QMT Trading Skill · 累计涨幅与涨跌概率
实现状态：✅
return_probability_analysis.py可用
目标
回答：
- 指定股票在 1、2、3、4、5、10、30 个交易日上的收盘累计涨幅（%）
- 基于 近 10 个交易日日 K 涨跌形态 + 更长历史回测，给出 下一交易日收涨的条件概率；样本不足时自动 缩短形态 / 放宽 1 位 / 小样本收缩估计
- 结合 连续多日成交量（相对 5 日均量、3 日量增、量价状态）评估涨跌概率（统计描述，非投资建议）
脚本
| 脚本 | 作用 |
|---|---|
scripts/return_probability_analysis.py |
--codes 或 --holdings；缺 K 自动下载 |
# 当前持仓一键分析（需 API Key）
python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py --holdings --host 127.0.0.1 --port 8080 --api-key YOUR_KEY
python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py --codes 000001.SZ,600519.SH --host 127.0.0.1 --port 8080
python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py \
--codes 300394.SZ,688008.SH --json
| 参数 | 说明 |
|---|---|
--codes |
逗号分隔股票代码（与 --holdings 二选一） |
--holdings |
从账户持仓读取标的；缺日 K 时自动 download_batch |
--download-start |
自动补 K 起始日（默认 20240101） |
--skip-download |
不自动下载日 K |
--count |
拉取日 K 根数（默认 150） |
--dividend-type |
复权：front / none / back 等 |
--pattern-len |
形态匹配长度（默认 9 日） |
--json |
JSON 输出 |
--no-detail |
不展示近 10 日逐日表 |
--no-strategy |
不输出下一交易日策略与观察点 |
提示词示例（可复制）
优先引导 Agent 执行 skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py（--holdings 或 --codes）。
| 场景 | 提示词 |
|---|---|
| 持仓一键（推荐） | 评估当前持仓的 1/5/10/30 日累计涨幅、量价涨跌概率，并总结明日操作策略与观察点 |
用 return-analysis skill 跑 --holdings，缺 K 线自动下载 |
|
| 指定标的 | 分析 300394.SZ、688008.SH 的阶段涨幅和近 10 日上涨概率 |
这几只股票 1 日、5 日、30 日涨幅各多少，谁更强 |
|
| 量价 | 结合成交量看持仓明日收涨概率和放量确认度 |
哪些持仓近 3 日量价形态偏强，历史次日统计如何 |
|
| 形态 | 用 9 日 K 线形态统计下一日收涨概率，样本不够就缩短形态 |
| 明日计划 | 根据持仓报告，给每只写明日观察点和一日策略（不荐股） |
组合层面：谁 30 日强、谁昨日回调大，明天优先盯什么 |
|
| 机器可读 | 持仓涨幅概率分析，输出 JSON（加 --json） |
Agent 执行要点：--holdings 需 --host 127.0.0.1 与 API Key；.env 里 QMT_BRIDGE_HOST=0.0.0.0 时客户端仍连 127.0.0.1。
主要 API
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/market/market_data_ex |
日 K（period=1d） |
| GET | /api/utility/batch_stock_name |
中文名称 |
计算说明
- N 日累计涨幅：
close[-1] / close[-1-N] - 1（交易日收盘） - 近 10 日收涨占比：最近 10 个日收益率中收涨天数比例
- 形态条件概率：取最近
pattern_len日的涨跌方向序列匹配历史；样本不足时依次 缩短至 3 日 → 允许 1 位不匹配 → 向历史基准收缩（输出会标注缩短形态/放宽1位/小样本收缩） - 量价状态概率：近 3 日「涨/跌 + 放量/缩量/平量」组合在历史中的下一日收涨比例
- 收涨放量→次日：历史「收涨且量比≥1.15（相对5日均量）」后次日收涨比例
- 连增3日量→次日：连续 3 日成交量递增后次日收涨比例
- 近10收涨放量占比：近 10 日收涨日中，成交量高于 5 日均量的天数占比（量能确认度）
规程
- 确认 Bridge 可用；
--holdings需配置QMT_BRIDGE_API_KEY - 持仓模式：读
query_positions→market_data_ex；不足则download_batch后重试 - 输出汇总表 + 分标的累计涨幅表 + 概率指标 + 下一交易日策略与观察点（
--no-strategy可关闭） - 只读，不下单；概率为历史统计，不构成预测或投资建议
安全
--codes只读，默认无需 API Key；--holdings需 API Key（读持仓）
参考
- qmt-bridge-market-watch · qmt-bridge-sector-theme
[REST API](https://atorber.github.io/qmt-bridge/rest-api/)