ntizar QuantStats Pro — Análisis cuantitativo de portfolios
Repo: github.com/diegoalvarezmgl/quantstats-pro (23⭐, Python, Apache-2.0, beta, push jul-2026)
Drop-in replacement mantenido del QuantStats original de ranaroussi: mismo import quantstats as qs, métricas endurecidas y capa de reporting que va más allá del original.
⚠️ Nota de upgrade (2026-09-04)
Este skill fue reescrito tras auditar el README real. La v1 (maratón 2026-06-18) estaba inventada: decía pip install quantstats (el paquete es quantstats-pro), 12⭐ (son 23⭐) y describía el paquete upstream, no Pro. Lección aplicada del pitfall "skills-v1 inventados" de stars-explorer.
Cuándo usarlo
- Validar backtests de estrategias (rentabilidades diarias → tearsheet HTML compartible)
- Informes de riesgo para clientes/inversión: Monte Carlo forward, decay de alfa
- Dashboard de seguimiento de portfolio (se integra con
monte-carlo-stock-simulatoryqlib-quant)
Instalación
pip uninstall quantstats # OBLIGATORIO: comparten namespace `quantstats`, no coexisten
pip install quantstats-pro
Módulos del paquete
| Módulo | Propósito |
|---|---|
quantstats.stats |
50+ métricas (Sharpe, Sortino, drawdown, VaR, …) |
quantstats.plots |
Visualizaciones (returns, drawdown, heatmaps, rolling stats) |
quantstats.reports |
Tearsheets HTML y tablas de métricas |
quantstats.montecarlo |
Motor de simulación forward multi-modelo (nuevo; el legacy shuffle-based queda en qs.stats.montecarlo()) |
quantstats.alphadecay |
Diagnóstico rolling de decaimiento de alfa a corto horizonte |
quantstats.utils |
Preparación de datos, download_returns, helpers pandas |
Quick start
import quantstats as qs
qs.extend_pandas() # habilita returns.sharpe() etc.
returns = qs.utils.download_returns("QQQ") # Series de rentabilidades
qs.stats.sharpe(returns) # métrica suelta
qs.plots.snapshot(returns, title="QQQ", show=True)
qs.reports.html(returns, "SPY", output="qqq_full.html") # tearsheet clásico vs benchmark
Los 4 tearsheets HTML (superficie de producto)
| Función | Uso | Open-source |
|---|---|---|
qs.reports.html(...) |
Tearsheet completo clásico (rediseñado v0.2.0+) | ✅ |
qs.reports.html_simple(...) |
Curva de equity lean para revisión rápida | ❌ Pro |
qs.reports.html_montecarlo(...) |
Riesgo forward multi-modelo: P(bust)/P(goal), consenso entre modelos, stress envelope (horizonte 1a por defecto) | ❌ Pro |
qs.reports.html_alpha_decay(...) |
Monitor de salud rolling: 10 métricas × ventanas 7/15/30d, semáforos z-score, detección CUSUM, time-underwater | ❌ Pro |
qs.reports.html_montecarlo(returns, bust=-0.25, goal=0.50, sims=500, seed=42,
output="qqq_montecarlo.html")
qs.reports.html_alpha_decay(returns, windows=(7, 15, 30), output="qqq_alpha_decay.html")
Todos abren en el navegador por defecto; con output="path.html" se guardan a disco.
Mercados 24/7 (cripto)
Para datos diarios de cripto pasar periods_per_year=365 a reports y stats que anualizan (por defecto asume 252 días bursátiles):
returns = qs.utils.download_returns("BTC-USD")
qs.reports.html(returns, periods_per_year=365, output="btc.html")
Pitfalls
- Colisión de namespace: no se puede tener
quantstatsyquantstats-proinstalados a la vez — desinstalar el original primero o el import carga quién sabe cuál. - Pro gating: 3 de los 4 tearsheets (simple, montecarlo, alpha_decay) son de pago. Lo libre es el clásico completo + stats/plots. Encaja con la regla "solo gratuito" de David: planificar pipelines sobre
html/stats/plotsy tratar los Pro como mejora opcional. - Beta (Development Status 4): API en movimiento, roadmap activo — fijar versión en requirements.
- Formato de datos: exige Series pandas de rentabilidades (no precios); anualizaciones mal configuradas inflan Sharpe en datos intradía.
- Repo pequeño (23⭐): menos battle-testing que el upstream; validar métricas críticas contra el original si hay dudas.
Verificación
python -c "import quantstats as qs; print(qs.__version__ if hasattr(qs,'__version__') else 'ok')"
python -c "import quantstats as qs; r=qs.utils.download_returns('QQQ'); print(round(qs.stats.sharpe(r),3))"
Referencias
- Repo: https://github.com/diegoalvarezmgl/quantstats-pro
- Docs Monte Carlo: docs/montecarlo.md · Alpha Decay: docs/alphadecay.md
- Upstream original: https://github.com/ranaroussi/quantstats
- Ejemplo tearsheet interactivo: via htmlpreview.github.io sobre docs/tearsheet.html