Vn Pead Screener

VN PEAD Screener — Sàng lọc PEAD (Post-Earnings Drift)

Tổng quan

PEAD = pattern thực nghiệm: cổ phiếu beat đáng kể tiếp tục drift tăng giá trong 5-20 phiên sau ngày báo cáo. Thị trường dưới-phản-ứng với earnings, drift kéo dài để price absorb thông tin.

Setup VN cổ điển:

1. D0 (earnings day) — gap up + volume + close near high
2. D1-D5 — red-candle pullback về vùng D0_low đến D0_close × 0.97
3. D5-D15 — report_day_low được giữ (chưa thủng đáy)
4. Entry — breakout qua D0_high

Skill này detect bước 3-4 (đã pullback, đang chờ breakout) và tính:

• Entry = current_price
• Stop loss = report_day_low (đáy ngày báo cáo)
• Target = current_price + R × risk (mặc định 2R)
• Verify stop > floor (ceiling/floor theo ±7%/10%/15% mỗi exchange)

Khi nào dùng

• 1-2 tuần sau mỗi window earnings (Q1 Apr, Q2 Jul-Aug, Q3 Oct, Q4 Jan-Feb)
• Sau khi đã chạy vn-earnings-analyzer để có grade A/B candidates (Mode B)
• Hoặc khi user cung cấp universe tự build (Mode A)

KHÔNG dùng khi:

• Không có universe (cần grade + report_day_low + current_price min)
• Thị trường downtrend mạnh (M-pillar fail từ vn-sector-analyst)
• Cổ phiếu thủng report_day_low rồi (setup invalidated)

Workflow

Mode A — Standalone universe scan

Build universe JSON với fields cần thiết:

[
  {
    "symbol": "FPT",
    "report_date": "2026-04-25",
    "grade": "B",
    "current_price": 142000,
    "report_day_low": 138000,
    "reference_price": 142000,
    "exchange": "hose",
    "has_red_candle_pullback": true
  }
]

python skills/vn-pead-screener/scripts/vn_pead_screener.py \
  --candidates my_pead_candidates.json \
  --min-grade B \
  --r-targets 1,2,3 \
  --output-dir reports/

Mode B — Pipeline từ vn-earnings-analyzer

Chạy analyzer trước, output của nó là input cho PEAD:

# 1. Earnings analyzer
python skills/vn-earnings-analyzer/scripts/vn_earnings_analyzer.py \
  --input my_earnings.json --output-dir reports/

# 2. PEAD screener nhận output JSON
python skills/vn-pead-screener/scripts/vn_pead_screener.py \
  --candidates reports/vn_earnings_analyzer_<timestamp>.json \
  --min-grade B --output-dir reports/

Script tự detect Mode A vs B qua schema (list vs {results: [...]}).

Khi có warnings về floor

Nếu output có warning Stop X ≤ floor Y:

1. Điều chỉnh stop lên trên floor (nhưng giữ trên cao hơn so với entry để vẫn là long setup)
2. Hoặc skip setup nếu không có level technical hợp lý trên floor

Floor được tính theo exchange:

• HOSE: reference × (1 − 7%) round-up to tick (10/50/100 VND)
• HNX: reference × (1 − 10%) round-up to 100 VND tick
• UPCOM: reference × (1 − 15%) round-up to 100 VND tick

Output

{
  "schema_version": "1.0",
  "as_of": "2026-05-13T08:30:00+07:00",
  "input_count": 8,
  "valid_count": 3,
  "rejected_count": 5,
  "min_grade": "B",
  "r_multiples": [2.0],
  "results": [
    {
      "symbol": "FPT",
      "grade": "A",
      "report_date": "2026-04-25",
      "exchange": "hose",
      "entry_price_vnd": 142000,
      "stop_loss_vnd": 138000,
      "risk_per_share_vnd": 4000,
      "targets": [{"r_multiple": 2.0, "target_price_vnd": 150000}],
      "target_price_vnd": 150000,
      "r_multiple": 2.0,
      "reference_price_vnd": 142000,
      "ceiling_price_vnd": 151900,
      "floor_price_vnd": 132100,
      "price_band_pct": 7.0,
      "stop_above_floor": true,
      "warnings": []
    }
  ]
}

Markdown report là bảng entry/stop/target side-by-side với warnings.

Tham chiếu vn-market-mechanics

• vn_trading_rules.md — T+2.5 (PEAD setup không phù hợp intraday)
• vn_price_limits_orders.md — load-bearing cho ceiling/floor calc
• vn_fees_and_taxes.md — round-trip 0.4% → 2R target khả thi
• vn_data_sources.md — vnstock OHLCV cho red-candle detection

Chi tiết phương pháp luận + bốn cửa sổ earnings + setup pattern: references/vn_pead_methodology.md.