Miniqmt

MiniQMT 量化交易技能

任务目标

• 本 Skill 用于：通过 XtQuant 库连接 MiniQMT 客户端，获取 A 股/期货/期权行情数据，执行量化交易操作
• 能力包含：
  • 行情模块 (xtdata)：K线数据、分笔数据、实时行情订阅、财务数据、板块分类、ETF信息、新股申购、交易日历
  • 交易模块 (xttrader)：股票/期货/期权下单、撤单、查询资产/委托/持仓、资金划拨、信用交易、约券
• 触发条件：用户提及 miniqmt、xtquant、迅投、获取行情、量化交易、下单交易时使用

前置准备

MiniQMT 环境要求

• 客户端安装：需安装迅投极速交易终端，并启动 MiniQMT（支持模拟/实盘）
• Python 库：pip install xtquant
• 路径配置：MiniQMT 安装目录下的 userdata_mini 路径用于 xttrader 连接

目录结构

QMT安装目录\
├── bin.x64\XtMiniQmt.exe # MiniQMT 主程序
├── userdata_mini\        # 用户数据目录（xttrader 连接路径）
│   ├── xqtrader.ini      # 交易配置
│   └── xtdatacenter.ini  # 行情配置

核心概念

证券代码格式

• 股票：6位数字 + 市场后缀，如 600000.SH（上海）、000001.SZ（深圳）
• 期货：品种代码 + 合约月份，如 rb2405.SF（螺纹钢）
• 期权：标的代码 + 行权月份，如 510050.SH（上证50ETF期权）

周期类型 (period)

复权类型 (dividend_type)

• none - 不复权
• front - 前复权
• back - 后复权
• front_ratio - 等比前复权
• back_ratio - 等比后复权

交易市场 (market)

账号类型 (account_type)

操作步骤

1. 确定需求 — 识别是行情数据获取还是交易操作
2. 选择模块 — xtdata 用于行情，xttrader 用于交易
3. 调用脚本 — 根据数据类型选择对应脚本
4. 解析结果 — 智能体分析返回的 JSON 格式数据

意图识别映射示例

使用示例

示例1：获取股票实时行情

import xtdata

# 获取全推行情快照
ticks = xtdata.get_full_tick(['600519.SH', '000001.SZ'])

# 订阅单股实时行情
def on_data(datas):
    for code in datas:
        print(code, datas[code])

xtdata.subscribe_quote('600519.SH', period='tick', callback=on_data)
xtdata.run()

示例2：获取K线历史数据

import xtdata

# 下载历史K线数据
xtdata.download_history_data2(['600519.SH'], period='1d', start_time='')

# 获取K线数据
data = xtdata.get_market_data(
    field_list=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
    stock_list=['600519.SH'],
    period='1d',
    start_time='20240101',
    end_time='',
    count=100,
    dividend_type='front'
)

示例3：交易下单

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant

# 配置路径和会话
path = 'D:\\迅投极速交易终端\\userdata_mini'
session_id = 123456
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)

# 创建账号对象
acc = StockAccount('1000000365')  # 替换为实际账号

# 连接交易
xt_trader.start()
connect_result = xt_trader.connect()
subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)

# 下单买入
order_id = xt_trader.order_stock(
    acc,
    '600519.SH',
    xtconstant.STOCK_BUY,
    100,  # 100股
    xtconstant.FIX_PRICE,
    1800.0,  # 价格
    'strategy1',
    'remark'
)

# 查询资产
asset = xt_trader.query_stock_asset(acc)
print(f"可用资金: {asset.cash}")

示例4：订阅行情并实时处理

import xtdata

def on_tick_data(datas):
    for code in datas:
        tick = datas[code]
        print(f"{code}: 现价={tick['lastPrice']}, 成交量={tick['volume']}")

# 订阅多只股票
xtdata.subscribe_whole_quote(['SH', 'SZ'], callback=on_tick_data)
xtdata.run()

资源索引

行情数据脚本

• 行情快照：python scripts/market_data.py snapshot --code 600519.SH
• K线数据：python scripts/market_data.py kline --code 600519.SH --period 1d --count 100
• 分笔数据：python scripts/market_data.py tick --code 600519.SH --count 100
• 实时行情：python scripts/market_data.py full_tick --codes 600519.SH,000001.SZ

板块与财务脚本

• 板块列表：python scripts/sector_data.py sector_list
• 板块成分股：python scripts/sector_data.py sector_stocks --sector 半导体
• 财务数据：python scripts/financial_data.py financial --code 600519.SH --tables Balance,Income

交易脚本

• 下单：python scripts/trade.py order --code 600519.SH --type buy --volume 100 --price 1800.0
• 撤单：python scripts/trade.py cancel --order_id 12345
• 查询持仓：python scripts/trade.py positions
• 查询委托：python scripts/trade.py orders
• 查询资产：python scripts/trade.py asset
• 查询成交：python scripts/trade.py trades

参考文档

• xtdata 行情模块 API（何时读取：需要查看行情数据接口时）
• xtdata行情数据字段与数据字典 （何时读取：需要查看行情数据字段、数据字典时）
• xttrader 交易模块 API（何时读取：需要查看交易接口、数据结构说明时）
• 安装与下载指南（何时读取：首次安装 XtQuant 或遇到安装问题时）
• 常见问题（何时读取：遇到常见问题时）
• 代码示例（何时读取：需要参考完整代码示例时）
• 更新日志（何时读取：查看版本更新历史时）

注意事项

环境要求

• 必须运行 MiniQMT：xttrader 交易模块需要 MiniQMT 客户端在后台运行
• 路径配置：确保 userdata_mini 路径正确，否则连接会失败
• 行情订阅限制：单股订阅建议不超过 50 只，较多时建议使用全推数据

数据获取注意

• 数据补下载：历史数据需先通过 download_history_data2 下载
• 权限限制：Level2 数据需要终端有相应权限
• 时间格式：K线时间参数格式为 '20240101' 或 '20240101000000'

交易注意

• 账号格式：股票账号直接使用资金账号字符串，期货账号需指定 'FUTURE'
• 委托数量：股票以"股"为单位，债券以"张"为单位，期货以"手"为单位
• 订单编号：下单成功后返回正整数 order_id，-1 表示失败
• 异步操作：交易操作支持同步/异步两种模式，异步模式需配合回调使用

性能优化

• 批量请求：多只股票数据建议使用 get_market_data 批量获取
• 缓存利用：已订阅的数据会自动缓存，无需重复订阅
• 线程安全：xttrader 支持多策略，但需使用不同的 session_id