Vn Vcp Screener

VN VCP Screener — Sàng lọc VCP cho cổ phiếu Việt Nam

Tổng quan

VCP (Volatility Contraction Pattern) là mẫu hình breakout setup nổi tiếng của Mark Minervini. Skill này phát hiện VCP trong cổ phiếu Việt Nam, với các điều chỉnh quan trọng cho thị trường VN:

• Biên độ ±7% HOSE → định nghĩa "contraction tight" khác Mỹ
• T+2.5 settlement → không thể intraday flip; setup phải hold qua nhiều phiên
• Lô 100 → position-sizing kết hợp với vn-position-sizer
• Volume Bến đỉnh phải dry-up (≥30% so với volume trung bình base)

VCP có 5 đặc trưng chính:

1. Uptrend nền — cổ phiếu đã trong uptrend (giá > MA50 > MA200)
2. Multiple contractions — ít nhất 2-3 đợt contraction (mỗi đợt là pullback rồi rally lại nhưng range hẹp hơn lần trước)
3. Decreasing depth — depth của mỗi contraction nhỏ hơn cái trước (T1 > T2 > T3)
4. Volume dry-up — volume giảm khi contraction (signs of consolidation)
5. Pivot near recent high — pivot point nằm trong 5-10% so với 52-week high

Khi nào dùng

• Tìm breakout candidate cho swing 2-8 tuần
• Kết hợp với vn-sector-analyst (chọn ngành dẫn dắt) + vn-foreign-room-tracker (room hot) → high-quality setup
• Trong uptrend rõ ràng (vn-sector-analyst regime note = positive)
• KHÔNG dùng khi market đang downtrend rõ (FTD chưa confirm hoặc index dưới MA50)

Điều kiện tiên quyết

• Python 3.9+ với pandas (kèm trong [vn] extras)
• OHLCV ≥60 phiên cho mỗi mã (lấy từ vn-data-fetcher)
• Tham chiếu: references/vn_vcp_methodology.md

Workflow

Bước 1: Lấy OHLCV cho universe

python skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbols VCB,BID,CTG,VIC,VHM,HPG,FPT,MWG,VNM,SSI,VCI,GAS,PLX \
  --start 2026-01-01 --end 2026-05-13 \
  --output-dir reports/

Bước 2: Chạy screener

# Single-symbol mode
python skills/vn-vcp-screener/scripts/vn_vcp_screener.py \
  --ohlcv-file reports/vn_ohlcv_VIC_*.json \
  --output-dir reports/

# Batch mode (consumes multi-symbol JSON)
python skills/vn-vcp-screener/scripts/vn_vcp_screener.py \
  --ohlcv-glob 'reports/vn_ohlcv_*2026-05-13*.json' \
  --min-contractions 2 \
  --max-contractions 5 \
  --output-dir reports/

Bước 3: Đọc output

Output JSON gồm:

• Mỗi mã có VCP detected: pivot price, stop price gợi ý, contractions detail
• Score 0-100: tổng hợp 5 tiêu chí
• Grade A/B/C: A = đầy đủ tất cả 5 đặc trưng, B = 4/5, C = 3/5
• Rejection reasons: nếu không qua, lý do cụ thể

Bước 4: Combine với context

# Lấy top 3 từ VCP output, build trade plan
python skills/vn-breakout-trade-planner/scripts/vn_breakout_planner.py \
  --account-size 1000000000 \
  --symbol <từ VCP output> \
  --pivot <pivot từ VCP> --stop <stop từ VCP> \
  --risk-pct 1.0 \
  --sector-analysis-file reports/vn_sector_*.json \
  --foreign-room-file reports/vn_foreign_room_*.json \
  --output-dir reports/

Tiêu chí scoring (5 components)

Grade interpretation

• A (80-100): Setup A+; full 5 tiêu chí; sẵn sàng đặt lệnh pivot
• B (60-79): Setup tốt, 1 tiêu chí yếu; cân nhắc giảm size 50%
• C (40-59): Setup yếu; monitor, không đặt lệnh
• <40: Reject, không phải VCP

Output Format

{
  "schema_version": "1.0",
  "as_of": "2026-05-13T10:00:00+07:00",
  "universe_size": 13,
  "candidates_count": 3,
  "rejected_count": 10,
  "windows": {"trend": 50, "long_trend": 200, "volume_avg": 50},
  "candidates": [
    {
      "symbol": "FPT",
      "exchange": "hose",
      "grade": "A",
      "score": 85,
      "components": {
        "uptrend": 25,
        "contractions": 22,
        "volume_dryup": 18,
        "pivot_quality": 12,
        "wide_loose_penalty": 8
      },
      "pivot_price": 142000,
      "suggested_stop": 135000,
      "stop_pct": 4.93,
      "contractions": [
        {"index": 1, "depth_pct": 12.5, "duration_days": 18},
        {"index": 2, "depth_pct": 7.8, "duration_days": 12},
        {"index": 3, "depth_pct": 4.2, "duration_days": 8}
      ],
      "base_total_range_pct": 18.2,
      "pivot_to_52w_high_pct": 3.5,
      "volume_at_pivot_vs_ma50": 0.65,
      "trend_signal": "strong",
      "notes": ["3 contractions detected", "Volume dry-up confirmed"]
    }
  ],
  "rejected": [
    {
      "symbol": "VIC",
      "score": 35,
      "rejection_reasons": [
        "Wide-and-loose: base range 32% > 25% threshold",
        "Only 1 contraction detected (min 2 required)"
      ]
    }
  ]
}

Resources

• references/vn_vcp_methodology.md — Full VCP detection logic + VN adjustments
• scripts/vn_vcp_screener.py — Main screener
• Cross-references:
  • skills/vn-data-fetcher/ — OHLCV input
  • skills/vn-breakout-trade-planner/ — Trade plan from VCP output
  • skills/vn-sector-analyst/ — Sector context filter

Nguyên tắc

1. VCP là setup, không phải tín hiệu mua — Detection chỉ là bước 1. Vẫn cần xác nhận trend + sector + risk management.
2. Biên độ ±7% thay đổi định nghĩa "tight" — Một contraction 5% ở VN tương đương 7-10% ở Mỹ về đặc trưng "tight". Methodology điều chỉnh cho phù hợp.
3. Volume dry-up là tiêu chí cứng — Không có volume contraction → không phải VCP, dù price action đẹp.
4. Wide-and-loose = không VCP — Nếu base range > 25%, cap grade ở B. >35% reject hoàn toàn.
5. Reqs OHLCV daily — Skill này không work với intraday data. Cần ≥60 phiên 1D.