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Us Strategy Us Momo Swing Broad

美股广覆盖动量轮动（持仓 8 只），T+1 执行，无未来函数。

shouldnotappearcalm Updated
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US Momo Swing Broad

能力

  • 生成次日候选买入列表（默认 8 只）
  • 回测验证 3m / 6m / 1y 收益与回撤
  • 输出结构化 JSON，可直接给 paper-trading 下单层消费

策略参数（固定）

  • ma_fast=15
  • ma_slow=120
  • mom_lb=80
  • top_k=8
  • stop_loss=0.06
  • exposure=1.30
  • universe_keep=40

时序与防作弊约束

  • 仅使用 t-1 日线收盘后可见数据生成信号
  • t 日执行（回测按 t 收益计入）
  • 不读取买点后的任何未来数据用于当下决策
  • 候选池来自自动榜单并集，不按主观板块挑票

运行

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python3 "$SKILL_DIR/scripts/backtest_validate.py" --asof 2026-05-10 --json
python3 "$SKILL_DIR/scripts/daily_decisions.py" --asof 2026-05-10 --json

shouldnotappearcalm/hk-us-market-skill/tree/main/us-strategy-us-momo-swing-broad commit e7f4b9c9af

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