Qmt Bridge Trading

QMT Trading Skill · 交易

发布位置：qmt-trading-skill 仓库 skills/qmt-bridge-trading/SKILL.md。集成说明见 skills/README.md、路线图 与文档 agent-skills.md。相关 Skill：复盘 execution-review、风控 portfolio-risk、撤单 order-ops。

通过已部署的 QMT Bridge 服务（FastAPI + miniQMT）完成真实交易操作。服务端须在 Windows 上运行，并启用交易模块。

可执行脚本（优先使用）

在仓库根目录执行（需 pip install -e .，环境变量见 .env）。优先调用脚本，避免在对话中手写长 curl/Python；脚本只输出摘要，不 dump 全量 JSON。

路径均相对于本 skill 目录：skills/qmt-bridge-trading/scripts/。

实盘提交须同时带 --execute --confirm（place_order / liquidate）。交易前先跑 trading_status.py。

前置检查（每次交易前）

1. 服务可用：GET /api/meta/health（无需 Key）
2. 交易已启用：启动参数含 --trading 或 QMT_BRIDGE_TRADING_ENABLED=true
3. 认证：所有 /api/trading/* 请求头携带 X-API-Key: <密钥>（与服务端 QMT_BRIDGE_API_KEY 一致）
4. 账户：多账户时传 account_id；留空则使用服务端默认户（QMT_BRIDGE_DEFAULT_ACCOUNT 指定 stock/credit）
5. 连接：下单前建议 GET /api/trading/account_status，确认交易通道已连接

连接信息

从用户环境或项目 .env 读取（勿在对话中复述完整 API Key）：

Python 客户端（推荐，仓库已内置）：

from qmt_bridge import QMTClient

client = QMTClient(host="192.168.1.100", port=8000, api_key="***")

curl：所有交易请求加 -H "X-API-Key: $QMT_BRIDGE_API_KEY"。

核心常量

股票代码：代码.交易所，如 000001.SZ、600519.SH。

数量：A 股通常为 100 的整数倍；卖出时使用 can_use_volume（可用数量），勿超过持仓。

操作流程

1. 查询持仓

python skills/qmt-bridge-trading/scripts/trading_status.py

或 API / 客户端：

resp = client.query_positions(account_id="")  # 可选 account_id
positions = resp.get("data", resp)

持仓记录常用字段：stock_code、volume（总持仓）、can_use_volume（可卖）、open_price、market_value。

单标的持仓：GET /api/trading/position/{stock_code} 或 client.query_single_position("000001.SZ")。

2. 查询资产与委托（辅助）

asset = client.query_asset()           # 资金、市值等
orders = client.query_orders()         # 当日委托；cancelable_only=True 仅可撤
trades = client.query_trades()         # 当日成交

3. 单笔下单

执行前必须向用户确认：标的、方向、数量、价格类型与价格。

# 预览
python skills/qmt-bridge-trading/scripts/place_order.py 000001.SZ --buy --volume 100
# 提交
python skills/qmt-bridge-trading/scripts/place_order.py 000001.SZ --buy --volume 100 --execute --confirm

result = client.place_order(
    stock_code="000001.SZ",
    order_type=23,           # 买入
    order_volume=100,
    price_type=5,            # 最新价
    price=0.0,
    strategy_name="",
    order_remark="agent",
    account_id="",
)
# 返回示例: {"order_id": <int>, "status": "submitted"}

curl -s -X POST "http://HOST:PORT/api/trading/order" \
  -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: KEY" \
  -d '{"stock_code":"000001.SZ","order_type":23,"order_volume":100,"price_type":5}'

限价示例：price_type=11, price=10.50。

4. 批量下单

请求体为 OrderRequest 数组（与单笔字段相同）。

orders = [
    {"stock_code": "000001.SZ", "order_type": 23, "order_volume": 100, "price_type": 5},
    {"stock_code": "600519.SH", "order_type": 24, "order_volume": 100, "price_type": 5},
]
result = client.batch_order(orders)
# 返回: {"data": [{"stock_code": "...", "order_id": ...}, ...]}

curl -s -X POST "http://HOST:PORT/api/trading/batch_order" \
  -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: KEY" \
  -d '[{"stock_code":"000001.SZ","order_type":23,"order_volume":100}]'

批量接口在服务端 顺序同步 调用 order()，任一笔失败会中断后续（注意部分已成功的情况）。

5. 清仓（无独立 API）

清仓 = 对持仓中 can_use_volume > 0 的标的批量 卖出（order_type=24）。

python skills/qmt-bridge-trading/scripts/liquidate.py
python skills/qmt-bridge-trading/scripts/liquidate.py --codes 000001.SZ --execute --confirm

标准流程（未用脚本时）：

1. query_positions() 获取持仓列表
2. 过滤：can_use_volume > 0（可选：用户指定 stock_codes 子集）
3. 向用户展示待卖清单（代码、可卖数量、市值），获得明确确认
4. 构造卖出委托列表，price_type 默认 5（最新价）；用户要求限价则 11 + price
5. batch_order(orders) 或逐笔 place_order
6. 回报每笔 order_id；建议再查 query_orders() / query_positions() 核对

清仓辅助逻辑（Python 片段，可在一次性脚本中使用）：

def build_liquidation_orders(positions, price_type=5, price=0.0, account_id="", remark="liquidate"):
    sell_type = 24
    items = positions if isinstance(positions, list) else []
    orders = []
    for p in items:
        vol = int(p.get("can_use_volume") or 0)
        code = p.get("stock_code") or p.get("stockCode")
        if not code or vol <= 0:
            continue
        orders.append({
            "stock_code": code,
            "order_type": sell_type,
            "order_volume": vol,
            "price_type": price_type,
            "price": price,
            "order_remark": remark,
            "account_id": account_id,
        })
    return orders

positions = client.query_positions().get("data", [])
orders = build_liquidation_orders(positions)
if orders:
    client.batch_order(orders)

注意：T+1 导致当日买入不可卖；科创板/创业板等可能有不同最小单位；停牌、涨跌停可能导致废单。

6. 撤单

client.cancel_order(order_id=12345, account_id="")
# 批量: client.batch_cancel([{"order_id": 1}, {"order_id": 2}])

curl -s -X POST "http://HOST:PORT/api/trading/cancel" \
  -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: KEY" \
  -d '{"order_id":12345}'

安全与交互规范

1. 真实资金：默认账户为实盘；未明确说明「模拟」时按实盘处理。
2. 双重确认：下单、批量下单、清仓前必须列出参数并获得用户 明确同意（可参考 dashboard 6_交易管理.py 的确认流程）。
3. 先查后动：清仓/大额卖出前先 query_positions + query_asset。
4. 错误处理：HTTP 401 → 检查 API Key；503 → QMT/xtdata 繁忙或锁超时；下单失败时记录错误信息，勿盲目重试同参数。
5. 日志：用 logging，勿 print 敏感 Key。
6. 脚本：使用本 skill 自带 scripts/，勿在仓库外留下一次性交易脚本。

响应结构约定

多数查询接口返回 {"data": ...}；下单返回 {"order_id": ..., "status": "submitted"}。客户端 query_* 可能直接返回外层 dict，用 .get("data", resp) 统一取列表/对象。

相关端点速查

完整列表见 Bridge REST API 与 trading 客户端。

示例对话

用户：查一下当前持仓
Agent：query_positions → 表格展示 stock_code / volume / can_use_volume / market_value

用户：限价 10.5 买入 000001.SZ 100 股
Agent：确认参数 → place_order(..., order_type=23, price_type=11, price=10.5) → 返回 order_id

用户：全部清仓
Agent：拉持仓 → 列出可卖标的与数量 → 用户确认 → build_liquidation_orders + batch_order → 汇总 order_id 并建议刷新持仓