Tdx Live Trading

⚙️ 运行环境契约（最高优先级，先于本文其余内容执行）

本技能可能运行在 QuantBot（QwenPaw 容器） 或宿主机/本地 Claude Code。执行前先探测环境（which docker、API 连通性），并遵守以下映射规则：

1. 后端 API 地址：QwenPaw / 容器网络内一律用 http://quantmind:8000（quantmind 是 docker 网络别名）；仅宿主机调试用 http://127.0.0.1:8000。正文中出现的 127.0.0.1:8000、localhost:800x，在 QwenPaw 环境下自动替换为 http://quantmind:8000。
2. 取数脚本执行：凡 import 了 pandas / duckdb / psycopg2 / numpy / sqlalchemy 等重依赖或 backend 包的脚本，必须在 quantmind 容器内执行（QwenPaw 本地 venv 无这些依赖）：

   docker cp <脚本路径> quantmind:/tmp/<脚本名> && docker exec -w /app quantmind python3 /tmp/<脚本名> <参数>
   

   脚本源三选一：宿主机 repo skills/<name>/scripts/、QwenPaw 工作区 /app/working/workspaces/default/skills/<name>/scripts/、挂载目录 /quantmind/skills/<name>/scripts/。纯标准库脚本（无重依赖）可在 QwenPaw 本地直接跑。
3. 报告落盘：股票报告页可见的 MD/PDF 报告，直接写 /data/reports/trading_agents/{市场或类别}/{股票名}/（QwenPaw 对 /app/db 有写权限，直接写文件，不要 docker cp）；过程数据 facts 写 /data/reports/<类别>/（/data 可写）。
4. MD → PDF 转换（按优先级降级）： ① docker exec -w /app quantmind python3 backend/scripts/md_to_pdf_report.py <输入.md> <输出.pdf>（研报级排版，首选）； ② docker 不可用时，改用 QwenPaw 内置 pdf 技能把 MD 转成 PDF； ③ 两者都不可用则只交付 MD，并明确告知用户 PDF 未能生成及原因。
5. 本文中的 ~/.claude、cp -r ... ~/.claude/skills 等说明仅适用于本地 Claude Code 维护者，QuantBot 不要执行。

tdx-live-trading — TDX 实盘链路 + 模拟/实盘全链路实时监控

QuantMind 交易执行链路的操作 + 监控手册：从模型推理信号到通达信真实下单、再到交易记录与持仓的完整闭环，以及供 AI 周期性巡检的一键状态快照。

定位：[[simulation-trading]] 是模拟盘操作（下单/持仓/账户），本技能是实盘（通达信桥）操作 + 模拟/实盘全链路监控——链路任何一环出问题，先跑状态快照定位，再按手册处置。部署/重启见 [[quantmind-operations]]。

⚠️ 铁律（先读，最高优先级）

链路架构

模型推理(engine) ──> engine_signal_scores (PG)
       │
       ▼
trade 服务 (8002) 两个自动循环
  ├─ L2 实时推理循环  tdx_l2_realtime  (配置 Redis tdx:l2:config, db2)
  │     打分(47标的) → 分数>65买入 / <45卖出 → 桥下单
  └─ 滚动买卖循环     tdx_rolling_trade (配置 tdx:rolling_config:{tenant}:{user})
        融合分>2.2买 / ≤2.2卖 / 上证MA20 只卖不买 → 桥下单
       │
       ▼
Windows 桥 bridge-windows (8550, token 认证)  ←─ /home/zbox/projects/quantmind/bridge/windows
       │  http://127.0.0.1:17709  (TQ 常驻策略, 在通达信客户端内)
       ▼
通达信客户端 TdxW.exe (完整 Windows 客户端 = tdx-datatest) ──> 券商服务器

依赖边界：桥/客户端只影响 真实下单、持仓同步、L2 实时行情；行情日线、推理、信号、回测全走 QuantDB 本地 parquet，桥掉线不影响。

1. 实时监控（AI 巡检核心）

一键状态快照

# 宿主机执行（容器内跑，输出 ①桥健康 ②L2循环 ③滚动策略 ④今日委托 ⑤实盘持仓 ⑥模拟盘）
docker exec -i -w /app quantmind python - < skills/tdx-live-trading/scripts/tdx_live_status.py

异常判定表（AI 巡检时对照）

巡检节奏建议：交易日 9:25–15:05 每 5–10 分钟一次；非交易时段每 30 分钟一次（主要盯 ①桥在线 + ④无异常残留）。

2. 实时推理（L2 自动循环）

配置存 Redis db2 tdx:l2:config（前端设置页可改，即时生效）：

{"enabled": false, "buy_trigger": 65.0, "sell_trigger": 45.0,
 "interval_sec": 30.0, "cooldown_min": 5.0,
 "daily_weight": 0.6, "signal_weight": 0.4, "pool_size": 12}

• 打分 = 日线信号×0.6 + 实时推理信号×0.4 融合（50 为中性）
• 分数 > buy_trigger 买 / < sell_trigger 卖；每只 cooldown 内不重复触发
• 循环状态 Redis tdx:l2:realtime:status，每只分数 tdx:l2:score:{symbol}
• 开关：前端设置页，或

  docker exec quantmind python -c "
  import asyncio
  from backend.services.trade.redis_client import RedisClient
  async def m():
      r = RedisClient(); r.connect()
      c = r.get('tdx:l2:config') or {}
      c['enabled'] = True
      r.set('tdx:l2:config', c)
  asyncio.run(m())"
  

3. 策略选择（滚动买卖）

配置 Redis tdx:rolling_config:default:{user_id}（user_id 常见 00000000/00000001）：

{"execute_mode": "off", "score_threshold": 2.2, "fixed_buy_amount": 10000, "auto_place": true}

• execute_mode: off=仅信号提示 / tdx=桥实盘 / paper=模拟盘（会员门控）
• 规则：融合分 > 阈值 买入；≤ 阈值 卖出；上证指数跌破 MA20 只卖不买
• 前端入口：交易 → 滚动买卖设置；API：GET/POST /api/v1/trade/tdx/rolling-config、POST /api/v1/trade/tdx/rolling-signals

4. 下单 / 挂单 / 卖出 / 撤单

桥 API（http://192.168.31.31:8550，需 Bearer token，token 在 Redis trade:tdx_config:runtime）：

桥状态码：0=REJECTED 1=SUBMITTED 2=PARTIAL_FILL 3=FILLED 4=PARTIAL_CANCELLED 5=CANCELLED。 桥字符串 → PG：filled→filled, partial_fill/partially_filled→partially_filled, partial_cancelled/cancelled→cancelled, rejected→rejected，其余→submitted。

正确下单姿势（API 层）：先 pull_positions 确认可用 > 0（T+1）→ 下单 → pull_order_status(wtbh) 轮询 → 终态后 pull_today_orders 复核。

5. 交易记录

• 列表：GET /api/v1/orders/（OrderResponse，含 commission；前端交易记录页每 5s 轮询）
• 状态统计口径：已成交=filled(+partial) / 委托中=submitted,open,partial / 撤单=cancelled / 拒绝=rejected,expired
• 同步：桥当日委托每 30s UPSERT 进 PG orders 表（remarks=通达信桥委托，exchange_order_id 为桥委托号）
• 手续费估算（桥无费用字段，按标准费率写入 orders.commission）： 佣金 万2.5（最低 5 元/笔，双边） + 印花税 万5（仅卖出） + 过户费 万0.1（双边） 实现：backend/services/trade/services/tdx_push_service.py::estimate_order_fee
• 旧单回填（桥列表滚出后 sync 刷不到时）：

  docker exec quantmind python -c "
  import asyncio
  from sqlalchemy import text
  from backend.shared.database_manager_v2 import get_session
  from backend.services.trade.services.tdx_push_service import estimate_order_fee
  async def m():
      async with get_session() as s:
          rows = (await s.execute(text(\"\"\"SELECT order_id, side, filled_value FROM orders
              WHERE remarks='通达信桥委托' AND filled_value>0\"\"\"))).fetchall()
          for r in rows:
              fee = estimate_order_fee(float(r[2]), str(r[1]).lower())
              await s.execute(text('UPDATE orders SET commission=:c WHERE order_id=:id'),
                              {'c': fee, 'id': r[0]})
          await s.commit()
  asyncio.run(m())"
  

6. 持仓

• 权威来源：桥 POST /api/v1/account/query（或 pull_positions）
• PG 侧：real_account_snapshot_overview_v 视图（账户面板数据）；订单侧 orders 表
• 清仓残留（volume=0）必须过滤；当日买入可用=0 属 T+1 正常
• 仓位显示：持仓数/总仓位来自最近一次成功同步（桥掉线时停留旧值，不报错）

7. 运维手册

热加载后端改动

# 找到 trade worker (8002=0x1F42) 并杀掉，看门狗自动 respawn 新代码
docker exec quantmind sh -c "ps aux | grep spawn_main | grep -v grep"  # 看 PID
docker exec quantmind kill <trade-PID>   # 通过 0x1F42 端口归属确认

桥健康 / 运行时配置

docker exec quantmind python -c "
from backend.services.trade.redis_client import RedisClient
r = RedisClient(); r.connect()
print(r.get('trade:tdx_config:runtime'))   # 真实生效的 bridge_url/token
"

测试（不实盘也能验链路）

• 单元：backend/services/tests/test_tdx_push_service.py（UPSERT/状态映射/费用）、test_tdx_rolling_trade.py（桥交互回归，直接测真实方法）、test_order_timeout_scanner.py
• 实测（盘后安全做法）：0.01 价格下单 → 交易所 价格错误[code,0.010(现价)] 拒单 = 链路通；挂有效价限价单 → 盘后变废单（rejected, filled=0）→ 验证撤单接口返回"提交失败"（无单可撤，正常）
• 撤单完整闭环（撤真在途单）只能在交易时段验证

8. 常见问题速查

相关技能

• [[simulation-trading]] — 模拟盘下单/持仓/账户（本技能 §6 ⑥）
• [[quantmind-operations]] — 部署/重启/日志
• [[quantmind-deploy]] — 版本升级