Vn Data Fetcher

VN Data Fetcher — Lấy dữ liệu thị trường CK Việt Nam

Tổng quan

Wrapper CLI quanh thư viện open-source vnstock để lấy:

• OHLCV lịch sử (cổ phiếu, chỉ số, ETF) — ohlcv subcommand
• Thông tin niêm yết (ngành, vốn hoá, ngày niêm yết) — info subcommand
• Lịch sử cổ tức (cash + stock dividend) — dividends subcommand
• Fundamentals (P/E, P/B, ROE, EPS, payout ratio, ...) — fundamentals subcommand
• Foreign flow snapshot (point-in-time, không có daily series) — foreign-flow subcommand

Mỗi lệnh có cache CSV/parquet dưới state/vn_market_data/ để tránh fetch lại data đã có. Có fixture mode để test offline mà không cần kết nối Internet hoặc vnstock.

Khi nào dùng

• Một skill VN khác cần OHLCV cho một mã (vd: vn-vcp-screener, vn-breakout-trade-planner)
• Cần thông tin định danh cho mã: sàn, ngành, room ngoại, số CP lưu hành
• Cần series foreign flow cho phân tích sentiment khối ngoại
• User hỏi "giá đóng cửa của VIC 30 phiên gần nhất", "khối ngoại mua/bán ròng FPT tháng trước"

KHÔNG dùng skill này để:

• Lập kế hoạch giao dịch — dùng vn-position-sizer hoặc vn-breakout-trade-planner
• Phân tích room ngoại theo watchlist — dùng vn-foreign-room-tracker (sắp ra mắt)

Điều kiện tiên quyết

• Python 3.9+
• vnstock>=3.0 (cài qua pip install -e ".[vn]" hoặc pip install vnstock)
• Kết nối Internet (trừ khi dùng --fixture)
• Pandas (transitively từ vnstock)

Workflow

Bước 1: Xác định subcommand

Lưu ý: foreign-flow chỉ trả snapshot tại thời điểm gọi. vnstock không cung cấp daily-series endpoint thống nhất cho khối ngoại. Để xây history theo ngày, dùng vn-foreign-room-tracker record với CSV nhập thủ công.

Bước 2: Chạy lệnh

# OHLCV: 1 mã, 1 ngày tròn năm
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbol VIC --start 2025-05-01 --end 2026-05-12 \
  --interval 1D --source VCI \
  --output-dir reports/

# OHLCV: nhiều mã batch
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbols VIC,HPG,VNM,FPT \
  --start 2026-01-01 --end 2026-05-12 \
  --output-dir reports/

# Info công ty
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py info \
  --symbol VIC --source VCI \
  --output-dir reports/

# Foreign flow snapshot (point-in-time)
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py foreign-flow \
  --symbol VIC \
  --output-dir reports/

# Lịch sử cổ tức (cash + stock)
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py dividends \
  --symbol VIC --source VCI \
  --output-dir reports/

# Fundamentals theo quý (P/E, P/B, ROE, EPS, payout)
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py fundamentals \
  --symbol VIC --period quarter \
  --output-dir reports/

# Fundamentals theo năm
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py fundamentals \
  --symbol VIC --period year \
  --output-dir reports/

# Test offline với fixture
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbol VIC --start 2026-05-01 --end 2026-05-12 \
  --fixture tests/fixtures/vic_daily.csv \
  --output-dir reports/

# Skip cache (lấy data tươi)
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbol VIC --start 2026-05-01 --end 2026-05-12 \
  --no-cache --output-dir reports/

Bước 3: Đọc output

Mỗi lệnh xuất hai file:

• <symbol>_<subcommand>_<timestamp>.json — metadata + dữ liệu (record-oriented)
• <symbol>_<subcommand>_<timestamp>.csv (cho ohlcv) — CSV phẳng dễ đọc

Cache lưu tại state/vn_market_data/<symbol>_<source>_<interval>.csv — không có timestamp; lần fetch sau cùng phủ lên (full refresh).

Bước 4: Báo cáo cho user

Tóm tắt số dòng, khoảng ngày, mã, và ghi chú nếu data thiếu hoặc có gap.

Output Format

OHLCV JSON

{
  "schema_version": "1.0",
  "subcommand": "ohlcv",
  "symbol": "VIC",
  "source": "VCI",
  "interval": "1D",
  "range": {
    "start": "2026-05-01",
    "end": "2026-05-12"
  },
  "row_count": 7,
  "fetched_at": "2026-05-13T07:45:00+07:00",
  "cache_status": "miss",
  "data": [
    {"time": "2026-05-04", "open": 217.0, "high": 220.0, "low": 204.0, "close": 212.0, "volume": 3884000},
    ...
  ]
}

Info JSON

{
  "schema_version": "1.0",
  "subcommand": "info",
  "symbol": "VIC",
  "source": "VCI",
  "exchange": "HOSE",
  "industry": "Bất động sản",
  "listed_date": "2007-09-19",
  "outstanding_shares": 3823661561,
  "market_cap_vnd": null
}

Resources

• scripts/vn_data_fetcher.py — CLI chính với các subcommand
• scripts/tests/ — pytest suite + fixtures CSV
• Tham chiếu: skills/vn-market-mechanics/references/vn_data_sources.md cho quy ước data sources và conventions

Lưu ý vận hành

1. Rate limit: Các nguồn upstream (TCBS/VCI/SSI) có thể rate-limit. Cache hợp lý giúp giảm tải. Nếu gặp lỗi rate-limit, retry sau 30-60s.
2. Độ trễ T+0: Một số endpoint có data của phiên hôm nay chỉ vào cuối ngày. Không kỳ vọng intraday real-time chính xác.
3. Đơn vị giá: vnstock thường trả giá theo nghìn VND (ví dụ 217.0 = 217,000 VND/CP) — script ghi nhận thông tin này trong metadata.
4. Mã hợp lệ: Cổ phiếu HOSE/HNX/UPCOM dùng 3-5 ký tự in hoa. Chỉ số: VNINDEX, VN30, HNX-INDEX. Phái sinh: VN30F1M, VN30F2M.
5. Fixture cho test: Định dạng CSV phải có cột time, open, high, low, close, volume. Có thể tạo từ output cache cũ.

Nguyên tắc

1. Cache đầu tiên — tránh fetch lại data đã có. User dùng --no-cache khi cần data tươi.
2. Fixture cho test — mọi test offline phải dùng --fixture, không gọi vnstock thật.
3. Log rõ ràng — báo cho user biết hit cache hay miss, có gap dữ liệu không.
4. Fail fast — nếu vnstock không cài hoặc symbol sai, báo lỗi rõ ràng và dừng.