)
4. Do sentiment (Mode 5)
5. Web search for catalysts (next earnings date, upcoming product/regulatory events)
6. Load references/report-template.md for structure
7. Output: executive summary + bull case + bear case + valuation + technical setup + sentiment read + risk + catalyst calendar + concrete entry/exit levels

Mode 7 — Intraday Check-in (cron-driven, every 30 min, harness 化 ✨)

When: US 盘中由 evening + overnight 两个 HKT cron 拼接，比 Mode 6 更轻量、更高频。 精确 EDT/EST 表达式只读 config/cron-schedules.json / 生成的 docs/operations/cron-schedules.md； 每日 DST 同步器会同时调整 live cron 与 watchdog。隔夜始终最晚 02:30 HKT，给 03:00 dreaming 留独占窗口，所以 EST 季比 EDT 季少两个 slot。

Harness 4-step：

Step 1: preflight

clawock intraday preflight --market us

输出 memory/.tmp/intraday-context-us-latest.json，并把同一份 JSON 打到 stdout（含 context_id —— Step 3 要原样回传）。关键字段：should_alert + alert_reasons，另有 peer_scan（本腿持仓的板块+同业涨跌，已排序）和 plan_context（08:00 简报为本腿定下、尚未成交的决策）。

• active_information_candidates — 框架已完成一手披露扫描、底层去重、candidate|wait|reject 与探索上限计算；这里只消费结构化结果，不在 skill 里重算阈值、方向或股数。三态都不是下单授权。
• mover_thesis — 只对本轮异动票的 thesis 只读快照：state、triggered/watch 红线（含 severity 与 required_action）、下次 review trigger；最新一次 entry gate 判 reject 也会标出来。没有基线就是 unknown，不许靠记忆补。这是归因语境不是催化剂：红线解释「这个跌为什么要紧、当初说好要怎么做」，但能不能动手仍由 catalyst-gate 决定（软消息/情绪不构成主动操作依据）。
• mover_news — 只对本轮异动票、有限预算抓回来的「刚发生了什么」：tier=primary 是交易所/监管一手文件（港股=港交所公告，美股=SEC filing，带 age_minutes），tier=supporting 是券商研报/媒体/7×24 快讯。只有 primary 才可能构成硬催化（仍要过 catalyst-gate）；supporting 只能当色彩，不能作为主动操作依据。
  • known_catalysts 是当天 08:00 brief 已核过、且只按本轮异动票裁剪的结构化催化。它回答「此前已知什么」，mover_news 回答「这个分钟窗口新发生什么」；两者不能混为一谈，也不因此扩大新闻窗口。
  • status=no_recent_filing 是明确的空：写「窗口内无一手公告」，不要改口编一个理由；status=degraded 说明源没抓到，同样如实写。
  • 用法铁律：异动票必须给出归因或明写「无法归因」。不要把 mover_news 整块抄进报告——最多引 1–2 条最相关的标题+时间。
  • 一手文件都没有、而异动又很大时，才允许用内置 web search 补一次（禁止 Tavily：盘中不烧额度）。
  • 三级分流（config/filing-triage.json）：signal=interrupt（8-K/13D/配售/盈警/停牌/业绩…）才可能算硬催化；context 只作背景；noise（Form 3/4/144/13G、翌日披露报表、月报表、法律意见书）直接不进上下文，只留 suppressed_noise 计数。没见过的标题一律 context，不会被悄悄丢掉。
  • 基金看穿：2x 单票 ETF 查的是它跟踪的公司（target.kind=look_through，如 PLTU→PLTR）；指数/板块基金没有发行人，直接标 index_fund_no_issuer，不会假装「公司没公告」。
  • halts（仅美股，每 slot 一次共享请求）：持仓或其标的被停牌时给出 reason_code（LULD 的 LUDP 最常打到 2x ETF）与复牌时间；港股停牌走公告（已在 triage 里判 interrupt）。

若 delivery_mode=unchanged_receipt：和上一次实际送达相比，风险档位、异动档位、盘中 setup、未成交计划和一级披露均无语义变化。不要生成散文、不要写 prose/sidecar，直接运行 clawock intraday postflight --market us --context-id {context_id}。harness 会发送带行情覆盖和一级源检查状态的一行回执；每档仍然可见，不是跳过。成功后输出 wechat_prefix + raw_wechat_block 并结束。下面 Step 2–2.5 只适用于 delivery_mode=full_delta。

Step 2: 只写 ▎我的看法 散文（数据块归 harness）

• ❌ 不要抄 raw_wechat_block，不要重画那张表 —— postflight 在发送时自己把它拼在你的散文前面。 你抄一遍只会引入排版误差：2026-07-28 00:30 就因为一格多打了一个空格，整段分析被丢掉只发了数据块。 数据块里的市值/持仓表/亏损持仓行已经在消息里了，你的输出从 ▎我的看法 开始。
• 你交付的就是这一段：至少 60 字（postflight 软下限），目标 2-3 行
  • 若 anomalies 非空，必须提其中至少一个票；主动一级信息本身也会令 should_alert=true，此时不能虚构一个价格异动。
  • active_information_candidates.candidates 非空时，至少写最相关一条：Bull 只陈述一手细节及预期传导，Bear 检查是否已 price-in/方向是否仍未知，Judge 照抄 harness 的 candidate|wait|reject、falsifier 与 next evidence；只能降级，不能自行补方向、价格、股数或授权。degraded_issuers 必须说“一级源降级”，不能说“没有消息”。
  • 📈 加仓侧读数(add_side_reads.rows 非空时必写 1 行):harness 已经把异动、机会雷达 (接近 20 日高)、早期趋势三条 lane 连同 thesis 红线和未了结的纪律动作 join 成 candidate|wait|reject。照抄 verdict + why + needs,数字照抄 evidence (move_pct / close / zscore20 / pct_from_high / prior_20d_high),写成 「{票} {verdict}:{why} → {needs}」。多条就写最急的 1-2 条(rows 已按 candidate→reject→wait 排序)。纪律铁律不变:三态都不是下单授权,不许自行补方向、价格、股数; 软消息/情绪只能停在 wait;技术突破态(收盘站上前 20 日高且未过热)本身即促成 candidate,一手公告只是升级措辞; reject 说明有纪律动作没走完,这时不要把它写成「可以加仓」。 带 evidence.proxy_label 的行,它的位是代理标的的位(恒科指数之于 07226、 SPCX 之于 SPCH),needs 已经把指名写进句子了——照抄那句,别把 proxy_prior_20d_high 当成这只票自己的价位(4948.5 是指数点位,07226 现价个位数)。
  • 异动归因（should_alert=true 时必写，占 1 行）：从 mover_news.tickers[票].items 里挑 signal=interrupt 的第一条，写成 「{票} {幅度}% ← {标题要点}（{age_minutes} 分钟前 / {source_class}）」。多只异动票就各写一行，最多 3 行。
    • halts 里有这只票 → 先写停牌（reason_code + 复牌时间），它比任何标题都能解释一次跳动。
    • 只有 context 没有 interrupt → 写「无一手催化，{context 标题}仅作背景」。
    • status=no_recent_filing → 先查 known_catalysts[票]：有则写「窗口内无新公告；沿用今早已知催化：{detail}（{source}）」；没有才写「窗口内无新公告，且无已知催化，暂无法归因」。index_fund_no_issuer → 写「指数基金无发行人公告，看成分/板块」。
    • status=degraded → 写「催化源未取到」，别把它说成「没有消息」。
    • 引用至多两条、每条一行；suppressed_noise / more_interrupts 只是计数，不要写进报告。
  • 必须包含：今天该看/该等/该减 + 引用至少 1 个具体数字（票现价 / 异动幅度 / 信号 / RSI）
  • 📋 计划对账（plan_context 非空时必写 1 行）：08:00 定下、还没成交的决策就在 plan_context.open[] 里——不要再去 cat plan.json 或 decisions.jsonl（2026-07-27 10:05 那样手刨 6 次还把 swap 股数说错，issue #119/#120）。写「{票} {action} {shares} 股仍挂着 / 已成交」，股数照抄 shares 字段；driven_by=risk_rule 的纪律动作不许被改写成「等回踩再做」；carried_over>0 要点名往日挂单。
  • 🔢 数字铁律：金额/股数一律照抄 context，不换算不心算；别在 ▎我的看法 里重述持仓股数或市值（数据块里已经有了，但 plan_context.open[].shares 这种「本单动多少股」是要写的）；前瞻性数字要么给算式要么不写。postflight 的 check_numeric_claims 会把 context 里没有的数字和自相矛盾的区间标成 warn（issue #120）。
  • ⚡ 板块全景：数据已由 preflight 备好在 context.json 的 peer_scan 里（每个 active ticker 一项：theme 板块名、listed_peers 已按今日涨幅降序、含 pct_1d/pct_5d、divergence_signal、self_pct_1d）。直接引用它,不要自己去读 peer-map.json、也不要自己调 clawock fetch-peers；给对应主题成分今日 Top 5 + 你持仓位置 + 1 句归因;peer_scan 为空或缺项时才回退 web search。若某条带 name_mismatch,以 feed 名为准并在报告里提一句。持仓自己的数字仍从 context.json。板块行情优先用内置 web search；tavily-search 仅在开盘/收盘报告或盘中真事件时才用，且必带 --bucket report/--bucket intraday（见 Mode 5 的 Budget rule）——盘中每 30 分钟的常规盯盘不要烧 Tavily
  • 禁止"无异动，观望"这种敷衍 1 句话
• 不设字数目标；postflight 只有一道防复读死循环的天花板：>5000 warn，>6000 fail（算的是拼装后的整条消息）

Step 2.5: 写 dashboard 状态横幅 sidecar

规范见 skills/_shared/intraday-status-sidecar.md（hk/us 共用单一来源）—— 写 memory/.tmp/intraday-insights-{date}.json（status_banner + 每个异动票 movers 归因，只文本无 key）。

• 本市场杠杆 ETF：ROBN/PLTU/MSFU/SOXL/TQQQ 等（2x 标的），归因要点明"杠杆放大"、区分标的真涨还是纯 beta。

Step 3: postflight（先写文件，再调用 —— 禁用 heredoc / here-string 重定向）

必须两步、按顺序：先用文件写入工具把 Step 2 的散文写到 memory/.tmp/intraday-prose-us.md，确认写入成功后再调用（命令写成一行）：

clawock intraday postflight --market us --context-id {Step 1 的 context_id} --text-file /root/.openclaw/workspace/memory/.tmp/intraday-prose-us.md

--context-id 必须是 Step 1 打印的那个：不匹配说明 context 已被换代（散文和数据不同代）， postflight 拒绝拼装、只发数据块。

❌ 不要用 here-string / heredoc 重定向把散文塞进 stdin —— 内容含 emoji、$ 和换行， shell 引号极脆；2026-07-23 10:00 就因为模型漏喂 stdin，postflight 读到空串后吐出 4 条"报告写错了"的假 issue，run 被标红（实际重试后投递正常）。 postflight 现在把空输入/旧文件单独判成 status: input_error（不是 fail），并要求 文件 20 分钟内更新过 —— 忘了重写文件就会被拒，不会把上一个 slot 的旧散文重发。

⏱ 看到 SIGTERM / exec 超时 ≠ 报告没发出去，别原样再跑一遍。 exec 的 overall-timeout 只杀命令外壳，postflight 子进程还在继续跑，通常微信早发出去了。先读 memory/.tmp/intraday-sent-us.json：ts 是本 slot 的、且有 sent_ok / tg_ok 就是已投递。（2026-08-13 09:30 港股开盘那次双发的机制，#508；postflight 现在有发送前 claim 会挡住第二次真发，但那一跑仍然是白跑。）

校验段标记 + 长度 + 异动票提及（都只校验你写的那段，不校验拼进来的数据块）。 不提交 portfolio.json；若 dashboard 有语义变化，postflight 会重建并提交 assets/data/dashboard.json。每个 slot 的完成/投递状态另写 heartbeat，由 single publisher 发布。

Step 4: 输出报告（仅存档；微信已由 postflight 主发，禁用 message 工具）

微信投递已在 Step 3 的 intraday_postflight 用 fresh-token 短连接发出（cron --no-deliver，不 announce）——唯一路径。拼 wechat_prefix + 你的散文，无标题，作为本回合最终文本回复直接输出（仅存档）。

• ❌ 禁止调用 message/send 工具 — postflight 已发，手动再调会双发；intraday_watchdog 只在 Telegram marker 缺失/失败时补投 Telegram，不重发微信。整轮只输出一次，发完即停。

和 Mode 6 的区别：单段 ▎我的看法 取代三段；无 ▎风险提示；不提交 portfolio.json（但会发布 dashboard 语义变化 + slot heartbeat）；holdings 用 markdown 表格。 相同点：两者都是散文模式 —— 数据块由 postflight 拼装，你只写分析。

Mode 6 — WeChat Briefing (cron-driven, harness 化 ✨)

When: 美股开盘 / 美股收盘 两个 cron 走这个 mode。

Harness 4-step：

Step 1: 跑 preflight

clawock report preflight --market us --phase {open|close}

跑 clawock analyze-us --wechat --md-table + 抽信号 + 异动，写 context 文件，并把同一份 JSON 打到 stdout（含 context_id；末行是 context_path:）。若输出 market_closed，本回合到此结束。

Step 2: 只写分析散文

你不写数据块、不写表格、不写标题 —— postflight 自己从 context 拼。2026-07-24 之前是让模型 verbatim 拷贝数据块，结果模型读错 context 就把一天前的数字发了出去；现在那条回路已经拆掉，数字在发送时刻直接取自 context 文件。

用 stdout 里的字段：signal_count / anomalies / index_direction / needs_risk_section / peer_scan / plan_context（08:00 简报还没执行完的决策，见下）/ mover_news（异动票的一手催化）/ mover_thesis（异动票的 thesis 与红线）（板块 + 同业 Top 5 今日/5日涨跌 + 背离信号，板块全景段直接用它）；raw_wechat_block 是给你参考数字用的，不要抄进散文。

⚠️ plan_context 对账（非空时 ▎操作建议 必写，写在该段最前）：里面是 08:00 简报为本腿定下、还没成交的决策（open[]：ticker/action/shares/pct/condition/confidence/driven_by/rationale，外加 exec_mode 当日执行方式、carried_over 有几条是往日挂到今天的）。

• 不许给同一只票提相反的建议。driven_by=risk_rule 的是纪律动作不是择时——给它加「等回踩 / 等反弹 / 等站稳」这类条件就是推翻简报（issue #119）。要推翻必须明写理由和新证据。
• exec_mode.today_override 说了 MOO 就不许改写成限价单口径。
• 股数/比例照抄 shares/pct，不许换算也不许心算；carried_over>0 时点一句「{n} 条昨日挂单仍未成交」。
• plan_context 为 {} 说明今天本腿没有未完成决策，按正常写，不要编一个计划出来。
• plan_context 里带 error 字段说明计划没读出来，不是今天没有计划（issue #136）。此时必须在 ▎操作建议 开头写一行「今日计划未取到（{error}），以下建议未与 08:00 简报对账」，并且不许顺势断言「今天没有未完成决策」。
• 可选键（#605/#609）：overridden_by_user = 用户已 override 的 risk_rule 砍单（已隐藏并结案，不要再提「该砍未砍」）；reinvest_candidates = 砍/trim 的弹药去向候选（仅当 open[] 真有 cut/trim 时出现；是观察不是授权，配对话术照抄候选 ticker 与 trigger，不许虚构「砍 X 的弹药」当 open[] 里没有 X）。

🔢 数字铁律（postflight 会查，见 check_numeric_claims）：散文里出现的每个金额/股数必须是 context 里已有的数字，照抄不换算。

• 禁止重述持仓股数、持仓市值、浮盈金额 —— 这些 postflight 已经拼在消息开头了，重述一遍只会多一次说错的机会（2026-07-27 就把 6200 股的仓位写成 1000 股）。例外且仅此一个：plan_context.open[].shares 是「这一单要动多少股」，照抄它是被要求的；被禁的是「这只票我持有多少股」。两者不是一回事——07226 持仓 6200 股、当日 swap 单 1000 股，同一天同一只票。
• 前瞻性数字（「再跌 2% 会亏多少」）要么别写，要么写出算式让人能验；拍一个量级出来是 2026-07-27「再伤 1.5-2 万 HK$」（真实约 1 千）那条 issue #120 的原型。
• 区间必须真实存在：+0.3~-0.4% 这种正负打架的区间是编的，postflight 会直接标出来。

▎情绪面 里的异动归因（anomalies 非空时必写，最多 2 行，写在该段最前）：

• 每只异动票一行：「{票} {幅度}% ← {mover_news 里 signal=interrupt 的标题要点}（{age_minutes} 分钟前 / {source_class}）」。
• halts 命中该票 → 先写停牌（reason_code + 复牌时间）。
• mover_thesis 里该票有 triggered/watch 红线 → 追一句「触及红线：{required_action}」——这是归因语境，不是操作许可，能不能动手仍由 catalyst-gate 与风控契约决定。
• 没有 interrupt：no_recent_filing 先查 known_catalysts[票]；有则写「窗口内无新公告；沿用今早已知催化：…」，没有才写「窗口内无新公告，且无已知催化，暂无法归因」；index_fund_no_issuer 写「指数基金无发行人公告，看成分/板块」；degraded 写「催化源未取到」（不等于「没有消息」）。一律不许编理由。
• 空间不够时先砍板块全景的细节，不砍归因——一次异动没解释，比少列两个同业更贵。

写这几段，存成 memory/.tmp/report-prose-us-{phase}.md：

▎情绪面
{Finnhub news + 纳指 tone → market direction；⚡ **板块全景**：用 peer_scan 写对应主题今日 Top 5 + 你持仓位置 + 1 句归因。行情优先内置 web search；tavily 仅开盘/收盘或真事件用，带 `--bucket report`，盘中常规盯盘不烧 Tavily}

▎技术面
{RSI / MA stance → overbought/oversold/breakout}

▎操作建议
{plan_context 非空时先写计划对账（哪条已成交/仍挂着 + 今天怎么执行），再写具体票 + 价位}

▎风险提示（仅当 needs_risk_section=true）

长度由你自己判断：不设字数目标，把该说的说完，不为凑数注水也不为省字砍内容。 必须写到的：peer_scan 的 Top 5、持仓在同行里的位置、今日/5 日涨跌和归因、异动归因、 计划对账、三段必需标记、证据，以及 needs_risk_section=true 时的风险提示。 自然要避免的是重复而不是长度——同一组合风险数字不要在技术面、操作建议和风险提示三段 重复；财报/lockup 日期只在最相关的一段写一次；情绪面的异动归因和同行对比不要在技术面复述。

Step 3: 跑 postflight

clawock report postflight --market us --phase {phase} --context-id {Step 1 的 context_id} --text-file /root/.openclaw/workspace/memory/.tmp/report-prose-us-{phase}.md

--context-id 必须是 Step 1 打印的那个：不匹配说明 context 已被换代（散文和数据不同代），postflight 拒绝拼装、只发数据块。散文文件超过 30 分钟没更新同样拒发（防重发上个 slot 的旧文本）。 pass/warn 自动刷新 snapshot/dashboard，提交 scoped 产物并经 ops/publish/safe_push.sh 推送。

⏱ 看到 SIGTERM / exec 超时 ≠ 报告没发出去，别原样再跑一遍。 exec 的 overall-timeout 只杀命令外壳，postflight 子进程还在继续跑，通常微信早发出去了。先读 memory/.tmp/report-sent-us-{phase}-{今天}.json：有 sent_ok / tg_ok 就是已投递，直接把它当 Step 3 的结果输出。（2026-08-13 09:30 港股开盘就是这么让微信收到两条的，#508。postflight 现在有发送前 claim 会挡住第二次真发，输出里会写 send_claim，但那一跑仍然是白跑。）

Step 4: 输出报告（仅存档；微信已由 postflight 主发，禁用 message 工具）

微信投递已在 Step 3 的 report_postflight 用 fresh-token 短连接发出——这是 唯一微信路径（cron 设 --no-deliver，不再 announce），同时会镜像 Telegram。 把 postflight 返回的 status + issues 作为本回合最终文本回复输出即可（仅留痕）。 不要自己调 message/send 工具；report_watchdog 只在 Telegram marker 缺失/失败时 补投 Telegram，不重发微信。

Title template（preflight 已生成）：

• 开盘 09:30 ET：🌅 美股开盘快报｜{date} 09:30 ET
• 收盘 16:00 ET：🌙 美股收盘日报｜{date}

Hard rules:

• ⚠️ data gaps must be stated explicitly, never fabricate (postflight 扫敷衍词)
• ❌ 禁止调用 message/send 工具发报告 — 微信由 Step 3 的 report_postflight 用 fresh-token 主发（cron --no-deliver，不 announce），手动再调 message 会和 postflight 撞成双发（2026-06-03 美股开盘连发两次的根因：模型在"已完成"叙述的同一 turn 又调了一次 send）。整轮只输出一次，发完即停；report_watchdog 只在 Telegram marker 缺失/失败时补投 Telegram，不重发微信。
• No simple number recitation — model must add interpretation
• 异动票 (anomalies) 必须在报告里提到 (postflight 强制)
• 不设字数目标；拼装全文只有一道防复读死循环的天花板（>5000 warn，>6000 fail）

Mode 5 — Sentiment Read

When: "市场情绪怎么样" / "推上怎么说 X" / "Reddit 怎么聊 X" / before a sizing decision

Sources, in order:

1. Finnhub news (in script) — clawock analyze-us {TICKER} without --no-news already pulls last 7 days with keyword sentiment scoring. This is the first source — read it before anything else.
2. Tavily (news + X) — for trending discussions, analyst notes, X/Twitter sentiment. ⚠️ Budget rule (免费档 1000 credits/月，全局共享): 盘中盯盘(每 30 分钟)默认不调 Tavily，用 Finnhub + Reddit JSON 就够；只有开盘/收盘报告、或盘中出现真事件(异常波动跑输基准 / 停牌 / 财报预警 / 监管公告 / 有大标题但价格无法解释)才用。调用必须带 --bucket：开盘/收盘用 --bucket report，盘中事件用 --bucket intraday(不带 bucket 会落 60/月的 default 桶很快被挡):

   node /root/.openclaw/workspace/skills/tavily-search/scripts/search.mjs "{TICKER} stock sentiment" --topic news --days 3 --bucket report
   node /root/.openclaw/workspace/skills/tavily-search/scripts/search.mjs "{TICKER} reddit wallstreetbets" --bucket report
   

   护栏是硬闸：额度用尽脚本返回 "Web search unavailable" 且 exit 0，别当报错，退回 Reddit/内置搜索。
3. Reddit JSON (no auth needed) — direct fetch:

   curl -sH "User-Agent: openclaw/1.0" \
     "https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/search.json?q={TICKER}&restrict_sr=1&sort=new&limit=25" \
     | jq '.data.children[].data | {title, score, num_comments, created_utc}'
   curl -sH "User-Agent: openclaw/1.0" \
     "https://www.reddit.com/r/stocks/search.json?q={TICKER}&restrict_sr=1&sort=new&limit=15" \
     | jq '.data.children[].data | {title, score}'
   

   r/wallstreetbets is retail momentum; r/stocks is more measured. Both together give the retail temperature.
4. scrapling fallback — if Reddit JSON 429s or content needs comment-level depth, use StealthyFetcher (see ../scrapling/SKILL.md). Same for X if Tavily misses.

Output:

• Sentiment score: -1 (extremely fearful) to +1 (euphoric); call out divergence from price action ("price up but Reddit fearful — short squeeze setup" or vice versa)
• Key narratives (2-3 bullets): what people are actually saying / focused on
• Catalyst chatter: earnings expectations, upcoming events, FUD threads
• Volume signal: ↑ post count vs prior week = topic heating up

Comparison mode

For "X vs Y" requests:

1. Run script for both tickers
2. Build side-by-side metric table (price, today_change, RSI, MA50 stance, P/E, revenue growth, margins, market cap)
3. Verdict in one paragraph — which has the cleaner setup and why; don't hedge

Output style (kcn-tuned)

The user is aggressive, table-first, and hates filler. Match that:

• Direct verdicts. "RKLB looks toppy at $118, RSI 73, would trim on strength" beats "RKLB shows signs of being overbought; consider monitoring."
• Tables for any 3+ data points. Price/PnL/RSI/MA/signal lives in a table, not prose.
• No hedging boilerplate. Skip "This is not financial advice" — the user knows, and MEMORY.md has the trading style on record.
• Cite the data freshness. End with "数据: clawock analyze-us {timestamp}" so the user knows price is live, not cached.
• Flag stale data loudly. If the script's fallback chain failed all 7 routes, lead with "⚠️ 数据获取失败，以下为旧缓存数据" before any analysis.

Special handling — leverage ETFs

When the ticker is a leveraged ETF (SOXL, TQQQ, RKLX, MSFU, ROBN — anything with the is_leveraged_etf=true flag in portfolio.json or 2x/3x in the name):

• Always note decay risk for multi-day holding periods
• Verdicts must reference the underlying's direction, not just the ETF's chart
• 1-day RSI on these is noisy; weight MA20/50 stance higher

Examples

User: "RKLB 怎么样" Approach: Mode 1 — clawock analyze-us RKLB --no-news, read its position from portfolio.json, output table + one-line verdict.

User: "compare AAPL vs MSFT" Approach: Comparison mode — script both, side-by-side table, paragraph verdict.

User: "Give me a deep report on PLTU" Approach: Mode 4 — full pipeline with references/report-template.md structure.

Reference files (lazy-load)

• references/technical-analysis.md — indicator definitions, chart patterns, support/resistance methodology
• references/fundamental-analysis.md — business quality, financial health, valuation frameworks, red flags
• references/financial-metrics.md — every ratio formula needed for valuation work
• references/report-template.md — full-report skeleton for Mode 4

These are market-agnostic; hk-stock-analysis also references them.

Companion tools

• ../scrapling/SKILL.md — when all 7 script-internal fallbacks fail, or when Reddit/social needs comment-level depth past the public JSON
• ../tavily-search/SKILL.md — primary web search tool for news/sentiment/research (do not let the model improvise with Yahoo/Google scraping)
• portfolio-swarm-review skill — deep bull/bear/judge debate framework (analysts → researchers → risk debators → trader), inspired by TauricResearch/TradingAgents design; use when single-shot analysis isn't enough