xonevn-ai Lọc Chứng chỉ quỹ (VN ETF Screener)
Tổng quan
Đánh giá các ETF niêm yết HOSE/HNX theo 4 yếu tố:
| Yếu tố | Ngưỡng "đạt" | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tracking Error | ≤ 1.0% | TE thấp = bám index sát |
| Premium/Discount NAV | abs ≤ 1.0% | Market efficient, không overpay/underpay |
| Expense Ratio | ≤ 0.7%/năm | Phí thấp = compound nhanh hơn |
| Volume 20D | ≥ 100,000 CCQ | Đủ thanh khoản |
Output là grade A/B/C/D/F. ETF grade A đủ điều kiện làm Core portfolio passive sleeve (long-term hold).
Khi nào dùng
- Chọn ETF cho Core sleeve của Core+Satellite portfolio (passive backbone)
- So sánh các ETF cùng track 1 index (E1VFVN30 vs FUESSV30 — cả 2 đều track VN30)
- Định kỳ quarterly review để xem ETF nắm giữ còn "khoẻ" không (TE drift?)
KHÔNG dùng để:
- Swing trade ETF — ETF không phù hợp short-term trading do TE + premium/discount drift
- Phân tích sector ETF của thị trường Mỹ — skill này chỉ cho VN
Workflow
Bước 1 — Cập nhật universe JSON
# Mở references/vn_etf_list.json và cập nhật nav_per_share / market_price / volume_20d_avg
# từ bảng giá CTCK hoặc HOSE. Tracking error + expense ratio lấy từ fact sheet quỹ.
Bước 2 — Chạy screener
python skills/vn-etf-screener/scripts/vn_etf_screener.py \
--input skills/vn-etf-screener/references/vn_etf_list.json \
--output-dir reports/
# Bao gồm cả ETF bị flag (Kiểm soát/Hạn chế) — mặc định loại
python skills/vn-etf-screener/scripts/vn_etf_screener.py \
--input ... --include-flagged
Bước 3 — Đọc báo cáo
Báo cáo tại reports/vn_etf_screener_<timestamp>.{json,md}. Markdown có bảng so sánh side-by-side; JSON cho integration với vn-trader-memory (khi register ETF làm long-term hold).
Output
vn_etf_screener_<timestamp>.json cấu trúc:
{
"schema_version": "1.0",
"as_of": "2026-05-13T08:30:00+07:00",
"universe_size": 5,
"scored_count": 5,
"skipped_count": 0,
"results": [
{
"symbol": "E1VFVN30",
"grade": "A",
"score": 4,
"factors": {"low_tracking_error": true, ...},
"nav_per_share_vnd": 21500,
"market_price_vnd": 21600,
"premium_discount_vnd": 100,
"premium_discount_pct": 0.465,
"tracking_error_pct": 0.8,
"expense_ratio_pct": 0.65,
"volume_20d_avg": 1500000
}
]
}
Markdown report là bảng cùng dữ liệu với VND format thousands separators.
Tham chiếu vn-market-mechanics
vn_foreign_ownership.md— ETF Diamond bypass room ngoạivn_fees_and_taxes.md— phí ETF giống phí cổ phiếuvn_price_limits_orders.md— ETF tuân thủ ±7%/lô 100/tick size như cổ phiếu
Chi tiết methodology + universe ETF chính: references/vn_etf_methodology.md.