Factor Orthogonalize

{
  "version": 1,
  "task": {
    "placeholder": "请说明或上传原始 [date × symbol] 因子信号、数据路径及期望输出位置",
    "required": true
  },
  "fields": [
    {
      "key": "factor",
      "label": "原始因子或信号",
      "type": "text",
      "placeholder": "因子名、列名或信号文件路径"
    },
    {
      "key": "universe",
      "label": "股票池",
      "type": "select",
      "default": "000300.SH",
      "options": [
        { "value": "000300.SH", "label": "沪深300" },
        { "value": "000905.SH", "label": "中证500" },
        { "value": "399006.SZ", "label": "创业板指" },
        { "value": "000852.SH", "label": "中证1000" }
      ]
    },
    {
      "key": "controls",
      "label": "需剥离的暴露",
      "type": "textarea",
      "default": "行业、市值、beta、波动率",
      "placeholder": "如：行业、市值、beta、波动率、流动性、已有因子"
    }
  ],
  "prompt_template": "{{#task}}任务与材料：\n{{task}}\n\n{{/task}}{{#attachments}}用户上传的材料（已放入工作区）：\n{{attachments}}\n\n{{/attachments}}请对原始因子/信号{{#factor}}（{{factor}}）{{/factor}}在股票池 {{universe}} 内做逐日截面正交化；若表单未指明因子，以任务材料/附件给出的信号为准。剥离以下暴露：{{controls}}；仅使用当时可得控制变量，输出标准化残差因子，并比较正交前后的暴露、IC、Sharpe、换手率与覆盖率，输出中文报告。"
}

Factor Orthogonalize

给定一个截面信号 [date × symbol]，把可解释的行业 / 市值 / 风格 / 旧因子暴露剥离掉，输出残差因子和正交前后诊断报告。

核心规则

1. 先定义要剥离什么：行业、市值、风格、已有因子库不能混在一句“正交化”里含糊带过。
2. 逐日截面回归：每个交易日单独在可交易股票池内做回归，不做 pooled 回归。
3. 残差才是新因子：输出 residual_signal[date × symbol]，并重新做截面标准化。
4. 不能向收益正交：严禁把 forward return、label、未来收益、test 段统计量放进控制变量。
5. 保真度必须报告：正交后 IC / Sharpe / turnover / coverage 变化必须和原始因子并排展示。
6. 项目已有 neutralize / orthogonalize 工具优先调用：不要另写一个口径不一致的“近似版”。

工作流（标准 7 步）

1. 校验信号契约：shape、date/symbol、NaN、截面 std、覆盖率
2. 明确控制变量：industry / log_mktcap / beta / volatility / liquidity / existing factors
3. 对齐同一时点可得数据：T 日信号只能用 T 日已知暴露
4. 截面预处理：winsorize → z-score → mask 不可交易股票
5. 逐日回归：signal_t = X_t beta_t + residual_t
6. 残差标准化：对 residual_t 做 z-score，保留原始 mask
7. 输出正交诊断，并调用 factor-evaluate 重新评价残差因子

接口映射

按需加载

依赖

Agent 执行本 skill 前必须确保以下 Python 包可用。若缺失，自动安装后再继续。

一键安装：

pip install numpy pandas scipy pyarrow

Agent 应在首次执行时检测环境，若缺少上述包则用项目包管理器（pip / uv / conda）自动补装。

项目实现

• scripts/orthogonalize.py：独立可运行的批量正交化脚本

  # 默认路径
  python scripts/orthogonalize.py
  
  # 自定义路径
  python scripts/orthogonalize.py --factor-dir data/factors --output-dir data/factors_orthogonalized
  

  输入：data/factors/F*.parquet 输出：
  • data/factors_orthogonalized/F*_residual.parquet — 残差因子
  • 控制台输出暴露清零诊断（log_dollar_vol / beta / volatility 暴露前后对比）

关键设计决策：

• 行业用 get_stock_detail 批量查询（50 只/批），用 sector_code_name L1 分类做 one-hot，drop_first 为 True
• 风格变量用 winsorize_zscore(5×MAD) 预处理，避免极端值扭曲回归
• 残差后重新 winsorize_zscore 标准化，确保截面均值为 0、标准差为 1
• 每日样本 <30 的日期自动跳过

管线连接

Pandadata(get_stock_detail) → 行业分类
Pandadata(get_stock_daily)  → OHLCV → log_dollar_vol / beta_60d / volatility_20d
data/factors/F*.parquet     → 原始因子信号
                                    ↓
                          scripts/orthogonalize.py
                          逐日 OLS 残差化
                                    ↓
                  data/factors_orthogonalized/F*_residual.parquet
                                    ↓
                          skill-factor-decay（衰减分析）
                          skill-factor-blend（因子合并）

QA 检查清单

• 控制变量全部是 T 日已知信息？
• 行业、市值、风格、旧因子分别列明了吗？
• 是逐日截面回归，不是全样本 pooled 回归？
• 正交后重新 z-score，且没有改变 universe mask？
• 报告包含正交前后 IC / Sharpe / turnover / coverage 对比？
• 没有用 test 段结果调控制变量或筛因子？

跨工具适配

• Cursor → agents/cursor-rule.mdc
• 无原生 skill 机制 → agents/portable-loader.md

项目边界（量化研究合规声明）

按 QUANTSKILLS 社区规则 §8 声明。

• 数据来源：本 skill 不附带任何市场数据；行业分类、市值、风格暴露、行情面板等由使用者自行准备，数据合法性与许可由使用者负责。
• 假设与参数：默认使用逐日截面 OLS / WLS 残差化，控制变量在 T 日可得；这些是假设条件下的研究流程，不等同于真实交易。
• 已知限制：正交化会降低信号强度，不能证明残差因子未来有效；控制变量缺失、行业分类变更、极端小样本截面会造成残差不稳定。
• 风险边界：正交后评分、相关性和暴露诊断仅反映历史数据 + 假设条件下的统计表现，不代表未来表现。
• 用途定位：仅供量化研究、教育与方法论参考。不构成任何形式的投资建议、交易信号或获利保证。