Quant Package

quant-package

把用户挖到的截面因子 plugin 组合成策略 → 提交回测 → 取结果 → 部署币安实盘。

代码在本仓 quantkit/，样例在 examples/，细节文档在 reference/， 可直接回测的样例因子在 sample_factors/。

何时用

• 「把因子 A、B 组合成策略回测一下」→ 能力 ①②
• 「这个策略部署到实盘」→ 能力 ③
• 「看看这个 plugin 需要哪些数据 / 怎么组合多因子」→ 能力 ①

开工前：建独立工作目录（带时间戳）

每次任务先建一个带时间戳的独立目录，所有产出（strategy.json、提交脚本、 回测结果、实盘日志、笔记）都写进去，互不覆盖、可追溯：

WORKDIR="$HOME/quant_runs/run_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p "$WORKDIR"     # 之后所有文件写这里

不要把产出散在 package 目录里。

用户没有自己的因子 plugin？用 sample_factors/

回测只需一份 plugin .py 的内容。用户没有的话，直接用本仓 sample_factors/ 里的 归档因子（文件名 = <job_id>__<plugin>.py，job_id 前缀仅作来源溯源；清单见 sample_factors/catalog.json）。

• 优先选 catalog.json 里 live_ready=true 的纯量价因子。
• 用法见 sample_factors/README.md。

三条主路径

① + ② 组合因子 → 提交回测 → 取结果

回测不在本地算信号：服务端用 plugin 的 C# 片段编译跑 Lean，本地只把整段 plugin .py 源码发过去（content 模式），不需要 job_id。Factor.from_file() 读文件，Factor.from_content() 收内存里的源码字符串。

from quantkit.backtest import BacktestClient, Factor
bt = BacktestClient()                                   # http://quantai-alb-b-1640784904.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com
resp = bt.submit_cs(
    factors=[Factor.from_file("sample_factors/...a.py", name="factor_a"),
             Factor.from_file("/mnt/efs-b/quant-factor-loop/.quant/job_xxx/step4/b.py")],
    weighting={"mode":"custom","weights":[0.6,0.4]},
    ranking={"mode":"N","value":5}, strategy_type="neutral",
)
sid = resp["strategy_id"]; bt.wait(sid)
print(bt.summary(sid)["metrics"])

样例：examples/01_compose_and_backtest.py。细节：reference/backtest_submit.md。

样例 example_plugin/ 也能直接回测；它演示的就是 plugin 标准格式。

回测出结果后，主动问一句要不要做风格归因：取到 summary/metrics 给用户看完， AI 应补一句——「要不要顺手做个预测值风格归因，看看这个组合选币偏向哪些风格 （动量/反转/流动性/波动/beta…）？」用户要的话走 quantkit.attribution.attribute_strategy （样例 examples/05_style_attribution.py，口径见 reference/style_attribution.md）。 注意这是信号/预测值归因而非回测盈亏归因，且本地窗口 ≤~300 天。

③ 部署币安实盘（日度调仓）

实盘有两条 rail：

• ③a Python 直连（默认，能在用户机上真正部署）：本地跑 build_signal 算权重， quantkit.live 直接签名打币安 REST。最轻、无需 Lean，整条链路都在用户机上跑通。
• ③b 经 gateway 的 Lean binance_direct（产出 + 交接，用户机跑不起来）：把因子组合 渲染成 Lean C# 策略（quantkit.compose_csharp，与回测同口径），只产出 .cs + StartStrategyRun 参数。真正起 Lean 要走 gateway 的 orchestration 控制面 （OrchestrationAdminService.StartStrategyRun，在 gateway 机上），而用户机既没有 Lean 运行时、也连不进控制面（admin 口绑 127.0.0.1:7001、节点口 7443 要 mTLS 证书）。 所以这条是"compose → 把工件交给 gateway 侧操作员发起"，不是用户机能一键跑的。 细节见 reference/lean_live_composer.md，样例 examples/06_compose_live_csharp.py。

回退规则（重要）：当用户要"实盘走 gateway 接口"时，先确认是否真有 gateway 侧的 orchestration 访问途径（控制面可达 + server_id + 源码能上目标机 + admin token）。 拿不到这些 → 用户机无法经 gateway 实盘，此时应回退到 ③a Python 直连部署，并把 ③b 的 .cs + StartStrategyRun 参数作为工件交给用户/工程师在 gateway 侧另行发起。 不要假装 ③b 能在用户机上跑起来。

③a 实盘在本地跑 build_signal，数据走 exchange-gateway（只用 1d；bars/feature=8778、 funding=8777，≤300 根）。取数依赖已内置，无需 exchange-gateway 仓库，只需本机装 grpcurl。 组合口径与回测 CS 语义一致，回测/实盘可比。

实盘前先向用户要 API key：本包不内置任何密钥。部署前 AI 主动问用户要 Binance API key/secret，并帮其写入 .env：

• 默认 testnet（BINANCE_TESTNET=true）。testnet key 在 https://testnet.binancefuture.com 注册后生成，与主网不通用，资金是模拟的。
• 要上主网才用主网 key（需开「合约交易」权限）。
• 拿到后写进 .env 的 BINANCE_API_KEY / BINANCE_API_SECRET（.env 在 .gitignore， 不会提交）。没有 key 时 --once 会在预检直接报错。

cp .env.example .env                              # 填币安 key(先testnet)、CMC_API_KEY；数据地址用默认即可
cp examples/strategy.example.json strategy.json   # 改成你的因子组合（可用 sample_factors/ 里的）
python -m quantkit.live.main --strategy strategy.json --once   # 先验证一次
python -m quantkit.live.main --strategy strategy.json          # 常驻每日调仓

样例：examples/04_deploy_live.py。细节：reference/live_deploy.md。

注意：python -m quantkit.live.main 须在 package 根目录下跑，.env 也放这里 （只从 cwd 读）；strategy.json 可用绝对路径指向你的工作目录。

因子字段是自省的（不写死）

不同 plugin 需要的数据字段不同（carry 因子要 funding/OI/大户多空比）。用 inspect.signature(build_signal) 自动得出，数据层据此从 market_features 1d 切面板。

from quantkit.plugins import load_plugin
load_plugin("example_plugin/carry_dislocation_positioning_mean_reversion.py").required_fields

样例：examples/02_inspect_plugin.py / examples/03_fetch_data.py。 细节：reference/plugin_contract.md、reference/data_service.md。

模块地图

关键约束

• 回测 factors 1..20、custom 权重和=1.0、CS percent∈(0,50]；content 模式不去重（传重复=权重翻倍）
• 每个因子用 Factor.from_file(path)（name 缺省取文件 stem）或 Factor.from_content(src, name)；不再传 job_id
• 实盘默认 BINANCE_TESTNET=true，确认无误再切主网
• 数据服务只需本机 grpcurl（取数依赖已内置）；只用 1d，bars 上限 300 根
• 卡住先查 reference/troubleshooting.md（服务探活 / grpcurl 安装 / 字段缺失 / cwd 依赖）