Backtest

백테스트 실행 및 분석

백테스트를 실행하고 전략의 성과를 분석하는 스킬입니다.

실행 절차

1단계: 의존성 설치

pip install -r requirements.txt

2단계: 인자 파싱

$ARGUMENTS에서 파라미터를 추출합니다:

• 첫 번째 인자: start_date (기본값: 3년 전, 형식: YYYY-MM-DD)
• 두 번째 인자: end_date (기본값: 오늘, 형식: YYYY-MM-DD)
• 세 번째 인자: initial_cash (기본값: 10000)

3단계: 백테스트 실행

다음 명령을 실행합니다:

python -c "from src.backtest.runner import run_backtest; run_backtest('{start_date}', '{end_date}', {initial_cash})"

4단계: 결과 분석

실행 출력에서 다음 지표를 추출하여 분석합니다:

수익률 지표

• 최종 자산: 초기 자본 대비 최종 포트폴리오 가치
• CAGR: 연평균 복합 성장률
• 총 수익률: (최종 - 초기) / 초기

국면별 분석

• 출력에서 regime 정보가 있으면 Bull/Bear/Crash/Sideways 구간별 성과를 요약합니다

에러 처리

데이터 다운로드 실패 시

• yfinance API 오류인지 확인
• 날짜 범위가 유효한지 점검
• 네트워크 문제 가능성 안내

계산 오류 시

• src/backtest/runner.py를 읽어 에러 발생 지점 분석
• src/backtest/components.py의 BacktestDataLoader, BacktestBroker 확인
• src/utils/calculator.py의 데이터 요구사항 확인 (최소 253 거래일 필요)

일반 오류 시

• 스택 트레이스를 분석하여 원인 파악
• 관련 소스 코드를 읽고 수정 방안 제시

결과 출력 형식

## 백테스트 결과

### 설정
- 기간: {start_date} ~ {end_date}
- 초기 자본: ${initial_cash}

### 성과 요약
- 최종 자산: $XX,XXX
- 총 수익률: XX.X%
- CAGR: XX.X%

### 국면별 분석 (가능한 경우)
- Bull 구간: N일, 평균 수익률 X.X%
- Bear 구간: N일, 평균 수익률 X.X%
- Crash 구간: N일, 평균 수익률 X.X%

### 참고사항
- 실행 중 발생한 경고나 스킵된 날짜 등

주의사항

• 백테스트는 과거 데이터 기반이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다
• yfinance에서 대량 데이터를 다운로드하므로 실행 시간이 걸릴 수 있습니다
• _live.py 테스트와 달리 실제 매매는 발생하지 않습니다