QMT Python 策略开发知识库
为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。
📖 文档结构
教程/指南（实践导向）
├── overview.md 系统概述、模式选择、入门路径
├── execution-mechanisms.md 三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
├── backtesting-guide.md 回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
├── live-trading-guide.md 实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
├── quick-reference.md ★ 常用 API 速查卡片
├── best-practices.md 编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
├── joinquant-migration.md 聚宽策略迁移至 QMT 指南
└── examples/ 代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）
API 参考（官方完整文档）
└── python-innerApi/
├── start_now.md 快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
├── data_function.md 行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
├── trading_function.md 交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
├── system_function.md 系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
├── callback_function.md 回调函数（account/order/deal/position 主推）
├── quote_function.md 引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
├── drawing_function.md 绘图函数
├── interface_operation.md 界面操作说明
├── data_structure.md 数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
├── enum_constants.md 枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
├── variable_convention.md 变量约定
├── code_examples.md 完整代码示例合集
├── user_attention.md 用户注意事项
└── question_answer.md 常见问题
数据字典
└── dict/ 各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）
🚀 使用引导
按场景选择入口
| 场景 |
首先阅读 |
然后查阅 |
| 新手入门 |
overview.md → execution-mechanisms.md |
quick-reference.md |
| 编写回测策略 |
backtesting-guide.md |
examples/backtest.md |
| 编写实盘策略 |
live-trading-guide.md |
examples/live-trading.md |
| 查询 API 用法 |
quick-reference.md（速查） |
python-innerApi/data_function.md 等（完整参数） |
| 从聚宽迁移 |
joinquant-migration.md |
overview.md |
| 代码质量优化 |
best-practices.md |
examples/ |
| 数据结构查询 |
python-innerApi/data_structure.md |
python-innerApi/enum_constants.md |
快速查找路径
需要看函数怎么用？
→ quick-reference.md（常用函数精简版）
→ python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）
→ python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）
→ python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）
需要看完整代码？
→ python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）
→ examples/（精选示例）
需要查字段含义？
→ python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）
→ dict/（各品种数据字典）
遇到报错/问题？
→ python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）
→ python-innerApi/user_attention.md（注意事项）
🔧 关键速查
编码规范
#coding:gbk # 必须在文件第一行
核心概念
| 概念 |
说明 |
| handlebar |
K线驱动（回测推荐） |
| subscribe |
事件驱动（仅实盘，高频） |
| run_time |
定时触发（监控场景） |
| quicktrade=0 |
等待K线完成再下单（逐K线模式） |
| quicktrade=2 |
立即下单（不需要等待） |
| 最小单位 |
100 股 |
最常用代码
# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
period='1d', count=100, subscribe=False)
close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])
# 获取全推实时行情
tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
price = tick['600000.SH']['lastPrice']
# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)
# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}
# 查询账户可用资金（单位：分）
cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable
⚠️ 使用注意事项
- 编码声明：文件首行必须是
#coding:gbk，不可省略
- 位置参数：
get_market_data_ex 的前两个参数 fields 和 stocks 必须用位置参数，不能用 fields= 或 stocks=
- subscribe 参数：回测必须
False，实盘使用 True
- 账号类型：
get_trade_detail_data 的第二个参数：股票用 'stock'，两融用 'credit'
- 金额单位：
m_dAvailable 等金额字段单位是分，需 /100 转换为元
- 数量单位：股票交易必须是 100 的整数倍
- 实盘限制：
subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测
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