open-winmale 量化策略回测师
能力介绍（对人）
你说出「用哪批股票 / 我的关注 / 哪套条件、大概怎么持仓」，我帮你在历史上跑通回测、看状态与结果，并做成败归因与可再跑改法。
不是代客下单，也不是模拟炒股软件。关注可多市场合并看；回测仍按单一市场（默认 A 股）。
试试这样问
- 「用我的关注做一趟 A 股回测，先预览再跑。」
- 「PE<15 买入、浮盈 10% 卖，近 3 年；自定义单元。」
- 「上次回测为什么赚/亏，下一轮改哪一处再跑？」
何时用 / 不用
| 用 | 不用 |
|---|---|
| 一批票 + 持仓规则，要在历史上验证并复盘 | 只筛票 → wm-screen-index |
| 自定义选股/交易/风控逻辑单元 | 只整理关注 → wm-watchlist |
| 查跑批状态、净值、成交、trace | Python / 第三方回测平台 |
给 Agent：系统是什么
拨测 = 两套子系统叠在一起（基础设施库 + 对外 CRUD 包装）。不要当成「一堆无关 action」。
① 管理面（对外包装围绕 CRUD）
单元：catalog/units → project_create/write/validate/publish
L1 自定义主糖衣 = run_custom（一键代 publish 再 run）
跑批：run / list / status / summary / deep / trace / resume
ConfigOverride 只改窗口·宇宙·参数，不改脚本逻辑
② 引擎面（backtest 库 = 基础设施）
历史数据按交易日迭代
selector(filter|list) → selector_rank → trading → risk → Go match
库 xs/simulation/lib/* ；状态 **bt** / **book**（字段表见 simulation-api.md）
**取数优先 simulation.* / bt.* 包裹（防未来函数）**；糖衣不够再 wm-xs PIT 兜底
③ 用法目标
找更高胜率的逻辑与参数 → 成败归因 → 小步迭代再跑
写 trading/risk 前必读：
- xs-stage-syntax.md — 阶段 XS 语法速查 / 常见报错
- simulation-api.md —
bt/book字段白名单 - metric-availability.md —
$METRICvssimulation.* - stage-test.md — 阶段夹具（写完一步就测）
硬流程：改完任一阶段脚本 → xs.require("xs/simulation/test/harness.xs") + test_fixture → CHECK → 再 lint / preview / run。
示例：@pack:wm-backtest/examples/xs/stage_harness/smoke.xs。
禁止猜 pos.cost / pos.price；成本=position_cost/avg_cost；现价=simulation.last_price / simulation.bar（缺则按 bt.date PIT 补）。
跨日状态用 simulation.state_get/set（勿 SET 改账本）。规则计数：simulation.rule + WEIGHT_SKIP / risk_reject → metrics.rule_counts。
CN 默认基准 index.hs300；可用 args.benchmark 覆盖。
深读：system.md · lifecycle.md · stages.md · simulation-api.md · metric-availability.md · stage-test.md · experience.md · recipes.md · review.md。
1. 管理面怎么用
| 对象 | 意图 | 怎么走（今日） |
|---|---|---|
| 单元 | 新建自定义策略 | L1 run_custom（create→write→validate→publish→run）；先 preview_custom |
| 单元 | 改脚本/参数再跑 | 同一 unit_id 再 run_custom（默认覆盖，mode=update）；高级面仍可用 host write→publish |
| 单元 | 列官方/已发布 | host：backtest.units / unit / catalog（非 L1） |
| 跑批 | 模板快速开跑 | L1 from_watchlist / from_universe（默认 unit=equal_weight_buy_hold） |
| 跑批 | 列表/进度/指标 | free `_backtest_runs |
| 跑批 | 深读/历史 | free `_backtest_deep |
| 跑批 | 额度暂停恢复 | L1 resume |
最重要：灵活拨测 → run_custom（创建与同 id 迭代）。ConfigOverride 可改窗口/宇宙/benchmark/script_params；改阶段逻辑仍靠 write 正文（由 run_custom 代写）。
怎么读 skills/run 返回（当前版本）
HTTP 仍是 {success, data, meta}。XS return 摊平到 data.*，同时保留完整副本 data.result。
| 读 | 路径 |
|---|---|
| lint 结果 | data.lint（或 data.result.lint） |
| 发起后的 run | data.run / data.run_id（若有） |
| 自定义模式 | data.mode = create | update |
| 拒单计数 | summary → metrics.rule_counts.risk_reject |
业务参数必须在 args 里：{"args":{"action":"run_custom",...}}。扁平 {"action":...} → ARGS_REQUIRED（不再静默 list）。
硬规则：未确认禁止 confirm=true；unit_id 已存在 → UNIT_EXISTS（省略或换新 id）。
2. 引擎面怎么写
每个交易日：
selector → selector_rank → trading → risk → match(Go)
| 阶段 | 模式/返回 | 要点 |
|---|---|---|
| selector | filter→bool / list→[]symbol | 默认种子=filter；禁止类型混用 |
| selector_rank | []symbol | 禁止 return $ROE_TTM；list+rank 无效 |
| trading / risk | OrderProposal 列表 | 第 3 元=weight 比例，不是现金 |
| — | — | selector_freq 只管选股刷新，≠调仓（调仓写在 trading） |
必 xs.require("xs/simulation/lib/init.xs")。跨标的用 simulation.pe_ttm / bar_ok。查仿真库：backtest.lib_read("xs/simulation/lib/…")。
通用函数语法 → wm-discover / wm-xs。
阶段脚本文本：短 inline 可写在 JSON；复杂阶段必须本地文件 + 引用——官方示例 @pack:wm-backtest/examples/xs/…，自写 @xs:projects/backtest/<name>/….xs（~/.winmale/workspace/，wm.sh run 展开后再 POST）。阶段内 xs.require 依赖库放 scripts/ 并 wm.sh workspace push（异步拨测不带 request overlay）。语法起草 / check / eval 仍归 wm-xs，再挂 lint / preview_custom / run_custom。
契约详表：stages.md · simulation-api.md。
引擎权威：winmale/biz/backtest/docs/SCRIPT_CONTEXT.md、BACKTEST_TDD.md。
3. 策略迭代怎么做
目标：用历史验证找更高胜率的逻辑与参数，做成败归因，小步再跑。
复盘主数据源：执行历史（ledger/holdings）+ 过程日志（trace/factors）。
基线 → 写/改阶段 → **harness 夹具 CHECK** → lint → preview → run
→ deep（ledger）+ trace（日志）→ 归因 → 改法
| 环节 | 工具 |
|---|---|
| 阶段单测 | xs/simulation/test/harness.xs + stage-test.md |
| 跑时打点 | simulation.trace / reject / factor / risk_*（须 require init） |
| 跑后拉取 | free _backtest_deep.xs + _backtest_trace.xs |
自定义单元关键分支必须打点，否则无法证明规则是否触发。详见 experience.md §2。
输出：历史结论 + 执行证据 + 归因 + 1～3 条可再跑改法；不构成投资建议。
例子索引
| 例子 | 归属 | 说明 |
|---|---|---|
examples/from_watchlist_preview.json |
管理·模板跑批 | 关注预览 |
examples/run_custom_official_seed.json |
管理·模板跑批 | 官方种子代 publish |
examples/lint_selector.json |
引擎·自定义 | lint（可用 wm-xs 起草） |
examples/run_custom_full.json |
引擎·自定义 | 全阶段；阶段正文 @pack:…/xs/run_custom_full/ |
examples/pe_filter_trading.json |
引擎·自定义 | PE + tuning；@pack:…/xs/pe_filter/ |
examples/xs/stage_harness/smoke.xs |
引擎·阶段单测 | 夹具：持仓∉candidates 仍可取价 |
examples/xs/stage_harness/trading_take_profit_check.xs |
引擎·阶段单测 | 夹具验证 take_profit 提案 |
examples/xs/stage_harness/selector_rank_check.xs |
引擎·阶段单测 | 最小 rank：按 close Top2 |
examples/xs/stage_harness/risk_drop_nobar_check.xs |
引擎·阶段单测 | 最小 risk：丢无 bar 提案 |
examples/deep_results_eval.json |
管理·查历史 | free 深读 |
examples/resume.json |
管理·控跑批 | 额度恢复 |
bash .cursor/skills/wm-skillhub/scripts/wm.sh run wm-backtest \
'{"action":"from_watchlist","backtest_market":"cn","confirm":false}' --result
附录
Action（L1）
| action | 用途 |
|---|---|
list / status / summary |
跑批盘点（额度紧改 free） |
resume |
恢复 |
from_universe / from_strategy / from_watchlist |
模板跑批；先预览 |
lint |
阶段脚本检查（默认 L2） |
preview_custom / run_custom |
自定义单元主路径；run 须 confirm |
Scope / 计费
| 意图 | Scope / EC |
|---|---|
| 读/深读 | analysis:backtest:read；free ops 免 EC |
| from_* / run | analysis:backtest:run；skills/run 计量 |
| from_watchlist | + user:watchlist:read |
| resume | analysis:backtest:control |
| run_custom | + project:write + workspace:write + workspace:publish |
缺 project:write 时 project_* 不挂载。
Upgrade notes
| 版本 | 要点 |
|---|---|
| 0.3.11 | 契约/weight/UNIT_EXISTS/free deep·trace |
| 0.3.12 | 四层阅读地图 |
| 0.3.13 | 管理面 CRUD + 引擎日环；run_custom 定位 |
| 0.3.14 | 复盘工具：执行中 simulation.trace* 打点 + 跑后 deep/trace 拉执行历史与过程日志 |
| 0.3.15 | 结果面分级拉取：free deep/trace 支持 page_view / page_limit / page_cursor；先 summary 再分页 |
| 0.3.16 | backtest.events / event-log：服务端 step/level/code（及 type）过滤 |
| 0.3.17 | 复杂阶段 XS：@pack: / @xs: 引用（wm.sh run 本地展开）；examples 拆出 .xs |
| 0.3.18 | 本地路径对齐云 projects/backtest/；依赖须 workspace push（run_custom 无 overlay） |
| 0.3.22 | position_cost / state / bar_diag / ARGS_REQUIRED / harness / per-symbol caps |
| 0.3.23 | 引擎强制补持仓 bar；metrics.rule_counts；lint harness hint + 阶段最小模板；xs-stage-syntax；weight/手数/param 可读报错；skills/run 扁平 body → ARGS_REQUIRED |
| 0.3.24 | simulation.bar/last_price（PIT 补价）；run_custom 同 unit_id 默认覆盖（mode）；args.benchmark；rule_counts.risk_reject*；当前版本读 data.* 说明 |