TimurTsedik risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5
Работает по готовому снимку портфеля (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные). Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.
Содержимое:
references/analysis-doctrine.md— эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны вывода (рекомендательные таблицы).references/strategy-engine.md— движок: цель → режим → генерация вариантов → «а что если» → скоринг → ТОП-5; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.references/strategies-bonds.md·references/strategies-equity.md— плейбуки по режимам.references/monitoring-state.md— опционально: сценарии/вотчлист.references/quant-scenarios.md+ тулкитquant/(numpy/scipy, свой.venv-quant) — вероятностный тир Monte-Carlo на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return → ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска, сравнение вариантов. MC — вход в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode, флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.- Метрики/оценка/рейтинги —
../ru-market-shared/references/instruments-rf.md; налоги —../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md.
Сначала спроси ЦЕЛЬ (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты. Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера (верифицируй ISIN-gate, не из памяти). Кандидаты-эквити — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет — эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.
Выход (handoff): корзины + агрегаты; «План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5
вариантов (текущие цифры точные, целевые — *); при квант-тире — опц. вероятностные
агрегаты (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.
Когда НЕ использовать: парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги (→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).
Общие справочники: ../ru-market-shared/references/. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.
Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце. No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.