Okx Strategy Factory

OKX Strategy Factory — Agent Team

协调 5 个专家 Agent 完成交易策略全生命周期。Lead 只协调不写代码。

Strategy → Backtest → Infra(deploy) → LIVE
              ↑          ↑ (parallel)
              │        Publish → GitHub Release
              │
         Iteration ← (定时/手动复盘)

这是文件夹 Skill。按需读取 roles/、references/、assets/，不要一次性加载全部。

Strategy Selection

Lead 启动 Pipeline 时必须指定策略名称 {strategy}，所有路径和状态按策略隔离。

• 已有策略: grid-trading、cl-lp-rebalancer
• 新策略: 指定新名称即可，自动创建 Strategy/{strategy}/ 工作空间
• 每个策略拥有独立的 Strategy/{strategy}/state.json，互不干扰
• 同一时间可有多个策略处于不同阶段（如 grid-trading 在 LIVE，cl-lp-rebalancer 在 BACKTEST）

When to Use

• 开发新交易策略 → Lead 指定 {strategy} 名称，读 roles/lead.md，spawn strategy + backtest
• 回测 → spawn backtest，读 roles/backtest.md，指定 {strategy}
• 部署到 VPS → spawn infra，读 roles/infra.md，指定 {strategy}
• 发布为独立 Skill → spawn publish，读 roles/publish.md，指定 {strategy}
• 迭代/复盘 → spawn iteration，读 roles/iteration.md，指定 {strategy}
• 全流程 → spawn 全部 teammate，Lead 指定 {strategy} 后协调

示例:

"启动 grid-trading 策略的回测"
"为 cl-lp-rebalancer 执行全流程 Pipeline"
"新建策略 momentum-breakout，从 Step 1 开始"

Pipeline: Execution Steps

CRITICAL RULE: Steps MUST execute in order. Do NOT skip steps or proceed past a gate.

Step 1: Strategy Development

Load: roles/lead.md（第一跳流程）+ roles/strategy.md + references/api-interfaces.md + references/strategy-lessons.md

Actions:

1. Lead 从主窗口讨论中提炼需求，填写 templates/requirements.md 模板，写入 Strategy/{strategy}/requirements.md
2. Lead 展示需求给用户确认（用户可修正）
3. 确认后 spawn strategy teammate，prompt 指向需求文件
4. Strategy agent 输出到 Strategy/{strategy}/Script/v{version}/
5. Lead 验证产出完整性

Gate (ALL must pass):

• strategy.js 或 .ts 存在，无硬编码参数
• config.json 存在，所有可调参数已外置
• risk-profile.json 存在且字段完整（校验 references/risk-schema.json）
• README.md 存在，含收益预期和适用市场条件

Step 2: Backtest Validation

Load: roles/backtest.md

Input: Step 1 输出的 Strategy/{strategy}/Script/v{version}/

Actions:

1. Spawn backtest teammate
2. 拉取历史行情数据
3. 运行回测，输出到 Strategy/{strategy}/Backtest/v{version}/
4. 执行 Compliance Check：实际指标 vs risk-profile.json 声明值

Gate:

• Compliance 全部 PASS + Sharpe > 1.0 + Win Rate > 40% → PASS
• 任一 Compliance FAIL → FAIL，退回 Step 1 附失败详情
• Compliance PASS 但指标 borderline → CONDITIONAL，请用户决定

Step 3: Local Validate + Deploy to VPS

Load: roles/infra.md

Input: 通过回测的策略版本

Actions:

1. Spawn infra teammate
2. 本地验证: ./deploy.sh {strategy} validate — 3 tick dry-run，验证启动 + RPC + 钱包
3. 本地验证通过后，./deploy.sh {strategy} production — 部署到 VPS
4. 健康检查通过后更新 VERSION

Gate (Local):

• 本地 3 tick dry-run 全部成功
• onchainos 连接 + 价格/余额查询正常
• 失败 → 退回 Step 1 修复

Gate (Production):

• 进程存活（pm2 status → "online"）
• 启动 10s 内无错误日志
• 失败 → 自动回滚到上一版本

Step 4: Publish as Skill

Load: roles/publish.md + assets/product-skill-template/

Input: 通过回测的策略 + deploy 成功确认

Actions:

1. Spawn publish teammate（可在 Step 3 并行开始抽象）
2. 从 assets/product-skill-template/ 读取产品 Skill 模板
3. 生成独立 Skill 包到 {strategy}/（仓库根目录下，与策略同名）
4. GitHub release 等待 Step 3 成功后执行

Gate:

• manifest.json 存在（Single Source of Truth）
• 三平台 adapter 均已生成（SKILL.md / agents.md / openclaw.yaml）
• install.sh 存在且可执行
• GitHub tag + release 创建成功

Step 5: Iteration (Post-LIVE)

Load: roles/iteration.md

Input: 链上交易记录 + 行情数据

Actions:

1. Spawn iteration teammate（定时或手动触发）
2. 分析表现、提取因果关系、输出优化方案
3. 输出到 Strategy/{strategy}/Iteration/v{version}-review-{date}.md
4. 用户确认后 → 回到 Step 1 生成新版本 → 必须重走 Step 2

Gate:

• 优化方案已输出
• 用户在聊天中确认 — 绝不自动执行
• 新版本回到 Step 1，必须走完整 Pipeline

State Machine

每个策略独立维护状态，互不影响。

DRAFT → BACKTEST → PASSED → LOCAL_VALIDATING → LOCAL_VALIDATED → DEPLOYING → LIVE → ITERATION_REVIEW
                 → FAILED → DRAFT (revision)
                 → CONDITIONAL → (user decides)
LOCAL_VALIDATING → LOCAL_FAILED → DRAFT (fix issues)
DEPLOYING → DEPLOY_FAILED → rollback + DRAFT or retry
ITERATION_REVIEW → APPROVED → DRAFT (new version, must re-backtest)
                 → REJECTED → LIVE (keep current)

Track in Strategy/{strategy}/state.json。Log every transition: [STATE] {strategy} v{ver}: {OLD} → {NEW} | {reason}

Failure & Rollback

IF Step N fails for strategy {strategy}:
  1. Log failure reason to Strategy/{strategy}/state.json
  2. Step 2 fail → 退回 Step 1（Strategy 修订），附失败详情
  3. Step 3 fail → Infra 自动回滚到上一版本
  4. Step 4 fail → 不影响线上运行，可重试 Publish
  5. Step 5 fail → 保持当前版本，通知用户
  6. DO NOT proceed to next step

Anti-Patterns