lbql-yhl 个人量化回测
适用场景
用于股票、指数、基金或期货的策略研究、历史回测、因子分析和风险评估。默认只做研究和模拟，不直接下单。
工作流程
准备数据
- 记录标的、数据源、时间区间、频率、复权方式、缺失值处理。
- 优先使用
joinquant；也可使用已配置的 AkShare、Tushare 或其他本地数据源。 - 检查重复、缺失、异常价格、停牌和幸存者偏差。
建立基线
- 使用
stock-strategy-backtester回测 SMA、RSI、MACD、突破等策略。 - 明确手续费、滑点、涨跌停、成交规则和持仓限制。
- 使用
策略与因子分析
- 使用
quant-strategy编写策略并分析 IC、IR、分组收益和因子稳定性。 - 需要 A 股本地选股、技术指标或接口服务时，使用
onequant-backtest。
- 使用
组合与风险评估
- 使用
quant进行多源或多引擎交叉验证。 - 检查最大回撤、波动率、夏普比率、集中度、换手率和压力情景。
- 使用
backtester生成权益曲线、回撤曲线和基准对比。
- 使用
验证与结论
- 优先采用时间切分、滚动回测或样本外验证。
- 检查前视偏差、数据窥探、过拟合和幸存者偏差。
- 不把历史收益直接表述为未来收益承诺。
标准输出
- 数据说明和假设
- 策略逻辑与可执行代码
- 收益率、CAGR、胜率、夏普比率、最大回撤、波动率
- 逐笔交易记录、权益曲线和回撤曲线
- 与基准的对比
- 样本外验证、局限性和风险提示
安全边界
- 没有真实数据时，明确说明，不编造行情或回测结果。
- 涉及实盘交易、账户、密钥或自动下单时，先停止并要求明确确认。
- 默认使用模拟盘或本地回测，不执行真实交易。